Egy MARKET-NEUTRAL (dollársemleges) LONG-SHORT keresztmetszeti SHORT-TERM REVERSAL portfólió a likvid Binance USD-M örökös kontraktusok DIVERSIFIED kosarán. Körülbelül 3 naponta újrasúlyozza a kosarat az elmúlt 3 nap hozama alapján: egyenlő névértékű pozíciókkal a legnagyobb vesztesek LONG, a legnagyobb nyertesek SHORT irányába lép, majd a következő újrasúlyozásig tartja őket. Ez tudatosan diverzifikálja a stratégiaépítő műhely EDGE TYPE állományát: a portfóliót köztes időtávú MOMENTUM (irányított és semleges) pozíciók uralják, a rövid távú keresztmetszeti visszafordulás pedig ettől különálló, empirikusan dokumentált kriptopiaci anomália (túlreagálási vagy likviditásnyújtási prémium), amely nagyrészt ortogonális hozzá. A konstrukció a naplóban szereplő összes hibamód elkerülésére készült: (1) DIVERSIFIED BASKET, egyedi instrumentumonkénti súlylimittel – ezt javasolta kifejezetten az elemző, miután egyetlen altcoinra épülő XRP portfóliót egy napközbeni híresemény -95% lenullázta („használjon diverzifikált, keresztmetszeti kosarat, hogy egyetlen híresemény se semmisíthesse meg a portfóliót”); itt egyetlen instrumentum sem kerülhet túlsúlyba, a SHORT oldalon pedig sok nyertes között oszlanak meg a pozíciók, koncentráció helyett. (2) MARKET-NEUTRAL – kiszűri a BTC/piaci bétát, így a legutóbbi, visszatartott időszak nem egyetlen rezsimre épülő irányított fogadás (az újabb piaci rezsimre való általánosíthatóság hiánya végzett a HL impulzusstratégiával). (3) RANK-BASED, HOLD-TO-REBALANCE konstrukció SYMMETRIC kifizetési profillal – elkerüli a NOT fordított, kis-TP/nagy stop geometriát, amely megbuktatta a COIN-M Bollinger-visszafordulást (nincs rögzített profitcél vagy szűk stop; a pozíciókat minden ciklusban egyszerűen újrarangsorolja). (4) PURE OHLCV – nincs törékeny függés kiegészítő adatoktól (a OI/likvidációs/finanszírozási adatok hiánya akadályozta a HL-OI, a likvidációs és a tőzsdék közötti finanszírozási stratégiákat). Megkülönbözteti a meglévő, 7 napos keresztmetszeti visszafordulási rokon stratégiától a rövidebb, körülbelül 3 napos időtáv és a volatilitással skálázott súlyozás; továbbá nem redundáns a kiemelt nagy piaci kapitalizációjú eszközök momentumstratégiájával. Kevés paraméter (4). Betölti az alulsúlyozott long/short (14.7%) és több instrumentumot használó (14.5%) kategóriákat, és diverzifikálja a momentum által uralt portfóliót.