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वोलैटिलिटी-स्केल्ड क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम, व्यापक 15-नाम वाले USD-M यूनिवर्स में, केवल लॉन्ग ( 90-दिन के रिटर्न से रैंक, शीर्ष -6 को रखें, INVERSELY को वोलैटिलिटी के अनुसार भार दें — रिस्क-पैरिटी, समान भार नहीं; लागू 8-मेजर बास्केट से व्यापक/गहरा यूनिवर्स, साप्ताहिक, 3-पैरामीटर)

Volatility-Scaled Cross-Sectional Momentum over a Broad 15-Name USD-M Universe, Long-Only (Rank by 90-Day Return, Hold Top-6 Weighted INVERSELY to Volatility — Risk-Parity, Not Equal-Weight; Broader/Deeper Universe Than the Deployed 8-Major Basket, Weekly, 3-Parameter)

एक LONG-ONLY, साप्ताहिक पुनर्संतुलित क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम रोटेशन, जो लागू 8-मेजर रिलेटिव-स्ट्रेंथ विजेता से जानबूझकर DISTINCT है। L24 के अनुसार इसमें दो संरचनात्मक अंतर हैं (उन्हीं मेजरों का पुनः भारांकन नहीं): (1)…

परिकल्पना

एक LONG-ONLY, साप्ताहिक पुनर्संतुलित क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम रोटेशन, जो लागू 8-मेजर रिलेटिव-स्ट्रेंथ विजेता से जानबूझकर DISTINCT है। L24 के अनुसार इसमें दो संरचनात्मक अंतर हैं (उन्हीं मेजरों का पुनः भारांकन नहीं): (1) BROADER, अधिक गहरा यूनिवर्स, जिसमें ≥3 वर्ष के इतिहास वाले 15 तरल BINANCE USD-M परपेचुअल शामिल हैं — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT, UNIUSDT, FILUSDT, NEARUSDT — जहाँ क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम प्रीमियम 8 मेगा-कैप्स की तुलना में……और दिखाएँकम दिखाएँ

एक LONG-ONLY, साप्ताहिक पुनर्संतुलित क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम रोटेशन, जो लागू 8-मेजर रिलेटिव-स्ट्रेंथ विजेता से जानबूझकर DISTINCT है। L24 के अनुसार इसमें दो संरचनात्मक अंतर हैं (उन्हीं मेजरों का पुनः भारांकन नहीं): (1) BROADER, अधिक गहरा यूनिवर्स, जिसमें ≥3 वर्ष के इतिहास वाले 15 तरल BINANCE USD-M परपेचुअल शामिल हैं — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT, UNIUSDT, FILUSDT, NEARUSDT — जहाँ क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम प्रीमियम 8 मेगा-कैप्स की तुलना में बड़ा और कम आर्बिट्राज किया गया है; और (2) समान भारांकन के बजाय RISK-PARITY (उलटी अस्थिरता) आधारित पोज़िशन भारांकन, जो रिटर्न प्रवाह को काफी बदलता है और स्वाभाविक रूप से क्रैश-जोखिम वाले उच्च-अस्थिरता नामों का भार घटाता है (यह वह रक्षात्मकता है जो साधारण समान भारांकन में नहीं होती)। तंत्र: हर सप्ताह, पिछले 90-दिन के रिटर्न के आधार पर 15 नामों की रैंकिंग करें, शीर्ष -6 चुनें और हर पोज़िशन का आकार उसकी पिछली ऐतिहासिक साकार हुई अस्थिरता के व्युत्क्रमानुपाती रखें (ताकि बास्केट का जोखिम योगदान संतुलित रहे); केवल लॉन्ग पोज़िशन रखें और उन्हें एक सप्ताह तक बनाए रखें। यह ONE लॉन्ग-ओनली परिवार का हिस्सा है, जिसकी यहाँ टिके रहने की क्षमता साबित हुई है (लागू क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम बास्केट, शार्प 2.63, जो सबसे खराब घाटे वाले नामों से दूर घूमकर 2022 से बचा), और यह पुष्टि किए गए निष्प्रभावी परिवारों से NOT है: NOT एकल-नाम MR/रिवर्सल (निश्चित रूप से निष्प्रभावी — DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, टेकर-फ़्लो −0.025%), NOT फ़ंडिंग कैरी (संतृप्त/दोहराव), NOT ऑप्शंस (L23), NOT ट्रेंड-फ़ॉलोइंग, NOT मार्केट-न्यूट्रल L/S बास्केट (L12 शुल्क बाधा — यह लॉन्ग-ओनली है)। साप्ताहिक K-of-N रोटेशन से सैंडबॉक्स में प्रमाणित किया जा सकने वाला ट्रेड-गणना और कम टर्नओवर मिलता है (शुल्क के लिहाज़ से व्यवहार्य)। 3 मुख्य पैरामीटर (मोमेंटम लुकबैक, रखे गए नामों की संख्या, अस्थिरता-स्केलिंग लुकबैक)।

Stratmill एक रिसर्च और पेपर-ट्रेडिंग टूल है, वित्तीय सलाह या ब्रोकर नहीं। बैकटेस्ट और पेपर परिणाम काल्पनिक हैं। ट्रेडिंग में नुकसान का जोखिम होता है।