Spotguld US 08:30 ET chokfortsættelse: algo trading efter bred 08:30-08:45 ET-bar, der lukker nær yderkursen; handl XAUUSD.SPOTMETAL i lukkekursens retning, luk på et fast New York-tidspunkt før finansieringsskæringen 17:00 (15-MINUTE, lang/kort, kalenderfri hændelsesdetektion)

Mekanisme: Tidsrummet 08:30 ET rummer de fleste makroudslip i tier-1 fra US: NFP, CPI, PPI, detailsalg, GDP og ledighedsdagpenge. Disse påvirker realrenter og dollaren, og guld omprissættes mere direkte på dem end noget kryptoaktiv. De første 15 minutter er omprissætning blandt dealere og algoritmer. Makroaktørers kapital og CTA-positionering (ETF-strømme, London-fixet 10:00 ET PM og US-sessionen) fortsætter derefter med at skubbe i samme retning resten af New York-formiddagen og eftermiddagen. Testen undersøger, om denne langsommere fortsættelse kan handles i spotguld. Der kræves ingen fastkodet begivenhedskalender: En begivenhed er en hverdag, hvor intervallet mellem højeste og laveste kurs i 08:30-08:45 ET 15-minuttersbaren (tidsstemplet 08:45 ET, fordi barer tidsstemples ved lukning) er mindst k gange medianintervallet for samme tidsrum i de foregående N hverdage. En kursbevægelse i guld afslører selv en offentliggørelse; rolige offentliggørelsesdage og dage uden offentliggørelser forbliver under tærsklen. DST håndteres ved konvertering til America/New_York med platformens sessionskalender. Retningen bestemmes af lukkekursens placering i begivenhedsbaren. Lukning i den øverste brøkdel q af intervallet betyder lang position; i den nederste q betyder kort position; lukning i midten betyder ingen handel (tvetydig reaktion). Udførelse: SPOTMETAL er et sessionsmarked, så beslutningen ved lukning af 08:45 ET-baren udføres ved næste bars åbning (next_open_fill, understøttet) med en markedsordre. Positionen lukkes med en markedsordre på et fast New York-tidspunkt (exit_time_et), altid senest 16:00 ET. Positionen passerer derfor aldrig skæringstidspunktet for 17:00 NY natlig finansiering og betaler ingen finansiering. Beskyttende stop: et intrabar reduce-only stop på markedet ved begivenhedsbarens modsatte yderpunkt (under barens laveste kurs for lange positioner, over den højeste for korte), matchet inde i baren af platformen; ingen hvilende ordre på børsen er nødvendig. Højst én handel om dagen. Nyhed i forhold til tidligere arbejde: kryptoversionerne fejlede. 'US Fortsættelse af omprissætning i makroudslipstimen' på AAVE USD-M-perpetualkontrakten (fee_edge, -0.24%/handel) og de to test af fortsættelse efter ETH makrobegivenheder (fee_edge/overtilpasning) handlede et aktiv uden direkte førsteordensforbindelse til US-renter, betalte ~0.10% tur-retur og brugte en kalender med kun 3 begivenhedstyper. Denne test flytter mekanismen til aktivet, hvis pris direkte afhænger af US realrenter og dollaren. Omkostningerne er ~0.015% tur-retur (6-7x billigere), og detektorens datatidsrum er kalenderfrit. Eksisterende hypoteser om spotguld i datasættet omfatter brud på asiatisk interval/London-åbning, et driftmønster i Asien-sessionen, brud på OCO fra forrige dags niveau og idéer om daglige makrotrends; ingen betinger på offentliggørelsestidsrummet US 08:30 ET. Diversitet: SPOTMETAL står for 0.2% af eksperimenterne; strategien er lang/kort med kort tidshorisont (15m), mens datasættet overvejende er 52.7% BINANCE og 77.8% kun lang. Gebyrregnestykke: I katalogudsnittet fra 2003-05 til 2007-07 (Dukascopy-efterfyldningen er stadig i gang, så dette er hele historikken, der aktuelt ligger på disken) viser begivenhedsdage ved k=2 med en tydelig lukkekursplacering en gennemsnitlig absolut bevægelse på 08:45->16:00 ET på ~0.8%. Hvis fortsættelsen holder 55-58% af tiden med et symmetrisk afkast, er den signerede indfangning ~0.12-0.20% pr. handel, 8-13x det ~0.015% spread tur-retur. Oplysning: Det samme lille tidlige udsnit (58 begivenheder, 2003-2007) gav et NEGATIVE signeret gennemsnit ved k=2 (-0.29%). Retningen er på forhånd fastlagt som fortsættelse ud fra det økonomiske argument og er låst, ikke optimeret. Hvis den fulde historik bekræfter tilbagegang, er hypotesen falsificeret, ikke vendt om. Udløsningsfrekvens: ~14 begivenheder/år ved k=2 i det tidlige udsnit, flere i regimet efter -2008 med højere volatilitet. Forvent 250-450 handler over 2003-2026, når efterfyldningen er færdig. Risikokontrolmetode (a): positionsstørrelse = risk_pct x egenkapital / stopafstand, hvor stopafstand = |indgang - modsatte yderpunkt i begivenhedsbaren|. Dette taber 0.75% af egenkapitalen ved stoppet med nominel værdi begrænset til max_leverage x egenkapital (fast 4x, under markedsgrænsen på 20x).

