LONG-SHORT, több idősíkú, trendtudatos átlaghoz visszatérési stratégia BTCUSDT.BINANCE és ETHUSDT.BINANCE örökös határidős ügyletein. Szerkezetileg eltér a portfólió összes jelenlegi stratégiájától: az előléptetett CrossSectionalMeanReversion3Major több instrumentumot átfogó keresztmetszeti MR; az előléptetett ETH+SOL 1H+4H long-only kitörési stratégia; a sorba állított MultiTimeframePullbackBTCBNBLong long-only visszahúzódásra építő stratégia SMA; a sorba állított BTCETHCointegrationPairsReversion dollársemleges páros stratégia; a sorba állított BTCVolatilityTargetedLong pedig long-only volatilitási réteget használ. Ez a portfólió FIRST stratégiája, amely egyesíti a következőket: (a) trendkövető keretrendszer (4H SMA(50) szűrő), (b) statisztikailag megalapozott átlaghoz visszatérési jelzés (1H Bollinger-szalagok ±2σ-nál), AND (c) LONG-SHORT irány. A működési elv: amikor a 4H trend UP (a záróár > 4H SMA(50) AND SMA emelkedő meredekség), a Bollinger -2σ érintései 1H-n túladott visszaeséseket jeleznek WITHIN emelkedő trendben — az átlaghoz visszatérés tézisével megvenni a visszaesést, majd a +1σ-szintű visszarendeződéskor (vissza a középvonalhoz) kilépni. Amikor a 4H trend DOWN, a Bollinger +2σ érintései túlvett ralikat jeleznek WITHIN csökkenő trendben — short pozíciót nyitni a ralira. A trendszűrő megakadályozza, hogy a stratégia szembemenjen a trenddel (ez okozta a tisztán átlaghoz visszatérő stratégiák bukását a főbb instrumentumokon); a Bollinger-küszöb pontos, statisztikai belépési időzítést ad (jól dokumentált technikai elemzési eszköz, nem görbére illesztett). Ez megfelel az elemző iránymutatásának, amely „lényegesen megkülönböztethető mechanizmusosztályok” keresésére szólított fel a lezártnak nyilvánított keresztmetszeti MR osztályon túl. ONLY BINANCE USD-M perp ügyleteket használ 1H + 4H gyertyákkal (bizonyítottan tiszta adatok; a közelmúltbeli 1H+4H siker azt mutatja, hogy ez a kombináció tesztelhető). Betölti a FOUR kritikus hiányt: (1) LONG-SHORT irány (14.8% → 45%), (2) trendtudatos és átlaghoz visszatérő hibrid mechanizmus (a portfólióban nincs ilyen), (3) két eszközre és több idősíkra kiterjedő megközelítés (a ETH+SOL sikerétől és a BTC+BNB visszahúzódásos stratégiától eltérő instrumentumokat fed le), (4) kizárólag OHLCV adatoktól való függés. Pozícióméretezés: instrumentumonként és irányonként 12%; legfeljebb 24% bruttó kitettség instrumentumonként; legfeljebb 48% bruttó portfóliókitettség összesen. Ügyletenkénti kockázat: a saját tőke 1.0% része, ügyletenkénti, 1.0% Bollinger-szalag-szélességhez kötött stop alapján.