Stratégiák

Hyperliquid Three-Line-Break eseményóra-megerősítő panel: TRX, ETC és XLM

Eredmény: Elvetve

HlThreeLineBreakConfirmationPanel

Eredmény összegzése

A stratégia a MQL5 Three Line Break indikátort 4 órás trendmegerősítő panelé alakította, amely a Hyperliquiden a TRX, ETC és XLM örökös kontraktusain kereskedett, instrumentumonként külön állapotgéppel. 2 iteráció után a backteszt 147 ügyletet hajtott végre, amelyek megfeleltek a tervezett mechanizmusnak; az adatok tiszták, a könyvelés egyezik, de az eredmény -12.46% lett, -0.22 Sharpe-mutatóval és 29.9% drawdownnal. Az elemző a backteszt felülvizsgálatakor elvetette, mert a bruttó előny közel nulla volt, az ügyletenkénti -0.472% átlagos hozam pedig jóval a 0.15% küszöb alatt maradt; optimalizálásra és a későbbi szakaszokra nem került sor. Az elemző megjegyezte, hogy ez a Research Lead indikátorból levezetett kereskedési szabályait utasítja el, nem a forráscikket, és nem kódhiba történt.

Stratégiajelentés

Hipotézis

A Research Lead a MQL5 cikkből vezette le: Indicator for Constructing a Three Line Break Chart; a kérdés az, hogy az ár jelentős eseményeinek megerősített sorozatai tartós átárazódást jeleznek-e. Forrás: https://www.mql5.com/en/articles/902,, a helyi könyvtár szövegén keresztül megtekintve. A záróár-alapú konstrukciót és a további megerősítés elvét három, egymástól független Hyperliquid örökös kontraktusra alkalmazza, 4–HOUR gyertyákkal. A várt gyakoriság instrumentumonként évente 12–25 lezárt kampány, amelyek jellemzően napokig vagy hetekig tartanak; ezek előrejelzések, nem mért eredmények. A piaci megbízások a jelzést adó gyertya záróárán teljesülnek, ami a regiszterben a folyamatos piacokon történő következő gyertya nyitásán végrehajtásnak felel meg. A szintetikus vonalak csak jelzéseket adnak; a teljesítések tényleges piaci árakon történnek. FactoryStrategyként valósítja meg, instrumentumonként külön állapotgéppel. Előzetes teljesítményvizsgálat nem történt.

A long-only kutatások felülreprezentáltak: 77.5%; ez a panel mindkét irányt lehetővé teszi. A Hyperliquid alulreprezentált: 11.8%, szemben a 20% célértékkel, a panel pedig csökkenti az egyetlen szimbólumra jutó koncentrációt. A corpus_concentration üres volt; friss koncentrációs százalékot nem következtetünk ki. A pillanatfelvétel elsődleges instrumentumainak darabszáma: TRX=1, ETC=1 és XLM=4. A keresés nem talált korábbi Three Line Break stratégiát. A sikertelen XLM–ETC napi Turtle-stratégiától eltérően ez az ár jelentős, útvonalfüggő sorozatait teszteli további megerősítő eseménnyel a 4H megfigyeléseken, piramisépítés nélkül. Ez a különbség indokolja a tesztelést, de nem állítja, hogy a stratégia nyereséges.

negative_expectancy: Ez elutasítja a Research Lead MQL5 Three Line Break diagramra vonatkozó gyakorlati megvalósítását (záróár-alapú 4H eseményvonalak egy megerősítő vonallal, TRX/ETC/XLM Hyperliquid örökös kontraktuson). Nem utasítja el a forráscikket, amely indikátort, nem pedig kereskedési szabályokat közöl. Díjküszöb-összevetés: avg_trade_return_pct értéke -0.472% a +0.15% Hyperliquid-küszöbhöz képest, körülbelül 736 nap alatt végrehajtott 147 lezárt ügylet megbízható mintáján. PF értéke 0.866, Sharpe-mutatója -0.22, teljes hozama -12.46%, maximális drawdownja pedig 29.9% a szerződés 15% korlátjához képest. Minden volatilitási rezsimben, valamint 2025 és 2026 esetén is veszteséges. A költségek előtti bruttó előny közel nulla: a mintegy $12.46k nettó veszteség nagyjából megegyezik a jutalék, az árhatás és a finanszírozás költségével (körülbelül $12.8k), így a bruttó eredmény ügyletenként körülbelül +0.02%. A két hangolható paraméter (min_line_move, reversal_lines) esetében nincs bruttó előny, amely felé hangolni lehetne. Az ügyletek megvalósítják a leírt mechanizmust, tehát nem kódhiba okozta az eredményt. QA aggodalmát a teljes előzmény alátámasztja. Számviteli vagy adathiba állítása nem történik.

