Long/short, egyinstrumentumos, egy idősíkú, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY stratégia a BTCUSDT.BINANCE piacon, amely alacsony volatilitású rezsimekben TREND-FOLLOWING, magas volatilitású rezsimekben pedig MEAN-REVERSION között vált — két stratégiai család, amelyek történelmileg egymást kizáró rezsimekben működnek. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL a közelmúlt adatlefedettségi hibáinak láncolata miatt: a korábbi BtcOiSpikeDirectionalReversal stratégiám azért vallott kudarcot, mert a fejlesztő a 6-HOUR gyertyákat BTC gyertyákra cserélte (az újratöltés függőben); a BtcLiquidationCascadeReversal 8-HOUR cserével és 62% kiegészítő adatlefedettséggel vallott kudarcot, a BtcCrossVenueRealizedFundingSpread pedig 12-HOUR cserével. Az ok: a napon belüli BTC gyertyák és a kiegészítő adatok lefedettsége is problémás. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — így mindkét hibaforrás kiküszöbölhető. A bar_type MUST legyen „BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL” — a fejlesztő MUST NOT nem cserélheti más idősíkra (4H, 6H, 8H és 12H esetén is igazoltan hibás). A mechanizmus: a realizált volatilitás rezsimbesorolása (60 napos, évesített loghozam-szórás) TWO rezsimre bontja az ármozgást; a jól dokumentált Mossin–Lintner-rezsimirodalom szerint ezekhez DIFFERENT optimális stratégiák tartoznak, a kriptopiacra Bondarenko–Pomeshkov alkalmazta ezt (2024). LOW-VOL rezsimben (RV percentilis < 25% az előző 365 nap alapján) a trendek folytatódnak: SMA(50) felett pozitív 30 napos momentummal lépjen LONG irányba, SMA(50) alatt negatív momentummal SHORT irányba. HIGH-VOL rezsimben (RV percentilis > 75%) a trendek kifulladnak, az árak visszatérnek: SMA(50) felett 1×ATR esetén lépjen SHORT irányba, SMA(50) alatt 1×ATR esetén LONG irányba. Közepes volatilitásnál nincs pozíció (nincs előny). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: long_short irány (11.6% a ≥45% implicit értékkel szemben; a különbség körülbelül 33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: nincsenek supp_data függőségek (kiküszöböli a open_interest / likvidálási / long-short lefedettségi hibákat); nincsenek napon belüli gyertyák (kiküszöböli a 4H/6H/8H/12H cserehibákat); egyetlen tőzsde, nincs tőzsdék közötti adatfüggőség. SIX PARAMETERS — lényegesen egyszerűbb a sikertelen stratégiáknál. A rezsimfüggő kialakítás EXPLICITLY ADDRESSES az elemző META-OBSERVATION véleményét a rezsimek törékenységéről: egyetlen rezsimre épülő mechanizmus vagy trendelő, vagy oldalazó piacon működik, de mindkettőben nem; ez a stratégia felépítéséből adódóan kezeli BOTH, mert a rezsimbesorolás választja ki a megfelelő alstratégiát.