SOL enkeltaktivs tidsseriemomentum long-short på BINANCE dagligt (validering på tredje aktiv, Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012, enkelt instrument)

Validering på tredje aktiv af mekanismeklassen for enkeltaktivs tidsseriemomentum, som fuldender enkeltinstrument-stakken BTC + ETH + SOL TSM. Mine BtcSingleAssetTimeSeriesMomentumLongShort og EthSingleAssetTimeSeriesMomentumLongShort i pipelinen bestod begge verifikation i iter-1 (den reneste vej i strategifabrikken). SOL er den naturlige tredje validering: samme skabelon, andet underliggende aktiv, fuldender stakken med 3 aktiver på systemets udtrykkelige sikkerhedsliste. Analytikerens strenge, forfinede heuristik kræver 'replikering af positiv forventet værdi på et SECOND-instrument med samme implementering' — udvidelse til et THIRD-instrument (SOL) giver belæg fra tre valideringer. SOL har andre egenskaber end BTC og ETH: (a) mere volatil (annualiseret volatilitet ~95% mod ETH ~80%, BTC ~60%), (b) mere drevet af detailhandlere (DePIN, memecoin-kultur), (c) kortere trendcyklusser (narrativdrevne udsving hver 2-4 uge mod BTCs kvartalsvise makrocyklusser). Forskellene skaber en CLEAN TEST for at undersøge, om TSM virker ONLY på aktiver med lavere volatilitet og længere cyklusser (BTC, ETH), OR om det generaliserer til aktiver med højere volatilitet og kortere cyklusser (SOL). Enkeltaktivt omfang betyder NO forbandelse ved oversættelse på tværs af flere aktiver — oversættelsen til 4H, der fældede versionen med 3 aktiver, kan ikke ramme en hypotese om 1 aktiv. SOLUSDT.BINANCE 1D er på systemets udtrykkelige sikkerhedsliste. Hjælper med kvoten for retninger (aktuelt 90.0% long-only — tilføjer long/short/flat-positionering). Hvis alle 3 hypoteser om enkeltaktivs TSM giver positiv Sharpe, er mekanismeklassen solidt etableret — fremtidige porteføljekombinationer kan køre alle tre uafhængigt og kombinere dem bagefter til en portefølje med flere aktiver TSM, så det oprindelige mål med flere aktiver nås WITHOUT fejlen ved dataoversættelse.

Analytikeren bekræftede en REAL-fordel (optimeret Sharpe 1.01 > heldgrænse 0.89; walk-forward-testen var ikke overtilpasset, da alle OOS vinduer var positive [0.34,1.80,0.24]; positiv holdout 0.42; sharpe_ci_low 0.30 > 0), som ikke bestod de strenge grænser for multiple tests og holdout ONLY (DSR 0.646, PBO 0.626, holdout-forhold 0.533), fordi en søgning med 225 forsøg over SEVEN parametre oppuster PBO og reducerer DSR. Optimisatoren (walk_forward.py) opbygger sit søgerum ud fra de numeriske nøgler i config[parameters] og søger +-50% omkring hver. Den minimale løsning, der følger direktivet, er derfor at reducere parameterspektret: fastlås de fem næsten flade parametre til de værdier, optimisatoren fandt, som kode-standardværdier (entry_threshold=0.355, exit_threshold=0.13, stop_loss_pct=7.55, per_leg_pct=0.156, min_notional=5 via standardværdi) og eksponér ONLY lookback og take_profit_pct i config[parameters]. Genoptimering kører nu en 2-D-søgning i stedet for en 7-D-søgning, hvilket sænker grænsen for forventet maksimum under støj og PBO og løfter DSR mod målene 0.95 / 0.70 / 0.5. Al signal-, entry/exit-, hysterese- og positionsstørrelseslogik er byte-identisk med de beståede BTC/ETH-søskende (ægte replikering) — ingen regression i tidligere lag; imports er uændrede.

