Strategier

Hyperliquid Adaptive Sequence Exhaustion After High-Participation Runs

Resultat: Opgivet

HlAdaptiveSequenceExhaustionFade

Resultatoversigt

HlAdaptiveSequenceExhaustionFade testede et OHLCV-baseret fade af sekvensudtømning på fire Hyperliquid-perpetuals med risikokontrol baseret på ATR. Efter én iteration gav dens backtest 141 lukkede handler, et afkast på -6.416% og Sharpe på -0.583, med tab på tværs af alle instrumenter og begge retninger. Selvom drawdown holdt sig inden for den fastsatte grænse, og regnskabet stemte, opgav backtestvurderingen strategien på grund af negativ forventning før optimering.

Strategirapport

Hypotese

Afledt af Thomas DeMarks Sequential af Research Lead ved hjælp af kunstig intelligens; https://www.mql5.com/en/articles/2773: tester idéen om at vente på, at et retningsbestemt setup med variabel længde afsluttes, før det fades. Dette er en operationalisering, der kun bruger OHLCV, ikke en gengivelse af dets neurale netværk, proprietære input eller fulde TD Sequential. Handl XLM, ATOM, AAVE og UNI perpetuals uafhængigt på lukkede 4-HOUR-barer, long og short. Grundlinjer: comparison_lag=4, min_run_bars=9, min_run_move_pct=6.0, run_volume_ratio=1.25, hold_bars=18. Forvent 15–30 indgange pr. instrumentår; denne signalfrekvens er ikke målt. Brug hvert instruments tilgængelige historik efter opvarmning, og opfind aldrig barer før børsnotering. Hyperliquids grænse på 5000 candles giver cirka 2.3 år ved 4H. Markedsordrer udføres ved signalbarens lukning, hvilket i kapabilitetsregistret svarer til udførelse ved næste bars åbning på et kontinuerligt venue. Beskyttende stop udløses intrabar gennem platformens matchning. Risikorute (a): 0.5% af egenkapitalen i risiko pr. position ved et indledende stop på 2-ATR, begrænset til 15% af egenkapitalen i nominel værdi pr. instrument og 60% samlet bruttoeksponering, gearing 1.0.

Dette adresserer overrepræsentation af long-only ved 77.8%, underrepræsentation af Hyperliquid ved 11.4% og overrepræsentation af ét symbol ved 62.1%. Optioner har et større venue-underskud, men undersøgte rullende optionsresultater viser tilbagevendende målebegrænsninger. corpus_concentration er tom, så instrumenternes seneste andele kan ikke fastslås. Primærinstrumenternes antal i snapshot var XLM=2, ATOM=5 og AAVE=9; de måler ikke sekundær brug. I modsætning til den fejlslagne LINK 1H Freqtrade TDSequential-port venter denne strategi på sekvenser med variabel længde, der afsluttes, handler i begge retninger og bruger flerdages beholdning efter forløb med høj deltagelse. I modsætning til kurven med pres fra lav volumen kræver den høj volumen i forløbet og eksplicit sekvensafslutning frem for rangering af likviditetsskrøbelighed. Der blev ikke brugt nogen forudgående præstationsanalyse.

negative_expectancy: Afvis denne Research Lead-operationalisering af sekvensudtømning med variabel længde på fire Hyperliquid-instrumenter med 4-timers intervaller, ikke kildeartiklens tilgang med neuralt netværk eller fulde TD Sequential. På tværs af 141 lukkede handler over 836 dage er det gennemsnitlige nettoafkast pr. handel -0.735% mod vurderingsgrænsen på +0.15%, PF 0.799 og samlet afkast -6.416%. Alle instrumenter og begge retninger giver tab. Den økonomiske bekymring fra QA bekræftes. Drawdown er inden for den fastsatte grænse, men økonomien berettiger ikke optimering. Ingen specifik implementeringsfejl eller påvist levedygtigt parameterområde taler for gentagelse. Benchmarken er markeret som ikke meningsfuld og er udelukket fra egnethedsvurderingen. Der påstås ingen fejl i regnskab eller data.

Implementering

Handler uafhængigt med XLM, ATOM, AAVE og UNI Hyperliquid-perps på lukkede 4H-barer, long og short. En bar tæller som UP, når dens lukning er over lukningen comparison_lag (4) barer tidligere, og som DOWN, når den er under. Et forløb er antallet af på hinanden følgende barer i samme retning og afsluttes på den første bar, der bryder sekvensen. Strategien går imod det afsluttede forløb (UP-forløb -> short, DOWN-forløb -> long), når alle tre betingelser gælder: det varede fra min_run_bars (9) til max_run_bars (48) barer; bevægelsen fra lukningen før forløbet til den sidste lukning i forløbet er mindst min_run_move_pct (6%) i forløbets retning; og den gennemsnitlige volumen i forløbet er mindst run_volume_ratio (1.25x) gange gennemsnittet for de 60 barer før forløbet. Indgangen er en markedsordre ved lukningen af afslutningsbaren. Platformens ækvivalent til next_bar_open_fill: på et 24/7-venue er denne lukning den næste bars åbning. Udgange: tidsstop efter hold_bars (18) barer samt en intrabar reduce-only stop-markedsordre ved 2 x Wilder ATR(14), forankret til ATR ved indgangsbeslutningen. Positionsstørrelse: risiko på 0.5% af egenkapitalen ved stoppet, begrænset til 15% af egenkapitalen i nominel værdi pr. instrument og 60% samlet bruttoeksponering, gearing 1.0. Kun én position pr. coin; nye afslutninger under en beholdningsperiode ignoreres.