Spotguld (XAUUSD.SPOTMETAL, 15m) US 08:30 ET chokfortsættelse i data-tidsrum. Denne algo trading-strategi sammenligner hver handelsdag intervallet for 15m-baren, der dækker 08:30-08:45 New York (tidsstemplet ved lukning 08:45 ET, DST-korrekt via America/New_York), med medianintervallet for samme tidsrum i de foregående slot_lookback tidsrumsbarer. Hvis intervallet er >= range_mult x medianen, og lukningen ligger i intervallets øverste clv_band -> lang, nederste clv_band -> kort, midten -> ingen handel. Markedsindgangen besluttes ved lukningen af 08:45 og udføres ved næste bars åbning (sessionshandelssted next_open_fill). Et intrabar reduce-only STOP_MARKET ligger ved hændelsesbarens modsatte yderkurs (øjeblikkelig exit, hvis udførelsen springer forbi den). Tidsbestemt exit besluttes ved den første bar, der lukker ved eller efter exit_time_et (udføres ved åbningen på dette tidspunkt), også to barer før en eventuel tidlig sessionslukning eller ved skift af handelsdag, så intet holdes hen over finansieringsskæringen 17:00 NY. Én handel pr. handelsdag. Størrelse = egenkapital x risk_pct / |indgang - stop| (indgang anslået ud fra hændelsesbarens lukning), nominelt loft = min(max_leverage, gearing) x 0.97 x egenkapital.

Implementerer hypotesen som beskrevet: kalenderfri hændelsesdetektion i tidsrummet 08:30 ET, hvor retningen ud fra lukkekursens placering på forhånd er fastlagt som fortsættelse (retningsparameteren er fast), markedsordre ved næste åbning, intrabar-stop ved den modsatte yderkurs for hændelsesbaren (intrabar_stop-funktion understøttes), fast exit efter NY tidsenhed senest ved 16:00, så der ikke er overnight-finansiering, risikorute (a) med 0.75% egenkapitalrisiko ved stop og et fast nominelt loft på 4x (konfigureret gearing 4.0, så marginkravets loft svarer til max_leverage). De justerbare parametre clv_band, range_mult, exit_time_et, slot_lookback bruger planens præcise navne; de faste *_baseline-nøgler medtages i parametrene til planens dokumentation, og de aktive nøgler bruger som standard de samme baselines. Medianen for tidsrummet kræver en fuld historik på slot_lookback (opvarmning på ca. slot_lookback hverdage med 15m-barer, dækket af planens opvarmning på 11600 barer). Historikken for tidsrummets interval (<= 120 flydende tal) gemmes via PERSIST_STATE; al positionsstatus er skalar. calculate_signal returnerer den kontinuerlige signerede chokscore-ratio x (2*clv-1) for den aktuelle bar i forhold til medianen for tidsrummet; handler åbnes kun på baren i tidsrummet 08:45. Bemærk: Hypotesens egen oplysning om den tidlige delperiode (negativt signeret gennemsnit ved k=2) udgør en reel risiko for fortsættelsesretningen, som implementeres uændret som forhåndsregistreret.