Egyetlen instrumentumra épülő, csak vételi, naptári hatáson alapuló átlaghoz visszatérő kereskedési stratégia a BNBUSDT perpetual futures piacon, napi (1D) gyertyákkal. A hipotézis egy jól dokumentált, de kevéssé kihasznált kriptopiaci mikrostruktúra-mintát használ ki: a központosított derivatívapiacok hétvégi likviditáscsökkenését. Péntek késő estétől, UTC-től vasárnapig, UTC-ig a piacjegyzők készlete és a CEX desk aktivitása meredeken visszaesik (a TradFi zárva tart, az ázsiai intézményi forgalom mérsékelt), így az ajánlati könyvek elvékonyodnak, és még a mérsékelt eladási forgalom is aránytalanul nagy visszaesést okoz. Hétfőn, az ázsiai nyitáskor és az intézményi US kedden visszatér a likviditás, az árfolyam-túllövések pedig jellemzően korrigálnak. A stratégia kivár egy jelentős hétvégi visszaesést, majd 2-3 napos, emelkedésre számító visszatérési pozíciót nyit. Szerkezetileg különbözik a sikertelen stratégiák halmazától: nem trendkövető, nem hagyományos indikátorra épül, nem funding- vagy long-short alapú kontrariánus stratégia, és kizárólag OHLCV-t használ. Azért esett a választás BNBUSDT-re, mert (a) nincs a sikertelen stratégiák halmazában vagy az aktuális folyamatban, (b) a kriptoszférában magas a CEX kereskedési koncentrációja (Binance-ökoszisztéma-token), ezért a hétvégi hatás erőteljesebb, mint BTC esetében, ahol a TradFi-forgalom dominál, és (c) elég likvid a megbízható teljesülésekhez.