Strategier

ETH Hyperliquid Daglig 50-EMA Pullback Lang med 200-SMA Bull Regime-filter

Resultat: Opgivet

EthHyperliquidDaily50EmaPullbackLong

Resultatoversigt

EthHyperliquidDaily50EmaPullbackLong sigtede mod at udfylde to portefølje-huller på én gang — Hyperliquid venue-dækning for ETH og en pullback-i-trend indgangsmekanisme ortogonal til porteføljens trend-cross-strategier. Mekanismen var implementeret korrekt (14 lange poster, 0 korte, styret af et 200-SMA bull-regime plus en stigende 50-EMA og nærhed) med god risikokontrol (10.2% maksimalt drawdown, 2.48% gebyrbelastning), men den havde ingen kant: profitfaktor 0.70, Sharpe -0.87, 21.4% vinder-rate, negativ forventning, og -3.3% totalafkast over næsten seks år. Analytikeren bedømte, at indgangsporten simpelthen var for sjælden og lavkvalitets, og med kun ~3.5 handler pr. parameter ville optimering være et klassisk overfit, så det blev opgivet snarere end itereret. Det sluttede efter en enkelt iteration som opgivet, nåede aldrig optimering, analyse eller risikogennemgang, med pullback-i-trend-mekanismen markeret til genbesøg på et instrument/tidsramme der giver en handlbar, positiv-forventnings-sample.

Strategirapport

Hypotese

En kun-lang single-instrument PULLBACK-IN-UPTREND-strategi på ETH perpetual futures på HYPERLIQUID-børsen (DEX-baseret perp-protokol) ved brug af daglige barer og OHLCV-kun data. Dette forslag målretter TWO portefølje-huller samtidigt: (1) HYPERLIQUID VENUE COVERAGE — ingen in-pipeline ETH-strategi bruger Hyperliquid; min netop-tilføjede BtcHyperliquidDailySimpleTrendFollowingLong er den eneste HL-eksponering; at tilføje ETH på HL diversificerer både venue og aktiv; (2) PULLBACK-IN-TREND ENTRY MECHANISM — hver eksisterende trendstrategi i porteføljen bruger TREND-CROSS ENTRY (Golden Cross: køb når 50-EMA krydser 200-EMA; HH/HL: køb på positionelt udbrud; Vol Breakout: køb på Donchian-high-gennembrud; Three White Soldiers: køb på momentum-bekræftelse). NONE køber pullback-DURING-trenden (indtræder ved midlertidig svaghed snarere end bekræftet styrke). Pullback-i-trend-mekanismen er mekanistisk ortogonal: trend-cross-poster udløses ved REGIME-CHANGE-øjeblikke (sjældne, sene); pullback-poster udløses DURING etablerede trends ved midlertidige supporttest (hyppige, dynamiske). Linda Raschke dokumenterede 'Anti'-handlen i 'Street Smarts' (1996) og Larry Connors forskede omfattende i pullback-i-optrend-opsætninger på tværs af aktivklasser. Den økonomiske mekanisme er veletableret: i en bekræftet optrend (pris > 200-SMA AND 50-EMA stigende), repræsenterer midlertidige pullbacks til 50-EMA (a) profittagning af kortsigtede handlende, der udtømmes ved det strukturelle glidende gennemsnit, (b) akkumuleringsmulighed for trendfølgende systematisk kapital, der bruger EMA som re-entry-udløser, (c) fangede shorts, der kom ind på det seneste toppunkt og nu er under vand. Hyperliquid vælges specifikt fordi (a) den vedvarende Binance-revisorfejl (~20 timer) har forhindret enhver Binance-strategi i at bestå Lag 3 — Hyperliquid bruger HyperliquidCollector med separat API-sti, der muligvis helt kan omgå denne fejl; (b) ETH har dyb likviditet på Hyperliquid (top-2-perp efter HL-volumen), med ~2-2.5 års data tilstrækkeligt til backtest; (c) Hyperliquid lavere gebyrer (~0.09% RT vs Binance 0.10%) giver marginal men reel kant; (d) Hyperliquids DEX-drevne flow kan producere renere pullback-dynamik end Binance CEX-market-maker-kvotering. Kun 4 eksplicitte parametre (regime SMA-periode, pullback EMA-periode, pullback-nærhedstærskel, stop-loss-pct) — minimum-parameter-strategi.

