Több instrumentumra kiterjedő, csak long PORTFOLIO REBALANCING stratégia BTCUSDT.BINANCE_SPOT + ETHUSDT.BINANCE_SPOT instrumentumokon, napi gyertyákkal. A felhasználó által beküldött kiinduló ötletből továbbfejlesztve: „készíts újrasúlyozási stratégiát BTC-re és ETH-ra”. Ez egy strukturális portfóliómechanizmus, NOT nem spreadre épülő átlaghoz való visszatérési fogadás (amelyet ebben a munkamenetben már több mint 3 alkalommal megcáfoltak). A stratégia 50/50 dollárértékű, BTC és ETH spotpozíciókból álló, rögzített súlyú portfóliót tart fenn; amikor az egyik eszköz portfóliósúlya a ±5% sávon kívülre kerül (vagyis 55% fölé emelkedik vagy 45% alá csökken), újrasúlyozó ügyletet hajt végre, amely mindkét eszközt visszaállítja 50/50 értékre. Az újrasúlyozások közötti legalább 14 napos várakozási idő megakadályozza a túl gyakori kereskedést a nagy volatilitású időszakokban. A hozam forrása a jól dokumentált „diverzifikációs hozam”, illetve „volatilitás learatása” prémium (Booth és Fama 1992, Bouchey–Nemtchinov–Paulsen–Stein 2012, valamint a Shannon-démon információelméleti alapja): ha két eszköz hosszú távú trendje hasonló, de rövid távú volatilitásuk eltérő pályát követ, az időszakos újrasúlyozás módszeresen elad a közelmúlt nyerteséből és vásárol a veszteséből, így geometriai értelemben pozitív hozamot termel, amely az egyes ügyletek szintjén nem látható. BTC és ETH ideális páros ehhez a mechanizmushoz, mert: (a) hosszú távú strukturális trendjük hasonló (mindkettő jelentős piaci kapitalizációjú kriptoeszköz, pozitív hosszú távú növekedéssel); (b) rövid távú volatilitásuk érdemben eltér (ETH napi hozamai jellemzően ~1.3-1.5× BTC volatilitásúak); (c) korrelációjuk ~0.75-0.85 (magas, de nem 1.0 — pontosan az a tartomány, ahol érdemi a diverzifikációs hozam); (d) mindkettőhöz több mint 8 évnyi folyamatos Binance Spot-adat áll rendelkezésre a robusztus walk-forward teszteléshez; (e) mindkettő spotpiaci likviditása jelentős (~$2B BTC, napi Binance spotforgalmuk ~$500M ETH) — nincs ok likviditási minimum miatt aggódni. CRITICAL DISTINCTION FROM PRIOR FAILURES: ez NOT BTC-ETH spreadre épülő átlaghoz való visszatérés (amelyet már több mint 3 alkalommal megcáfoltak). A stratégia NEVER egyik eszközt sem shortolja, NEVER nem számít z-pontszámot, NEVER és nem fogad arra, hogy az árak egy adott időablakon belül közelednek egymáshoz. Egyszerűen állandó kitettséget tart fenn egy 2 eszközből álló portfólióban. Az „alacsonyan vásárolni, magasan eladni” elv a sávok szerinti újrasúlyozás mechanikus mellékhatásaként érvényesül — nem aktív irányfogadásként. Booth és Fama (1992) eredménye formálisan bizonyítja, hogy ez a mechanizmus pozitív hozamot termel akkor is, ha a két eszköz várt hozama IDENTICAL (éppen ezért vallottak kudarcot a korábbi spreadre épülő MR kísérletek — nincs visszatérítő erő, de van IS újrasúlyozási prémium). Tisztán OHLCV — NO kiegészítő adatfüggőség. Összesen 3 paraméter: target_btc_weight=0.50, rebalance_threshold=0.05, cooldown_days=14. Kizárólag long pozíció, a SPOT megkötés miatt.