Dollársemleges CROSS-SECTIONAL (relatív erőn alapuló) momentumkosár mintegy 10 ESTABLISHED, teljes előzménnyel rendelkező Binance USD-M nagy instrumentumán (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Minden újrasúlyozáskor a nagy instrumentumokat az előző időszak kockázattal korrigált hozama és a keresztmetszeti átlaghoz viszonyított értéke alapján rangsorolja; egyenlő dollár névértékkel LONG a relatív teljesítményük alapján legjobbakra, és SHORT a leggyengébbekre. Ez a széles altcoin-univerzumra épülő keresztmetszeti/kettős momentumkosarak adatbiztos mentőváltozata: ezek kizárólag data_unavailable miatt buktak el (ATOM/APT/ARB napi gyertya hiányzik). Az univerzumot a bevett nagy instrumentumok körére szűkíti, amelyről a kiemelt kosár igazolta, hogy megbízhatóan backtesztelhető; így megszünteti a hiba pontos okát, miközben megőrzi a logikát. Ez a stratégiaépítő kiemelt TIME-SERIES (abszolút) momentumkosárjától valóban különböző faktor: a keresztmetszeti momentum ALWAYS dollársemleges (a relatíve legerősebbeket veszi meg, a leggyengébbeket adja el), a széles piac irányától függetlenül. Így szinkronizált bikapiacon piacsemleges marad, míg az abszolút momentumkosár nettó long pozíciót vesz fel — kiegészítő, alacsony korrelációjú portfólióelem, nem duplikátum. Elkerül minden cáfolt kategóriát (nincs basis/arány MR, finanszírozás/carry, napon belüli kitörés vagy opció), valamint minden blokkolt felületet (altcoin-adathiány, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, likvidálások, több lábon álló finanszírozás), mivel kizárólag a nagy instrumentumok napi OHLCV adatait használja. A piacsemleges konstrukció javítja a portfólió leginkább torzult dimenzióját (87% long-only); a több instrumentumra kiterjedő megközelítés az egyetlen szimbólumra épülőkhöz képest alulreprezentált (72.6%), a heti újrasúlyozás pedig alacsonyan tartja a díjakat. A kevés paraméter ellenáll a túlillesztésnek.