Long és short pozíciókat használó, naponta kezelt határidős trendkosár ~10 bevett, igazoltan teljes előzményű Binance USD-M fő eszközön (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH); kifejezetten úgy tervezték, hogy OVERFIT-RESISTANT BY CONSTRUCTION legyen — ez az elemző által előírt megoldás arra, hogy miért vetették el a volatilitáscélzott, két időkeretes változatot. Annak a változatnak valódi, erős előnye volt (+392%, alapértelmezett beállításokkal Sharpe 2.59), de a walk-forward optimalizáló OVERFIT ezt egyetlen fast_lookback hangolásával (20→13), ami kiugró mintán belüli eredményt hozott, miközben a mintán kívüli eredmény negatívra zuhant a tesztmintán. Ez a megoldás teljesen eltávolítja a kihasználható paramétert: egyetlen hangolható visszatekintési időtáv helyett az egyes eszközök trendjelzése a FROZEN FAN visszatekintési időtávon (20, 40, 80, 160 nap) számított trendirányok AVERAGE. Nincs egyetlen visszatekintési időtáv, amelyre az optimalizáló túlzottan összpontosíthatna — a rögzített időtávok legyezője miatt a IS/OOS túlillesztéses összeomlási mód szerkezetileg semlegesül, a stratégia pedig OOS robusztusságra, nem pedig maximális IS Sharpe-ra optimalizál. Ez a szokásos CTA több időhorizontú robusztussági technika. Szigorúan a ONLY által validált előnyön belül marad (DAILY szimmetrikus trend bevett fő eszközökön — a támogatott AbsoluteMomentum testvérstratégia Sharpe értéke 1.48; a napon belüli/4H egygyertyás iránykövető és csak short pozíciót használó változatok mind cáfoltnak bizonyultak), a fő eszközök tisztán napi OHLCV adatait használja (adatbiztos — a széles altcoin/HL kosarak adathiány miatt elbuknak), és valóban különbözik minden korábban létrehozott, egyetlen jelzésen alapuló kosártól (több időhorizontú ENSEMBLE, nem egyetlen visszatekintési időtáv, kitörés vagy rangsor). A long és short pozíciók szimmetrikus használata javítja a 87%-long torzulást; a heti újrasúlyozás elhanyagolhatóan alacsonyan tartja a kereskedési díjakat; a szinte teljesen hangolásmentes paraméterfelület ellenáll annak a túlillesztésnek, amely visszatérően a stratégiák bukását okozta.