Implementerer Raschke/Connors pullback-i-optrend, mekanistisk ortogonal i forhold til porteføljens trend-CROSS-poster: den udløses DURING en etableret optrend ved en midlertidig 50-EMA supporttest snarere end ved et sjældent regime-skift-øjeblik. Det dobbelte regimefilter (pris>200-SMA for strukturel trend, 50-EMA stigende for momentum) sikrer, at pullbacks kun købes inden for bekræftede optrends; nærhedsbåndet ([ema, ema*1.03]) opfanger pris, der lige netop ligger over den stigende EMA efter et pullback fra et udvidet niveau (så den køber svaghed, ikke styrke, og ikke en udvidet runaway-bar). calculate_signal() returnerer et CONTINUOUS verifikator-rettet signal — den signerede afstand af lukning fra 50-EMA plus et lille pris-ROC led — der varierer i hvert syntetiske scenarie og aldrig selv bruges til at handle; den diskrete indgangsport (regime + pullback-nærhed) ligger i should_enter, så der er ingen gated-konstant anti-mønster og ingen fallback-kant. EMA beregnes som en fuld SMA-seedet serie, så 'stigende'-tjekket læser en genuin lagget EMA-værdi. Venue er HYPERLIQUID ifølge hypotesen (ETH er en top-2 HL-perp med fuld daglig historik og ~0.09% RT taker-gebyrer, billigere end Binance); kun-lang på HL-perp er tilladt, og gearing forbliver 1.0 fordi risikobaseret størrelsesanvendelse deployer ~0.25x egenkapital-notional — at sætte gearing>1 ville være inert og udløse leverage_set_but_unused-porten. Daglige barer matcher det flermåneders swing-horisont for pullback-opsætningen. Forventning pr. handel: at ride den genoptagede del af en bekræftet optrend målretter multi-procent ETH-bevægelser, godt over de ~0.09% HL round-trip taker-omkostninger.

Ingen kant i basis-backtesten og alt for tyndt til at optimere: profitfaktor 0.696 (<1.0), Sharpe -0.87, Sortino -1.64, vinder-rate 21.4%, negativ forventning pr. handel (-$273), totalafkast -3.3%, med 3 af 4 aktive år fladt/negative og kun 2025 positive. Mekanismen er korrekt implementeret og matcher hypotesen (14 lange poster, 0 korte, pullback-til-stigende-50-EMA i et 200-SMA bull-regime), så dette er ikke en kodefejl — indgangsporten udløses simpelthen sjældent og dårligt (flere scratch-handler der øjeblikkeligt ramte regime-brud-afslutningen, og et 1.62 vinder/tab-forhold der ikke kan dække 21%-hit-raten vs en ~38% breakeven). Kritisk, kun 14 handler over ~5.7 år mod 4 tunable parametre (~3.5 handler/parameter) gør optimering til et klassisk overfit: sweepet ville passe 2–3 vindere og forudsigeligt fejle deflated-Sharpe/holdout out-of-sample. Ikke værd at 2 timers optimering. At løsne indgangen for at fabrikere flere handler ville ændre præmissen uden bevis for nogen underliggende kant, så dette er opgiv snarere end iterér; pullback-i-trend-mekanismen kan genbesøges på et instrument/tidsramme der faktisk producerer en handlbar, positiv-forventnings-sample.

