Egy dollár-semleges, több-piaci CROSS-SECTIONAL (relatív erősség) momentum kosár a ~15 leglikvidebb Hyperliquid perpetual szerződésből. Ellentétben az idősor/abszolút momentummal (amely minden egyes eszközt long vagy short pozícióban tart a OWN trendjén — ez a mechanizmus már ebben a munkamenetben paper tradingre promotálva), a keresztmetszeti momentum az eszközöket AGAINST EACH OTHER rangsorolja, és mindig long a legerősebb relatív teljesítményeken és short a leggyengébbeken, függetlenül a széles piac abszolút irányától. Ez valóban kiegészítő alfa szleevévé teszi, nem pedig duplikummá: a diszperziót gyűjti (a nyertesek tovább teljesítenek a veszteseknél), nem pedig iránytrendet, így strukturálisan piac-semleges és alacsony korrelációjú mind a portfólió domináns long-only könyvével, mind a promotált abszolút momentum kosárral. Szándékosan kerüli a munkamenetben megcáfolt összes mechanizmust — nincs funding carry, nincs spot-perp/kereszt-tőzsdés bázis, nincs opció (mostantól visszatesztelhetetlenként jelölve). Mind a long, mind a short láb a SAME tőzsdén (Hyperliquid) hajtódik végre ugyanazon napi bar időbélyegeken, így nincs kereszt-tőzsdés kitöltési időzítési műtermék. Tiszta OHLCV, kevés paraméter, heti újrasúlyozás az alacsony forgalom érdekében. Egyszerre tölti ki az alulreprezentált Hyperliquid tőzsdét, a több-piaci hatókört és a long-short irány kategóriákat.