Backtest af spotguldets brud på det asiatiske interval ved Londons åbning, long/short intradag, lukket før finansieringsskæringen 17:00 NY (XAUUSD.SPOTMETAL 15-MINUTE)

Intradag-breakout på spotguld (XAUUSD.SPOTMETAL) med ét instrument, long og short, på 15-minutters barer fra 2006 og frem. Mekanisme: Guldet handles med lav aktivitet i den asiatiske session (18:00-02:00 New York-tid). Når London åbner, kommer dagens første ordreflow fra velinformerede aktører. En lukning uden for nattens asiatiske interval i Londons formiddag har tendens til at fortsætte ind i New York-sessionen frem for at vende. SPOTMETAL udgør kun 0.1% af datagrundlaget, så dette undgår BINANCE (53%) og BTC. Udførelse: En beslutning ved en bars lukning udføres ved næste bars åbning, sådan som sessionshandelssteder udfører ordrer (understøttet). Det beskyttende stop er et intrabar-stop, som platformen matcher inde i baren (understøttet). Alle positioner lukkes senest 16:00 NY, så der aldrig opkræves finansiering natten over. Omkostninger: Det asiatiske interval er cirka 0.35-0.45% af kursen. Et stop ved intervallets midtpunkt indebærer en risiko på cirka 0.2-0.3%. Den forventede kursbevægelse, der indfanges, er cirka 0.08-0.15% pr. handel mod en spreadomkostning tur-retur på cirka 0.015%, hvilket er 5-10x omkostningen. Risikovej (a): Tabet ved stoppet er 0.75% af egenkapitalen, og den nominelle eksponering er begrænset til 3x af egenkapitalen.

Asiatisk interval-breakout i spotguld (XAUUSD.SPOTMETAL, 15m), long/short. Det asiatiske interval er højeste og laveste kurs for barer, der åbner 18:00-02:00 New York. Fra lukningen af baren 02:00 til entry_end_hour NY går strategien long, hvis en bar lukker over range_high + buffer_frac*intervallet, og short, hvis den lukker under range_low - buffer_frac*intervallet. Markedsordren udføres ved næste bars åbning (sessionens handelssted next_open_fill). Højst én indgang pr. handelsdag, og kun hvis intervallets bredde er mellem range_min_atr og range_max_atr gange Wilders ATR beregnet over 20 handelsdage med dagsbarer (18:00-17:00 NY). Ved udførelse knyttes et par OUO ordrer, der kun reducerer positionen: et intrabar-STOP_MARKET ved intervallets midtpunkt og et LIMIT-kursmål ved udførelseskursen +/- target_mult x afstanden fra udførelseskurs til midtpunkt. Tidsbaseret exit besluttes ved lukning af baren én bar før flat_hour_ny (16:00 NY) eller før en tidlig sessionslukning, så positionerne er lukket før finansieringsskæringen 17:00 NY. Positionsstørrelse = egenkapital*risk_per_trade / |lukningskurs - midtpunkt|, begrænset til min(max_notional_mult, gearing) x 0.98 x egenkapital.

Implementerer hypotesen direkte: Den tynde asiatiske session fastlægger intervallet; en lukning uden for intervallet i Londons formiddag udløser fortsættelsen; stop ved intervallets midtpunkt; positionen lukkes intradag før finansiering. Fortolkning af planparametre: buffer_frac er en andel af det asiatiske intervals bredde ud over grænsen; target_mult er et R-multipel af afstanden fra udførelse til stop; range_min_atr/range_max_atr afgrænser intervallets bredde målt i enheder af den daglige ATR over 20 dage; entry_end_hour er den sidste NY-time, hvor en afgørende bar må lukke. Tilsvarende udførelse: next_open_fill (understøttet) ved indgang/tidsbaseret exit, intrabar_stop (understøttet) via STOP_MARKET, der kun reducerer positionen, i en OUO sammen med målet. Risikovej (a): Tabet ved stoppet er 0.75% af egenkapitalen (med forbehold for gaprisiko); loft over nominel eksponering på 3x gange egenkapitalen med gearing 3 læst fra self.config.leverage, minus en 2% margbuffer til gap ved udførelse ved næste åbning. 'session_open_hour_ny' og 'asian_end_hour_ny' er faste strukturelle konstanter (18, 2), der vises som parametre, ikke justerbare værdier. Al tilstand lagres som skalarværdier på self.