Ugrás a tartalomra
Összes hipotézis

Hipotézisek

Diverzifikált, két idősíkon megerősített, nettó irányú lendületkosár a vezető eszközök között (Binance USD-M, napi és heti trendek egybeesése, eltéréskor pozíció nélkül, heti zárás és újranyitás)

Diversified Dual-Timeframe-Confirmed Net-Directional Momentum Basket Across Majors (Binance USD-M, Daily+Weekly Trend Confluence, Flat-on-Disagreement, Weekly Flatten-and-Reopen)

NET-DIRECTIONAL, több instrumentumra kiterjedő momentumkosár ~10 hosszú Binance USD-M árfolyam-előzménnyel rendelkező fő instrumentumon (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK, LTC, DOGE); egyedi DISTINCT…

Hipotézis

NET-DIRECTIONAL, több instrumentumra kiterjedő momentumkosár ~10 hosszú Binance USD-M árfolyam-előzménnyel rendelkező fő instrumentumon (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK, LTC, DOGE); egyedi DISTINCT megkülönböztető jegye a DUAL-TIMEFRAME TREND-CONFLUENCE szűrő: minden eszközt LONG tart, ha BOTH középtávú DAILY trendje AND a WEEKLY trendje is felfelé mutat, SHORT csak akkor, ha mindkettő lefelé mutat, és FLAT marad, ha a két időtáv eltér. Ez szigorúan a jelen munkamenetben ONLY validált körön belül marad —……Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése

NET-DIRECTIONAL, több instrumentumra kiterjedő momentumkosár ~10 hosszú Binance USD-M árfolyam-előzménnyel rendelkező fő instrumentumon (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK, LTC, DOGE); egyedi DISTINCT megkülönböztető jegye a DUAL-TIMEFRAME TREND-CONFLUENCE szűrő: minden eszközt LONG tart, ha BOTH középtávú DAILY trendje AND a WEEKLY trendje is felfelé mutat, SHORT csak akkor, ha mindkettő lefelé mutat, és FLAT marad, ha a két időtáv eltér. Ez szigorúan a jelen munkamenetben ONLY validált körön belül marad — a diverzifikált, nettó irányú momentumkosáron (a továbbvitt Absolute Momentum kosár átment a holdout teszten; az egyeszközös TSM BTC/BNB/XRP/LTC esetén és a dollársemleges/volatilitáskezelt keresztmetszeti momentum mind megbukott) —, miközben kiegészítő robusztussági mechanizmusként közvetlenül kezeli a trendfordulók körüli ostorcsapás-hatást, amely minden egyeszközös változatot tönkretett (a ER-kapu ezt nem tudta orvosolni BTC 4H esetén; LTC oldalazott -92%-ig). Az eltérés esetén alkalmazott lapos pozíció csökkenti a pozícióváltások és a téves jelváltások számát, érdemben módosítva a kitettség és a forgalom profilját az egy időtávú kosárhoz képest, ezért kiegészíti azt, nem pedig újrafogalmazza. Kifejezetten AVOIDS minden zsákutcába jutott vagy blokkolt irányt: NOT egyeszközös (a bizonyítottan halott család), NOT dollársemleges/relatív (a szoros korrelációjú rendszerben leépült), NOT volatilitáskezelt vagy folyamatos volatilitás-skálázás (cáfolt + a motor névérték-felfújási műterméke), NOT visszatérés az átlaghoz/napon belüli (előrejelző ereje negatív/a jövőben leépül), NOT opciók (motorkorlát), NOT spot CASH (túltöltési hiba), NOT COIN-M nem-BTC (nincsenek instrumentumdefiníciók). Kitölti a long_short és a többinstrumentumos kategóriákat. A pozícióméretezés kialakításából adódóan biztonságos a motor számára: diszkrét WEEKLY teljes zárással és újranyitással az egyenlő súlyú célokhoz, valamint eszközönkénti kemény névérték-korláttal (ez a tiszta méretezési minta tartotta a továbbvitt kosár kitettségét ~24% értéken), így nincs folyamatos újrasúlyozás és nem duzzadnak fel a nyertes pozíciók. Két alapvető paraméter (daily_lookback, weekly_lookback).

A Stratmill egy kutatási és papíralapú kereskedési eszköz, nem befektetési tanácsadás vagy bróker. A backteszt- és papírkereskedési eredmények hipotetikusak. A kereskedés veszteség kockázatával jár.