Megvalósítás

Független Three Line Break megerősítési tesztek a Hyperliquid TRX, ETC és XLM örökös kontraktusain, 4 órás záróárakkal; kilépés forduláskor vagy 720 óra elteltével. A jelzés záróárán, tényleges áron végrehajtott piaci megbízás a nyilvántartásban a folyamatos piacokon következő gyertya nyitásán történő végrehajtásnak felel meg.

Megőrzi a korábbi eseménydiagram-konstrukciót, megerősítést, bemelegítést, kampányzárásokat és kutatási paraméterengedélyeket. Javítja QA belépési korlátjának hibáját: a megbízások kiértékelése előtt minden igazított diagramot továbbléptet, és a bruttó kitettségbe beleszámítja az összes rögzített, de még nem teljesült belépés fennmaradó összegét az aktuális árakon. A belépések megtartják a lábankénti 15% és az összesített 45% rögzített korlátot; a meglévő pozíciók könyv szerinti felértékelődése nem indít újraegyensúlyozást. A füstteszt időszakának jövedelmezőségi és drawdown-megfigyelései továbbra is tájékoztató jellegűek a teljes előzmény kiértékeléséig.

Ellenőrzési eredmények

Az optimalizálatlan füstteszt -0.325% átlagos nettó ügylethozamot, -9.85% teljes hozamot és 28.41% drawdownt mutat a kontraktus 15% kutatási korlátjához képest. A teljes előzményen kell felmérni a megerősítő események várható értékét és a végrehajtási költségek hatását; ezek a megfigyelések nem bizonyítanak helyességi hibát.

Backteszt-értékelés

Sharpe: -0,22
Teljes hozam: -12,46%
Maximális visszaesés: 29,90%
Összes ügylet: 147
Találati arány: 38,8%
Profitfaktor: 0,87

Az ügyletek megfelelnek a feltételezett mechanizmusnak: mindkét irányban kereskednek (70 vételi, 77 eladási pozíció), az átlagos tartási idő körülbelül 10.6 nap (összhangban a napoktól hetekig tartó feltételezett időtávval), és az összesített bruttó kitettség a plafonon belül maradt (a belépéskori csúcstőkeáttétel 0.47 a 0.45 korláthoz képest, a piaci értékelésekkel együtt).

A könyvelés egyezik. Mindhárom láb bemeneti adatai tiszták (nincsenek hiányzó gyertyák), a költségeket a motor rögzíti, és end_unrealized_pct 0.

Díjküszöb-összevetés: avg_trade_return_pct értéke -0.472% a +0.15% Hyperliquid-küszöbhöz képest, körülbelül 736 nap alatt végrehajtott 147 lezárt ügylet alapján.

PF értéke 0.866, Sharpe-mutatója -0.22, teljes hozama -12.46%, CAGR pedig -6.4%. 2025 és 2026 egyaránt negatív.

A maximális drawdown 29.9% a szerződés 15% korlátjához képest; a tőke 677 napig maradt a korábbi csúcs alatt.

A bruttó előny közel nulla. A nettó veszteség körülbelül $12.46k; a jutalék ($1.9k), a modellezett árhatás ($7.9k) és a finanszírozás (3.0k) összesen mintegy $12.8k. Ez körülbelül +$0.34k bruttó eredményt hagy mintegy $2.1M oda-vissza névértéken, ügyletenként körülbelül 0.02% értékkel. A hangolható paraméterek egyik beállítása sem emelheti ezt a költségek fölé.

A stratégia mindhárom volatilitási rezsimben veszteséges (nyugodt -1.6%, normál -2.7%, stresszes -5.5%). A nyerési arány 0.388, és PF a 1 alatt van: ez megcáfolja a trendkövető megközelítés kifizetési mintázatára vonatkozó feltevést.

