Egy LONG-SHORT, egyinstrumentumos, tisztán CALENDAR-alapú iránystratégia BTCUSDT.BINANCE instrumentumon (USD-M perpetual), napi gyertyákon. Tudatos kilépés az egyedi instrumentumokra épülő momentum-/trendstratégiák családjából, amelyet ez a kutatási szakasz teljesen feltérképezett zsákutcának bizonyított: minden változat (BTC/ETH/SOL/AVAX/ADA/BNB/LTC/XRP/DOGE konfluencia, makroszűrő, meredekség, ADX) a Sharpe 0.3–1.3 holt zónájába kerül, és elbukik a deflált Sharpe-küszöbön — még a közvetlen ETH port is elérte a 1.30 értéket, de így is elbukott (a várható maximum 1.09, 225 próbálkozás alapján). Két strukturális felismerés indokolja az irányváltást: (1) a deflált Sharpe-küszöb a DEGREES OF FREEDOM függvénye — egy közel paramétermentes stratégia jóval LOWER legjobb-az-N-ből zajküszöbbel néz szembe, ezért még mérsékelt Sharpe mellett is átlépheti azt (ellentétben a 3 paraméteres trendváltozatokkal, amelyeknél a 225 próbálkozásos optimalizálás megemelte a küszöböt); (2) a portfólió 100% trendkorrelált, ezért DECORRELATED portfólióelemet igényel — a naptári hatás jellegénél fogva ortogonális az ártrendre. Az előny a jól dokumentált TURN-OF-MONTH sodródás: a kockázatos eszközök, köztük a BTC, jellemzően UP sodródnak a hónap utolsó kereskedési napja és a következő hónap első körülbelül 3 napja során, amit a rendszeres pénzbeáramlás, az újrasúlyozás és a bérfizetési ciklus likviditása hajt; ehhez társul a hónap közepének történelmileg WEAKER időszaka. A hónapforduló időszakában LONG, a gyenge időszakban pedig SHORT (vagy nincs pozícióban) — így a hónap során iránysemleges marad, és a naptári mintát aknázza ki, nem a BTC bétát (válasz arra az elvetéshez vezető kifogásra, hogy „bétát fogott meg / alulteljesíti a vétel és tartást”). NOT átlaghoz visszatérő ellenirányú stratégia (L53), NOT squeeze/kitörési stratégia (L54), NOT trendkövető, NOT keresztmetszeti kosár (L52), NOT NON-PRICE-alapú szűrő (a naptári óra nem piaci adatfolyam — NOT L46), NOT opciók/COIN-M (L50/L51), NOT long-only spotkosár (L48 — ez long-SHORT határidős ügylet). Nincsenek indikátorparaméterek — csak a két időablak meghatározása. BTC instrumentumon fut (a legmélyebb likviditás, a legtisztább intézményi pénzáramlási naptári mintázat és a bizonyítottan kereskedhető szerkezetű eszköz miatt). Kockázati profil: időablakonként a saját tőke körülbelül 3% részének megfelelő, rögzített törtarányos pozícióméretezés (a pozíciókat a naptár ütemezi, nem jelzések indítják, ezért a méretezés egyszerű és állandó); maximális kitettség a saját tőke és a tőkeáttétel szorzatának 25% része; a körülbelül 3*ATR értékre beállított védő napi stop korlátozza a szélsőséges napok veszteségét; 2x tőkeáttételi limitet alkalmaz (a self.config.leverage értékét olvassa be).