Dollársemleges, napi keresztmetszeti REVERSAL kosár mintegy 10 bevett Binance USD-M fő eszközön, amelyek teljes adatelőzményének meglétét megerősítették (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH) — természetes diverzifikálója a portfólió momentumtúlsúlyos pozícióinak. Minden újrasúlyozáskor a fő eszközöket közelmúltbeli (≈5 napos) VOLATILITY-NORMALIZED hozamuk szerint rangsorolja, az arányosan legnagyobb LOSERS pozíciókat LONG, a legnagyobb relatív WINNERS pozíciókat pedig SHORT veszi fel, azonos dollárértékben, arra fogadva, hogy a rövid távú túlreagálás visszafordul. Ez szándékosan az átlaghoz visszatérés STRUCTURALLY-SAFE változata: a műhely által kipróbált összes idősoros MR katasztrofálisan megbukott; ilyen volt a 15m z-fade és a 4H volumenklimax (-99.96%, -97.7%). A bukások oka a díjak okozta veszteség és az egyedi eszközök árfolyamrésén átugró szélsőséges veszteségek voltak. Ezzel szemben a CROSS-SECTIONAL, dollársemleges, RANK-alapú fordulat alapvetően más: önfedező (a vesztes eszköz megvétele és a nyertes eladása kiegyenlíti a piaci mozgásokat), nincs NO egyedi eszközre vonatkozó stop, amelyen az árfolyamrés átugorhatna, és a díjak kordában tartásáért WEEKLY (nem napon belül) súlyoz újra. Van pozitív bizonyíték arra, hogy ez a stratégiaosztály itt működik: a CrossSectional7DayReversalV3 szerepel a portfólióban, és NOT a hibák listáján (szemben az összes idősoros MR megoldással). Az adatok megbízhatósága érdekében csak bevett fő eszközöket használ — a széles altcoin/HL kosarak adathibák miatt elbuknak —, piaci semlegességre törekszik (javítja a 87%-long torzítást), és úgy alakították ki, hogy elkerülje a BOTH ismétlődő pozícióméretezési hibát: NO volatilitáscélzó tőkeáttételi szorzó és NO korlátlan inverz-volatilitás-súlyozás. Helyettük közel azonos, korlátozott méretezést alkalmaz, a bruttó kitettséget 1.0×-nál keményen korlátozza (így küszöböli ki a tőkeáttétel elszabadulását), és egyetlen rögzített visszatekintési időszakot használ (így kerüli el a túlillesztést). Kiegészíti, nem pedig megismétli a meglévő 7 napos fordulatot: rövidebb, ≈5 napos, volatilitással normalizált képzési időszakot és heti újrasúlyozást használ. Valóban független a műhely validált momentumfaktorától (ellentétes az előjele), és ez a legértékesebb diverzifikáló pozíció az érvényesíthető stratégiák között.