BTC Hyperliquid daglig simpel long-trendfølgning med 50-SMA trendfilter

En long-only strategi for et enkelt instrument SIMPLE TREND-FOLLOWING på BTC perpetual futures på HYPERLIQUID-børsen (DEX-baseret perp-protokol) med daglige barer og data kun fra OHLCV. Dette forslag udfylder det største VENUE-hul i porteføljen: hver eksisterende strategi handler på Binance (USD-M futures eller spot) — der er ZERO Hyperliquid-eksponering på tværs af alle 10 strategier i pipelinen. Hyperliquid er en top-3 perp-venue målt på volumen og bruger en fundamentalt anderledes infrastruktur: det er en DEX med on-chain afvikling (mod Binances centraliserede matching engine), HYPE-token-baserede gebyrer og on-chain transparent ordrebog. CRITICALLY for THIS-sessionen: det vedvarende Layer 3 auditor-heartbeat-svigt har påvirket hver Binance-baseret strategi i 18+ timer; Hyperliquid bruger en separat datahentningssti (HyperliquidCollector-klassen, der henter direkte fra Hyperliquid API snarere end Binance Vision CDN), som måske BYPASS auditor-infrastrukturproblemet fuldstændigt. Dette er forslaget med højest-EV under de nuværende forhold: hvis Hyperliquid-datastien fungerer, kan denne strategi være den ONLY, der består Layer 3-verifikation i denne session. Triggermekanismen er bevidst MINIMAL og velafprøvet: et simpelt 50-dages SMA-trendfilter — gå long, når daglig luk krydser over 50-dages SMA i konteksten af et 200-dages SMA-bull-regime, exit, når daglig luk krydser under 50-dages SMA. Dette er den mest parameterminimale mekanisme, der er mulig, og den er dokumenteret siden Donchian (1934) og testet på tværs af aktivklasser i ~90 år. Mens den simple SMA-mekanisme i ånden ligner EthDailyGoldenCrossMomentumLong (50/200-kryds), gør venue (Hyperliquid vs Binance) og aktiv (BTC vs ETH) dette til ortogonal eksponering: Hyperliquids mikrostruktur er fundamentalt anderledes (DEX-drevet flow, ingen CEX market makere, on-chain afvikling skaber anderledes likvidationsdynamik). Lavere gebyrer på Hyperliquid (~0.09% RT vs Binance 0.10%) giver en marginal, men reel gebyrfordel. Kun 3 eksplicitte parametre (regime-SMA-periode, entry-SMA-periode, stop-loss pct) — porteføljetilføjelse med minimumparametre.

Implementerer hypotesens minimale SMA-trendfilter ved hjælp af standardgrænsefladen FactoryStrategy. Designet med to SMA (200-SMA strukturel bull-gate + 50-SMA entry-trigger) køber bekræftet styrke og lukker positionen ved 50-SMA tab af trend, den mest parameter-minimale trendmekanisme, der findes (3 edge-parametre: regime SMA, entry SMA, stop). calculate_signal() returnerer et signal til verifikatoren CONTINUOUS — den signerede afstand mellem lukkeprisen og 50-SMA plus et lille pris-ROC-led — som varierer i hvert syntetisk scenarie og aldrig i sig selv bruges til at handle; den diskrete entry-gate (bull-regime + lukkepris over 50-SMA) ligger i should_enter, så der er ikke noget anti-mønster med en konstant gate. Tilstandsbaseret entry (lukkepris>SMA, når positionen er flad, efter en exit under SMA) indfanger kryds-op-hændelsen præcist og sikrer handler på reelle trenddata. Handelsplatformen er HYPERLIQUID ifølge hypotesen (BTC er en førende perp på HL med fuld daglig historik og cirka 0.09% RT i takergebyrer mod Binance 0.10%); long-only på HL-perpetualen er tilladt, og den separate dataindsamlingssti via HyperliquidCollector giver den ønskede diversificering af handelsplatforme. Gearingen holdes på 1.0, fordi risikobaseret positionsstørrelse kun anvender cirka 0.2x af egenkapitalen som nominel eksponering — en gearing>1 ville være uden effekt og aktivere leverage_set_but_unused-kontrollen. Daglige bars passer til tidshorisonten på flere uger til måneder for en 50/200 SMA-trend. Forventning pr. handel: at følge opadgående trendbevægelser over flere uger på BTC sigter mod tocifrede procentafkast, langt over de cirka 0.09% HL i samlet takergebyr for en handel tur-retur.

Mislykket deflateret Sharpe: DSR=0.0, expected-max=10.19 over 225 forsøg — den optimerede Sharpe på 1.83 er langt under best-of-N-held-barren og statistisk ikke til at skelne fra selektionsstøj (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 spænder over 0). Forværret af en lærebogs-overfit-signatur: walk-forward is_overfitted=true med gns. IS 6.42, der kollapser til gns. OOS 0.0, og ALL tre OOS-vinduer nøjagtigt [0.0, 0.0, 0.0]; en mislykket holdout (holdout-Sharpe 0.0, WF-OOS-reference 0.0, ratio 0 — ingen out-of-sample aktivitet); og PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 redder den ikke, fordi PSR ignorerer 225-forsøgs-selektionen, som DSR korrigerer for. In-sample-overskriften (Sharpe 1.83, samlet afkast 36%, PF 3.2) er outlier-afhængig, ikke systematisk: gevinstrate 17-21%, return_skew ~6.5-7.0, kurtosis 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — hele edgen er ~3 store trend-ride-dage (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), med 2025 flad-til-negativ. Dette er overfit-drevet fiasko på et outlier-tyndt grundlag, ikke et tunable-region-tilfælde: sensitiviteten er allerede cliff-fri, og 225-forsøgs-sweepet gav nul out-of-sample edge på tværs af alle vinduer, så en anden gennemgang af samme rum rammer den identiske mur — der er ingen robust region at tune imod. Den simple 50/200 SMA-trendmekanisme er allerede valideret på dens Binance/ETH golden-cross-søskende, så BTC-på-Hyperliquid er et dødt mål for den snarere end en præmis, der kræver reframing. Flag separat til datagennemgang (symptom, ikke en verificeret rodårsag): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID-posteringerne poster alle nøjagtigt 0.0 daglige afkast, selvom Hyperliquid blev lanceret i 2023 — pre-2023-historikken virker syntetisk/backfilled og bør kontrolleres, men abandon-dommen holder på statistikken uanset. FAILURE PATTERN: enkeltinstrument daglig SMA-trendfølgning, hvis in-sample Sharpe drives af en håndfuld skew/kurtosis outlier trend-rides, fejler DSR/PBO/holdout med walk-forward OOS med lutter nul — høj IS-Sharpe er selektionsstøj, ikke en generaliserbar edge.