Iterációs előzmények

Az ellenőrzés sikertelen (réteg: 4 — QA felülvizsgálat) [osztály=code_defect]: - [edge_concern] A füstteszt -0.326% átlagos nettó ügylethozamot mutat 147 lezárt pozíción és 28.30% drawdownon, a 15% kutatási korláthoz képest. Ezek az optimalizálatlan füstteszt időszakából származó tájékoztató megfigyelések, nem a sikertelenség okai; a jövedelmezőséget a teljes előzmény kiértékelésének kell megállapítania. - [kritikus] Az összesített belépési korlát a későbbi másodlagos lábakhoz elavult árakat használ. A calculate_signal továbblépteti a ETC instrumentumot, majd méretezi és beküldi a belépést, mielőtt továbbléptetné a XLM instrumentumot; a _size_leg a XLM előző feldolgozott gyertyáról tárolt leg2_price értékét olvassa, noha az igazított aktuális XLM gyertya már rendelkezésre áll. Emiatt egy meglévő XLM pozíció értéke alulbecsülhető, és egy ETC belépés túllépheti a rögzített max_gross_fraction=0.45 korlátot. Például $100,000 elszámolt saját tőke, üres TRX/ETC, valamint a régi záróárral $30,000 értékre becsült, de az aktuális záróáron $40,000 értékű XLM esetén a ETC $15,000 keretet kap $5,000 helyett, így az aktuális bruttó kitettség $55,000 lesz. Ez belépésikorlát-sértés, amely különbözik a már tartott könyv újraegyensúlyozás nélküli, kifejezetten engedélyezett felértékelődésétől. (sor: 119) — javítás: Két menetet használjon: először léptessen tovább minden igazított lábat és frissítse az összes aktuális záróárat, majd értékelje ki a zárásokat és belépéseket. A bruttó keretet az egyidejű árak alapján számítsa ki, és tartsa fenn a beküldött, de még nem teljesült belépések névértékét, hogy az egymást követő belépések ne költhessék el ugyanazt a fennmaradó keretet. Tartsa meg a szerződés 15% lábankénti és 45% összesített belépési korlátját.

Két menetet használjon: először léptessen tovább minden igazított lábat, és frissítse az összes aktuális záróárat, majd értékelje ki a zárásokat és belépéseket. A bruttó keretet az egyidejű árak alapján számítsa ki, és tartsa fenn a beküldött, de még nem teljesült belépések névértékét, hogy az egymást követő belépések ne költhessék el ugyanazt a fennmaradó keretet. Tartsa meg a szerződés 15% lábankénti és 45% összesített belépési korlátját.

Az összesített belépési korlát a későbbi másodlagos lábakhoz elavult árakat használ. A calculate_signal továbblépteti a ETC instrumentumot, majd méretezi és beküldi a belépést, mielőtt továbbléptetné a XLM instrumentumot; a _size_leg a XLM előző feldolgozott gyertyáról tárolt leg2_price értékét olvassa, noha az igazított aktuális XLM gyertya már rendelkezésre áll. Emiatt egy meglévő XLM pozíció értéke alulbecsülhető, és egy ETC belépés túllépheti a rögzített max_gross_fraction=0.45 korlátot. Például $100,000 elszámolt saját tőke, üres TRX/ETC, valamint a régi záróárral $30,000 értékre becsült, de az aktuális záróáron $40,000 értékű XLM esetén a ETC $15,000 keretet kap $5,000 helyett, így az aktuális bruttó kitettség $55,000 lesz. Ez belépésikorlát-sértés, amely különbözik a már tartott könyv újraegyensúlyozás nélküli, kifejezetten engedélyezett felértékelődésétől.

Eredmény összegzése

A kizárólag záróár-alapú Three Line Break eseményeket megerősítő szabály lényegében semmilyen költségek előtti előnyt nem mutatott ezeken a Hyperliquid örökös kontraktusokon, ezért a vonalméret vagy a fordulatszám beállításainak hangolása sem menthette meg; egy új változatnak először érdemi bruttó előnyre épülő jelzésre van szüksége.

A backteszt felülvizsgálatakor az elemző a negatív várható érték miatt a stratégia elvetése mellett döntött, így optimalizálásra nem került sor. Költségek előtt a stratégia ügyletenként csak körülbelül +0.02% hozamot ért el; a jutalék, az árhatás és a finanszírozás (összesen mintegy $12.8k) veszteségbe fordította ezt. Nyugodt, normál és stresszes volatilitási rezsimben is veszteséges volt, drawdownja pedig a szerződésben meghatározott 15% korlát kétszerese volt.

A MQL5 Three Line Break diagramot 4 órás gyertyákra alakította át a Hyperliquid TRX, ETC és XLM örökös kontraktusain. Minden instrumentum saját, záróárakból felépített eseménydiagramot kapott, a stratégia pedig az eseményvonalak megerősített sorozatának irányában kereskedett, hogy napokig vagy hetekig tartó, tartós átárazódásokat próbáljon elkapni.

A kezdeti backteszt körülbelül 736 napot fedett le. Összesen 12.46% veszteséget hozott (CAGR -6.4%), Sharpe-mutatója -0.22, profitfaktora pedig 0.866 volt. 147 lezárt ügylet esetén az átlagos hozam ügyletenként -0.472% volt, szemben a +0.15% díjküszöbbel; a maximális drawdown 29.9% lett.

A Stratmill egy kutatási és papíralapú kereskedési eszköz, nem befektetési tanácsadás vagy bróker. A backteszt- és papírkereskedési eredmények hipotetikusak. A kereskedés veszteség kockázatával jár.