Fejlede deflateret Sharpe og forward-holdout i forsøg 2 af 2, efter en iteration-2-rettelse udviklet specifikt til at løse dem. DSR=0.3159 (mod grænsen 0.95) med optimeret Sharpe 0.781 BELOW grænsen for held ved forventet maksimum af 225 forsøg på 0.9359 (is_significant=false, sharpe_ci_low 0.116 tæt på 0, PBO 0.5304 >0.5) — efter korrektion for multiple testing kan den valgte konfiguration statistisk ikke skelnes fra støj fra det bedste af N. Den tidsordnede HOLDOUT FAILED (forhold 0.331 <0.70; holdout_sharpe 0.226 mod WF-OOS 0.684) og, afgørende, reduktionen af parameterfladen i iteration-2 (søgningen reduceret fra 7-D til 2-D, fem parametre uden følsomhed låst til fundne værdier) var eksplicit designet til at løfte DSR til signifikans, men lod DSR uændret (0.316), mens holdout-forholdet faldt fra 0.533 til 0.331 (DEGRADED) — afgørende belæg for, at fordelen er under signifikansniveau, ikke dårligt søgt frem. De positive signaler (0-klipper, walk-forward is_overfitted=false, alle OOS vinduer positive, PSR 0.9922) måler konsistens, ikke signifikans — opdelingen PSR/DSR (0.99 mod 0.32) er det klassiske tegn på udvælgelsesinflation fra bedste af -225 — og fordelen bæres af outliers (kurtosis 77, skævhed 4.41, tail_ratio 0.046) med nylig aftagning (2025 -0.46%, rullende Sharpe negativ hen mod slutningen af -2025). Gentag ikke: forsøg 2 af 2 er udtømt, rettelsen målrettet signifikans fejlede allerede, og følsomhedsfladen er et fladt plateau med 0 klipper uden robust område over heldgrænsen at sigte mod. Forkast ikke revise_hypothesis: enkeltaktivs daglig TSM er ikke en bevist mekanisme strandet på et dødt mål (SOL er et fint instrument) — hele sessionens familie af enkeltaktivs daglig TSM (BTC volatilitetsmålrettet DSR 0.15, ETH COIN-M, ETH HL dagligt) fejler gentagne gange med samme deflateringssignatur. FAILURE PATTERN: mekanismen for enkeltaktivs dagligt tidsseriemomentum generaliserer NOT til SOL med højere volatilitet og kortere cyklus på et signifikant niveau — et rent, ikke overtilpasset grundlag med få klipper giver en moderat fordel på ~0.78 Sharpe, hvis valgte bedste-af--225-værdi falder BELOW grænsen for held ved forventet maksimum (DSR 0.316), med en fejlet forward-holdout (forhold 0.331); en parameterreduktionsrettelse målrettet mod at hæve DSR, som lader den uændret og forværrer holdout, er afgørende bevis på, at fordelen er under signifikansniveau, ikke dårligt tunet. Dette er resultatet af valideringen på tredje aktiv, som hypotesen skulle teste, og det bekræfter, at mekanismeklassen ikke klarer deflateringsgrænsen på SOL.

Optimeringen forbedrede reelt dette (Sharpe 0.57->1.01, volatiliteten halveret, max_dd 33%->14%, PF 1.73), og fordelen er reel: den optimerede Sharpe 1.01 EXCEEDS grænsen for forventet maksimum under støj (0.89), walk-forward is_overfitted=FALSE med alle OOS vinduer positive [0.34, 1.80, 0.24], følsomheden er ren (0 klipper), holdout er positiv (0.42), og sharpe_ci_low 0.30 udelukker nul. Den klarer NOT kun ikke de strenge grænser for multiple testing/holdout: deflated_sharpe 0.646 (<0.95), is_significant=FALSE, PBO 0.6256, holdout-forhold 0.533 (<0.70). Grundårsagen er den samme som for søskendestrategien ADA: søgningen med 225 forsøg over SEVEN parametre oppuster PBO og deflaterer DSR. Ret ved at SHRINKING parameterfladen: 1) FIX de næsten flade (irrelevante) parametre til optimizerens fundne værdier — følsomhedsgitteret viser, at deres Sharpe næsten ikke flytter sig: sæt per_leg_pct=0.156, stop_loss_pct=7.55, exit_threshold=0.13, entry_threshold=0.355, min_notional=5. Når de fjernes fra søgningen, sænkes grænsen for forventet maksimum under støj, og PBO. 2) RE-OPTIMIZE ONLY-lookback og take_profit_pct — de to parametre med reel Sharpe-reaktion i gitteret. 3) Mål: DSR >= 0.95 AND holdout-forhold >= 0.70 AND PBO <= 0.5 (ikke højere rå Sharpe). Da den aktuelle Sharpe allerede slår heldgrænsen, og alle OOS vinduer er positive, har en reduktion af effektive forsøg en reel chance for at løfte DSR over grænsen. Hvis forsøg 2 stadig fejler DSR/holdout efter reduktionen af parameterfladen, så opgiv strategien — men walk-forward med alle positive vinduer, Sharpe over heldgrænsen og den akademisk funderede mekanisme MOP berettiger et målrettet nyt forsøg.