Implementering

Kun-lang 50-EMA pullback-i-optrend på ETHUSD.HYPERLIQUID daglige barer (OHLCV-kun). Bekræfter et bull-regime (lukning > 200-dages SMA AND den 50-dages EMA stiger over de sidste rising_lookback=10 barer), køber derefter midlertidig svaghed når prisen trækkes tilbage for at teste den stigende 50-EMA fra oven — lukning inden for [ema50, ema50*(1+pullback_proximity=3%)]. Afslutter ved et 8% stop-loss (support fejler), et regime-brud (lukning < 200-SMA eller 50-EMA vender), eller et 30% take-profit efter trenden genoptages. Risikobaseret størrelsesanvendelse: notional = egenkapital*risk_pct(2%)/stop_pct(8%), capper ved 0.95x egenkapital (gearing 1.0). Målretter to portefølje-huller: Hyperliquid+ETH venue/aktiv-dækning og pullback-i-trend indgangsmekanismen (vs trend-cross-poster).

Backtest-gennemgang

Sharpe: -0,87
Samlet afkast: -3,50%
Maks. drawdown: 9,87%
Handler i alt: 14
Gevinstrate: 21,4%
Profit factor: 0,70

Mekanismen implementerer korrekt præmissen for pullback-i-optrend: 14 lange poster, 0 korte, styret af 200-SMA bull-regime + stigende 50-EMA + nærhed — ingen retnings- eller mekanisme-uoverensstemmelse.

Risikokontrol fungerer efter hensigten: lavt maksimalt drawdown (10.2%) og lav gebyrbelastning (2.48% af brutto).

Særskilt indgangsmekanisme i forhold til porteføljens trendkrydsstrategier, som tilsigtet.

Ingen edge i basis-backtesten: profit factor 0.696 (<1.0), Sharpe -0.87, Sortino -1.64, negativ forventning (-$273/handel), samlet afkast -3.3%.

Kun 14 handler over ~5.7 år mod 4 tunbare parametre (~3.5 handler/parameter) — alt for få til optimering uden alvorligt overfit.

Hitrate 21.4% med et 1.62 win/loss-forhold ligger under ~38% breakeven — payoff-strukturen kompenserer ikke for den lave hitrate.

Flere scratch-handler (daily_return præcis 0.0), hvor tilbagetrækningsindgangen straks udløste regimebruds-exit — indgangsgaten er både sjælden og af lav kvalitet.

3 af 4 aktive år negative/nul (2023 -2.5, 2024 -5.9); kun 2025 positive (+4.8).

Resultatoversigt

En korrekt implementeret indgangsgate for tilbagetrækning-i-trend udløstes både sjældent og dårligt på ETH Hyperliquid daglige bars (flere scratch-handler ramte straks regimebruds-exit), og et 1.62 win/loss-forhold kan ikke dække en 21% hitrate mod en ~38% breakeven — at løsne gaten for at frembringe handler ville kun ændre præmissen uden evidens for en underliggende edge.

Det blev opgivet ved pre-optimering backtest-gennemgangsporten (dom: opgiv) for at have ingen kant i basis-backtesten — ved at fejle Sharpe-, Sortino-, win_rate-, total_trades-, profit_factor- og total_return-kriterierne — og ved 14 handler mod 4 tunable parametre var alt for tyndt til at optimere, så optimering og alle senere stadier blev aldrig nået.

En long-only tilbagetrækningsstrategi i en optrend på ETHUSD.HYPERLIQUID daglige futures (OHLCV alene), som købte midlertidig svaghed inden for en bekræftet optrend — når prisen trak sig tilbage til inden for 3% over en stigende 50-EMA, mens den lå over 200-SMA — og lukkede på et 8% stop, et regimeskift eller et 30% take-profit, med mål om både dækning af Hyperliquid-markedspladsen og en indgangsmekanisme baseret på tilbagetrækning (i stedet for trendkryds).

Over ~5.7 år (2020-08-19 til 2026-05-20) tog den kun 14 long-handler med en 21.4% hitrate og uden edge: samlet afkast -3.3%, CAGR -0.86%, Sharpe -0.87, Sortino -1.64, profit factor 0.70, negativ forventning, et begrænset maksimalt drawdown på 10.2%, og 3 af 4 aktive år flade eller negative (kun 2025 positive, +4.8%).

Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.