Egyetlen lábon álló, short vol opciós stratégia a Deribiten, BTC heti putokkal. Ha a BTCUSDT spotár egy gördülő, 3 napos időszak alatt legalább 8%-t esik, adj el egy 1 hetes, körülbelül 10%–OTM putot a Deribiten, és tartsd lejáratig. Az előnyt három dokumentált hatás támasztja alá: (1) a BTC jellemzően visszatér az átlaghoz az éles, rövid távú drawdownok után (történelmileg körülbelül 62% pozitív 7 napos hozam a legalább 8% 3 napos esések után, 2017-2024); (2) az eladási hullámok alatt emelkedő implikált volatilitás miatt a putok ára magas a későbbi realizált volatilitáshoz képest; (3) a volatilitási kockázati prémium – a kriptópiacon a IV tartósan és jelentősen meghaladja a RV-t, különösen a félelem szélsőséges szintjein, amikor a lakossági befektetők pánikszerűen vásárolnak védelmet. Ez szándékosan a lehető legegyszerűbb opciós előny: ONE belépési küszöb, ONE kötésiár-eltérés, ONE futamidő, tartás lejáratig. A portfólió opciós szegmensének nulla lefedettségét (15% kvótahiány) egy kizárólag OHLCV-alapú jelzéssel egészíti ki, amely NOT függ kiegészítő adatoktól (finanszírozás/OI/taker_ratio), így elkerüli az adatok lefedettségéből eredő akadályt, amely 13+ közelmúltbeli hipotézist hátráltatott. Kerüli a klasszikus TA mintafelismerést (nincsenek gyertyatest-alakzatokra vonatkozó szabályok, kitörés vagy trendkövetés). Kerüli a long-short, több instrumentumot érintő P&L összetettségét is (egyszerre csak egy pozíció).