ETH spot-perp funding carry, fedezett és piaci iránytól független (BINANCE_SPOT + BINANCE Futures, 4H, fundingvezérelt)

Hipotézis

Semleges delta melletti funding carry ETH: tartson ETH spot long pozíciót a BINANCE_SPOT piacon, miközben shortolja a ETHUSDT perp kontraktust a BINANCE USD-M futures piacán, valahányszor a visszatekintő fundingráta kellően pozitív. Gyűjtse be azokat a fundingkifizetéseket, amelyeket a perp longok fizetnek a perp shortoknak 8 óránként. Zárja mindkét pozíciót, ha a fundingrezsim negatívra vált, vagy a ráta a kilépési küszöb alá csökken. A kitöltések túllépik a tőzsdék közötti kvótát (jelenleg 3.0% a ≥15% célhoz képest), a long_short kvótát (9.6% a long_only esetén engedélyezett ≤55% értékhez képest), valamint a BINANCE_SPOT kvótát (11.0% a ≥15% célhoz képest). Olyan funding_rate adatfolyamot használ, amelyet a portfólió jelenleg alulsúlyoz. Elkerüli a 30-MINUTE gyertyák adatainak újratöltési hibáit és az alacsony kereskedésszámú walk-forward problémát: a fundingrezsimek nagyjából hetente változnak, évente körülbelül 50-100 teljes belépési és kilépési ciklust eredményezve, ami kényelmesen meghaladja a 6 éves backteszt során előírt, 100 kereskedéses walk-forward minimumot.