Implementerer hypotesens idé om et adaptivt setup med variabel længde, der afsluttes, med en TD-lignende close-vs-close[lag]-tælling. Tællingen venter på, at sekvensen END (enhver længde fra min_run_bars til max_run_bars) i stedet for at udløses ved et fast antal på 9. Et deltagelsesfilter (forløbets volumen mod referencen før forløbet) og en mindste bevægelse i forløbet er påkrævet, som hypotesen foreskriver. Alle faste og justerbare parameternavne følger nøjagtigt optimization_plan, uden ikke-deklarerede begrænsninger. Risikorute (a): 0.5% af egenkapitalen ved et intrabar-stop på 2-ATR, på eller under grænsen på 2%. Nominelle værdiloft pr. instrument (15%) og samlet (60%) holder den samlede eksponering på eller under 1x af egenkapitalen ved gearing 1.0. Prøvekørsel af hele filteret på den registrerede 4H-historik ved grundlinjen: XLM omkring 10 indgange om året, ATOM 17, AAVE 17, UNI 20, omkring 170 indgange i alt over cirka 2.7 år. Det er nær den nedre ende af det forventede 15-30 pr. instrumentår, og XLM ligger under den. Kun eksisterende barer bruges (ingen barer før børsnotering). Hver coin har sin egen tilstand baseret på egne barer. Den primære coin indhenter enhver bar, der blev holdt tilbage af justeringsbarrieren, og kun dens nyeste bar må handles.

Verifikationsresultater

Sørg for, at opvarmningen i paper trading afspiller mindst 120 barer pr. coin, svarende til evalueringen.warmup_bars.

Forløb pr. coin samt tilstanden for ATR og done_ts gemmes i setattr-skalarer, og close- og volume-deques gendannes kun gennem replay ved opvarmning. En genstart af paper trading-noden genindlæser run_len fra de genafspillede barer, hvilket kun er korrekt, hvis replay dækker mindst volume_reference_bars + max_run_bars (omkring 109 barer). Dette påvirker ikke backtesten.

Valgfrit: føj den nominelle værdi af igangværende indgangsordrer til _gross_open_notional, hvis lofterne ændres.

Pladsen til bruttoeksponering tæller kun åbne positioner, ikke igangværende indgangsordrer. Flere coins, der går ind på samme bartidsstempel, kan hver især se hele pladsen. Dette kan ikke overskride loftet: 4 coins x 15% loft pr. instrument = 60% = max_gross_frac.

Sandboxen kørte én uoptimeret gennemgang over 835 dage: 141 lukkede handler (62 long, 79 short), avg_trade_return_pct -0.77% mod Hyperliquid-grænsen på +0.15%, PF 0.79, Sharpe -0.62 og tab koncentreret i de normale og stressede volatilitets-terciler. Gennemsnitspositionen er 8.2% af egenkapitalen, så positionsstørrelsen er på det tilsigtede niveau; tallene skyldes ikke en artefakt ved meget lille implementering (L211). Tabet pr. handel er omkring 5x af omkostningen for en rundtur. At fade 9+ barer lange forløb med høj volumen på alt-perps kan være at gå imod momentumfortsættelse. Første kontrol på den fulde historik: prognosen IC for afslutningssignalet, og om stop-outs på 2-ATR driver tabene.

Backtest-gennemgang

Sharpe: -0,58
Samlet afkast: -6,42%
Maks. drawdown: 10,13%
Handler i alt: 141
Gevinstrate: 41,1%
Profit factor: 0,80

Koden implementerer det foreskrevne sekvens-fade, ATR-positionsstørrelse og beskyttende stop. De 141 lukkede handler svarer til omkring 15.4 indgange pr. instrumentår, tæt på det forventede interval.

Regnskabet stemmer, funding er krediteret, og ingen positioner er åbne.

Gennemsnitligt nettoafkast pr. handel er -0.735% mod Hyperliquids vurderingsgrænse på +0.15%; PF er 0.799, Sharpe -0.583 og samlet afkast -6.416%. Alle fire instrumenter og begge retninger giver tab.

52 udgange før 72-timers horisonten er alle tab, i alt -$26,438.54; de resterende 89 handler giver $20,022.04. Det stemmer med, at beskyttende udgange driver tabene, men årsager til exitordrer er ikke tilgængelige.

Prognosen IC er 0.088 (t=1.27, 208 observationer), så der er ingen statistisk påvist forudsigende fordel. Dens horisont på 24 barer afviger fra den implementerede beholdning på 18 barer.

Det fælles vindue udelader ældre tilgængelig historik for tre instrumenter; konklusionerne gælder den evaluerede periode.

Resultatoversigt

Denne operationalisering af sekvensudtømning kræver dokumentation for positiv nettoforventning, før parameteroptimering er berettiget.

Backtestvurderingen konkluderede, at strategien skulle opgives på grund af negativ forventning og gennemsnitligt nettoafkast pr. handel under vurderingsgrænsen på +0.15%. Optimering samt efterfølgende analytiker- og risikovurdering blev ikke nået; ingen specifik implementeringsfejl eller påvist levedygtigt parameterområde talte for gentagelse.

Strategien går imod afsluttede retningsbestemte forløb med høj volumen i XLM, ATOM, AAVE og UNI Hyperliquid-perpetuals på 4-timers barer med ATR-stop og positionsstørrelse relativ til egenkapitalen.

På tværs af 141 lukkede handler over 836 dage gav strategien -6.416% med Sharpe -0.583 og maksimalt drawdown på 10.131%. Gennemsnitligt nettoafkast pr. handel var -0.735% og profitfaktoren 0.799; alle fire instrumenter og begge retninger gav tab.

Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.