LTC napi trendkövetés ATR volatilitásalapú pozícióméretezéssel

Hipotézis

Egy egyszerű, napi időkeretes trendkövető stratégia LTCUSDT határidős ügyletekre. A(z) LTC az egyik legrégebbi és leglikvidebb altcoin, amely erős lendületjellemzőkkel bír a rezsimváltások során (felezések, BTC korrelációs fázisok). A stratégia egyetlen folytonos jelet használ: a napi zárás pozícióját egy 50 napos árfolyamcsatornában, normalizálva [-1, +1] tartományra. Amikor a jel átlépi felfelé a(z) +0.6 értéket (az árfolyam a(z) 50 napos csúcs közelében), long pozíciót nyitunk. Amikor a(z) -0.6 alá süllyed, short pozíciót nyitunk. A pozíció mérete volatilitás-korrigált a(z) 14 napos ATR alapján, hogy a kereskedésenkénti kockázat a volatilitási rezsimekben állandó maradjon. A napi gyertyák miatt évente mindössze ~50-100 kereskedés történik, ami a díjsúrlódást minimálissá teszi (~0.10% RT a jellemző 5-15% napi mozgási célokhoz képest). Ez elkerüli a lefagyott jel problémát, mert a csatornapozíció-jel folytonos és minden gyertyánál változik — a belépési/kilépési feltételek egyszerű küszöbátlépések, nem pedig AND-lánc szűrők.