Egy LONG-ONLY, hetente újrasúlyozott, keresztmetszeti momentumrotáció, amely két lényeges szempontból tudatosan DISTINCT az élesben használt 8 legnagyobb eszköz relatív erősségén alapuló nyertes stratégiától, ahogyan azt a L24 megköveteli (nem ugyanazon nagy kapitalizációjú eszközök újrasúlyozásáról van szó): (1) egy BROADER, mélyebb univerzum, amely 15 likvid BINANCE USD-M örökös határidős kontraktust tartalmaz, legalább 3 éves előzménnyel — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT, UNIUSDT, FILUSDT, NEARUSDT —, ahol a keresztmetszeti momentumprémium nagyobb és kevésbé használják ki arbitrázsügyletekkel, mint a 8 legnagyobb kapitalizációjú kriptoeszközök között; és (2) RISK-PARITY (inverz volatilitású) pozíciósúlyozás az egyenlő súlyozás helyett, ami érdemben megváltoztatja a hozamalakulást, és természeténél fogva kisebb súlyt ad a zuhanásra hajlamos, magas volatilitású eszközöknek (ezt a védekező jelleget a sima egyenlő súlyozás nem biztosítja). A mechanizmus: minden héten a 15 eszközt a visszatekintő 90 nap hozama alapján rangsorolja, kiválasztja a legjobb -6 eszközt, és az egyes pozíciók méretét a visszatekintő időszakban mért realizált volatilitással fordított arányban határozza meg (így a kosár kiegyensúlyozott kockázati hozzájárulást céloz), kizárólag vételi pozíciókat tartva, egy héten át. A ONE csak vételi pozíciókat tartó családba tartozik, amely itt bizonyítottan életképes (az élesben használt keresztmetszeti momentumkosár, Sharpe-mutatója 2.63, amely túlélte a 2022 időszakát azzal, hogy a legrosszabb vesztesektől elfordulva más eszközökbe forgott át), és NOT az összes igazoltan halott családtól: NOT egyedi eszközre épülő MR/reverziós stratégiák (bizonyítottan halottak — DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, takeráramlás −0.025%), NOT finanszírozási hozamra épülő carry ügyletek (telítettek/duplikáltak), NOT opciók (L23), NOT trendkövetés, NOT piaci semleges long/short kosár (L12 a díjak jelentette korlát miatt — ez kizárólag vételi pozíciókat tart). A heti K-of-N rotáció a tesztkörnyezetben tanúsítható ügyletek megfelelő számát és alacsony pozícióforgást biztosít (a díjak mellett is életképes). 3 alapvető paraméterek (a momentum visszatekintési időtávja, a tartott eszközök száma, a volatilitásskálázás visszatekintési időtávja).