עבור לתוכן
כל ההשערות

השערות

מסחר כמותי: מומנטום מותאם תנודתיות, 15 בUSD-M, לונג בלבד; דירוג תשואת 90 יום, החזקת -6 מובילים במשקל לפי INVERSELY — שוויון סיכון ולא משקל שווה; יקום רחב ועמוק מסל 8, שבועי, 3 פרמטרים | Stratmill

Volatility-Scaled Cross-Sectional Momentum over a Broad 15-Name USD-M Universe, Long-Only (Rank by 90-Day Return, Hold Top-6 Weighted INVERSELY to Volatility — Risk-Parity, Not Equal-Weight; Broader/Deeper Universe Than the Deployed 8-Major Basket, Weekly, 3-Parameter)

רוטציית מומנטום חתכי עם LONG-ONLY, המתאזנת מדי שבוע, ושונה במכוון DISTINCT ממובילת החוזק היחסי שבשימוש, המורכבת מ-8 נכסים גדולים, בשתי דרכים מבניות הנדרשות ב-L24 (אין מדובר בשינוי משקל של אותם נכסים): (1) יקום BROADER…

השערה

רוטציית מומנטום חתכי עם LONG-ONLY, המתאזנת מדי שבוע, ושונה במכוון DISTINCT ממובילת החוזק היחסי שבשימוש, המורכבת מ-8 נכסים גדולים, בשתי דרכים מבניות הנדרשות ב-L24 (אין מדובר בשינוי משקל של אותם נכסים): (1) יקום BROADER ורחב יותר, הכולל 15 חוזים תמידיים נזילים של BINANCE USD-M, עם היסטוריה של לפחות 3 שנים — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT, UNIUSDT, FILUSDT, NEARUSDT — שבו פרמיית המומנטום החתכי גדולה יותר ופחות מנוצלת בארביטראז' מאשר בקרב……הצג עודהצג פחות

רוטציית מומנטום חתכי עם LONG-ONLY, המתאזנת מדי שבוע, ושונה במכוון DISTINCT ממובילת החוזק היחסי שבשימוש, המורכבת מ-8 נכסים גדולים, בשתי דרכים מבניות הנדרשות ב-L24 (אין מדובר בשינוי משקל של אותם נכסים): (1) יקום BROADER ורחב יותר, הכולל 15 חוזים תמידיים נזילים של BINANCE USD-M, עם היסטוריה של לפחות 3 שנים — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT, UNIUSDT, FILUSDT, NEARUSDT — שבו פרמיית המומנטום החתכי גדולה יותר ופחות מנוצלת בארביטראז' מאשר בקרב 8 נכסי הענק; ו-(2) שקלול פוזיציות לפי RISK-PARITY (הופכי לתנודתיות), במקום משקל שווה, שמשנה באופן ניכר את מסלול התשואה ומפחית מטבעו את המשקל של נכסים תנודתיים מאוד, המועדים לקריסות (ההגנתיות שחסרה במשקל שווה פשוט). המנגנון: מדי שבוע מדרגים את 15 הנכסים לפי תשואת 90 הימים האחרונים, בוחרים את -6 המובילים ומקצים לכל פוזיציה משקל הפוך לתנודתיות הממומשת בתקופה האחרונה (כך שסל הנכסים מכוון לתרומה מאוזנת לסיכון); לונג בלבד, והחזקה למשך שבוע. האסטרטגיה שייכת למשפחת הלונג בלבד ONE, ששרדה בעבר (סל המומנטום החתכי שבשימוש, יחס שארפ 2.63, ששרד את 2022 באמצעות התרחקות מהמפסידים הגרועים ביותר), והיא NOT ממשפחות שאושרו כמתות: NOT מסחר בנכס יחיד MR/היפוך (מתה בוודאות — DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, זרימת פקודות של לוקחי נזילות −0.025%); NOT נשיאת מימון (רוויה/כפולה); NOT אופציות (L23); NOT מעקב מגמה; NOT סל ניטרלי לשוק לונג/שורט (L12 מחסום עמלות — אסטרטגיה זו היא לונג בלבד). רוטציה שבועית של K מתוך N מספקת מספר עסקאות שניתן לאשר בסביבת ניסוי ותחלופה נמוכה (בת קיימא מבחינת עמלות). 3 הפרמטרים המרכזיים (תקופת המבט לאחור של המומנטום, מספר הנכסים המוחזקים ותקופת המבט לאחור להתאמת התנודתיות).

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.