Dollársemleges, keresztmetszeti átlaghoz visszatérő stratégia ugyanazon rögzített, 6 jelentős Binance USD-M örökös kontraktusból álló univerzumon (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — mindegyiknél igazoltan tiszta OHLCV adatok), amely a DeBondt és Thaler (1985) által először dokumentált DRAWDOWN REVERSAL anomáliát ragadja meg: „Does the Stock Market Overreact?” Minden 24 órában a stratégia rangsorolja a 6 eszközt a gördülő 60 napos csúcstól mért aktuális drawdownjuk alapján: (current_price - rolling_60d_high) / rolling_60d_high × 100. LONG a 2 eszközre, amelyek drawdownja DEEPEST (a csúcstól számítva a leginkább túladottak), és SHORT a 2 eszközre, amelyek drawdownja SHALLOWEST (a legkisebb visszahúzódás, a csúcsokhoz képest a leginkább megnyúlt árfolyam); az egyes pozíciócsoportokon belül azonos súlyozással, dollársemlegesen. Ez a harmadik elem a keresztmetszeti sorozatban: a DailyCrossSectional7DReturnReversal 7 napos hozam szerinti rangsorolást használ (közelmúltbeli irány), a DailyCrossSectionalLowVolAnomaly 30 napos volatilitás szerinti rangsorolást (közelmúltbeli nagyság), ez a stratégia pedig 60 napos drawdown szerinti rangsorolást (a csúcshoz viszonyított, hosszabb távú pozíció). Három szerkezetileg ortogonális jelzési tengely ugyanazon az univerzumon = három független előny, amelyek átfedés nélkül kombinálhatók. A hozam, a volatilitás és a csúcstól mért drawdown EMPIRICALLY UNCORRELATED a fő kriptovaluta-kosarakban: egy eszköznek lehet pozitív 7 napos hozama, miközben WHILE mélyen a csúcsa alatt van (a helyreállás szakaszában), vagy negatív 7 napos hozama, miközben WHILE közel jár a történelmi csúcsához (a korrekció korai szakaszában). A stratégiák a legtöbb napon DIFFERENT pozíciót tartanak majd. ONLY BINANCE USD-M örökös kontraktusok napi gyertyáit használja — kiegészítő adat, spot, opció és Hyperliquid nélkül. Elkerüli az ebben a munkamenetben megerősített EVERY hibamódot. Betölti a FIVE alulreprezentált kategóriákat: long-short irány (14.1% → 45% felé), több instrumentumot lefedő hatókör (7.8% → bővül), keresztmetszeti mechanizmusosztály (az egyetlen megerősített nyertes), portfóliódiverzifikáció az iránykövető stratégiákkal szemben, valamint OHLCV-kizárólagos adatfüggőség (az egyetlen megbízhatóan tiszta függőségtípus). Pozícióméretezés: lábanként 12% × 4 láb = 48% bruttó kitettség, dollársemlegesen. Ügyletenkénti kockázat: körülbelül 1% a keresztmetszeti szórás volatilitása alapján.