Kétirányú carry stratégia ETHUSDT perpetual futures kontraktusokon (Binance USD-M), amely ellenirányú pozíciókat vesz fel, amikor a 8 órás finanszírozási ráta eléri a megelőző 90 napos eloszlás 95 percentilisét (pozitív vagy negatív irányban). Amikor a finanszírozási ráta szélsőségesen pozitív (a long pozíciók túlzott tőkeáttétellel működnek, és jelentős összeget fizetnek a shortoknak), a stratégia SHORT pozíciót vesz fel, hogy beszedje a finanszírozási kifizetést, AND pedig kihasználja a szélsőséges finanszírozási értékek után dokumentált, átlaghoz való árfolyam-visszatérést. Amikor a finanszírozási ráta szélsőségesen negatív (a short pozíciók túlzott tőkeáttétellel működnek), a stratégia ugyanezért a kettős előnyért LONG pozíciót vesz fel. A tartási idő természetesen rövid (1-7 nap), mivel a finanszírozási ráták a szélsőséges értékek után 24-72 órán belül visszatérnek az átlaghoz. Szerkezetileg ortogonális minden, ebben a munkamenetben cáfolt 10 mechanizmusosztályra: nem trendkövető, nem árfolyam-visszatérésen alapuló, nem eszközök közötti, nem keresztmetszeti, nem naptáralapú, nem napon belüli, napinál rövidebb időtávú, nem felhalmozásalapú, nem tőzsdék közötti arbitrázs, nem csatornakitörésen alapuló és nem oszcillátoralapú. A jel a finanszírozási ráta (kiegészítő adatfolyam, amelyhez a Binance-nél többéves adatok állnak rendelkezésre), az előny pedig a jól dokumentált carry és átlaghoz való visszatérés kombinációja, amely akadémiai kriptovaluta-finanszírozási tanulmányokban körülbelül 0.8-1.2 Sharpe-mutatót eredményezett (Schmeling-Brueggemann-Krempel 2022; Naranjo 2019; Lo-Sornette 2024 frissítés).