Stratégiák

Oldalazó rezsimű volatilitási sávos átlagvisszatérés, long-short (egyetlen instrumentum: ETHUSDT Binance USD-M, 1H gyertyák; túlnyújtott eltérések megjátszása ellenirányban ONLY, ha a trendfilter trend nélküli piacot jelez — a trendelő nagy eszközökön elbukó visszafordulási stratégiák dokumentált javítása, kevés paraméterrel)

Eredmény: Elvetve

EthRangingRegimeVolBandMeanReversionLS1H

Eredmény összegzése

A stratégia célja az volt, hogy a műhely többször megerősített megállapítása — miszerint a rövid távú visszafordulás nem működik likvid nagy eszközökön — ellenére megmentse az órás ETH átlagvisszatérést. Ehhez kemény ADX rezsimfilterrel csak oldalazó piacokon játszotta volna meg ellenirányban a z-pontszám túlnyúlásait. A 1,388 ügyletre és 6+ évre kiterjedő backtesztben a szűrt ellenirányú stratégia minden egyes évben és rezsimben veszített: teljes hozam -85.7%, Sharpe-mutató -1.94, teljesen negatív konfidenciaintervallummal, profitfaktor 0.72 és -$60.76 várható eredmény ügyletenként — miközben épp azt a fordított, kis take-profitot és nagy stopot alkalmazó kifizetési szerkezetet hordozta, amelyet a hipotézis el akart kerülni. Mivel a megvalósítás tiszta volt, a negatív eredmény pedig egyértelmű egy nagy, statisztikailag jelentős mintán, az elemző a backteszt optimalizálás előtti felülvizsgálati kapujánál elvetette a stratégiát, ahelyett, hogy órákat töltött volna a zaj optimalizálásával. Nem jutott túl ezen a kapun: optimalizálás, optimalizálás utáni elemzés és kockázati felülvizsgálat nem történt. Az eredmény egyértelműen újra megerősíti, hogy a likvid kriptós nagy eszközökön alkalmazott, ADX-szűrt ellenirányú stratégia nem általánosítható pozitív várható előnnyé.

Stratégiajelentés

Hipotézis

Egy LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT átlaghoz visszatérő stratégia ETHUSDT.BINANCE instrumentumon (USD-M perpetual, 1-HOUR gyertyák), amelyet tudatosan AROUND építettek a stratégiaépítő műhely ismételten megerősített megállapítására: „likvid nagy eszközöknél nincs rövid távú visszafordulás — ezen az időtávon ezek az eszközök folytatják az irányt, illetve trendelnek”. A korábbi, 3 napos, keresztmetszeti visszafordulási portfólió éppen azért vallott kudarcot, mert UNCONDITIONALLY módon fogadott az árfolyam visszatérésére, így szerkezetileg a teljes piacot uraló momentum ellen pozicionált. Ez a stratégia kemény REGIME GATE alkalmazásával orvosolja a kiváltó okot: csak akkor fogad a túlnyújtott eltérés visszarendeződésére, ha a trendfilter (ADX) szerint az eszköz jelenleg NOT trendel. Trend nélküli (oldalazó) piaci környezetben a rövid mozgóátlagtól való órás túlnyúlások visszarendeződnek; trendelő piacon a stratégia FLAT marad, és soha nem megy szembe a trenddel. A portfóliót már uraló momentum-, impulzus- és trendstratégiáktól eltérő, tudatos kiegészítő: a OPPOSITE piaci rezsimet használja ki, nem ugyanazt az előnyt fogalmazza meg újra. Tisztán OHLCV, többéves mély előzményadatok, sok ügylet (nincs ritka jelzésekből eredő korlát), egyetlen likvid nagy eszköz (nincs a XRP/LTC-hoz hasonló, hírek által kiváltott, egyedi altcoin-eseményekből eredő réskockázat). Kevés paraméter csökkenti a túlillesztést.

Az 3. iteráció javítása a Layer-3 időkorlát-túllépésére: az előző verzió a növekvő ENTIRE gyertyatörténetből új numpy tömböket épített, majd minden gyertyánál végigfuttatta rajta a ADX Python-ciklusokat. Ez O(n^2) teljes költséget okozott, ami többéves 1H adatokon túllépte a smoke teszt 300 másodperces korlátját. A legkisebb célzott módosítás a self._bars fix hosszúságú végére szűkít (self._calc_window = max(band_period, 5*adx_period)+10 = 80 gyertya) a tömbök létrehozása előtt, így a gyertyánkénti munka O(1), a teljes költség pedig O(n). Minden jelzési, belépési, kilépési és pozícióméretezési logika bájtról bájtra megegyezik a Layers 1-2 ellenőrzésén már átment kóddal, így korábbi ellenőrzés nem romlik. Az ablak bőségesen lefedi a ADX Wilder bemelegedési időt (2*adx_period+1) és a SMA sávperiódust.

Alapjaiban hibás előfeltevés, nem javítható hiba vagy műtermék — megerősíti a stratégiaépítő műhely többször validált megállapítását, hogy a likvid nagy eszközöknél nincs rövid távú visszafordulás. A hipotézis lényege az volt, hogy egy ADX trend nélküli rezsimfilter megmenti az órás ETH ellenirányú ügyletet; a szűrt ügylet így is veszteséges EVERY év (2020–2026) és EVERY rezsim során, total_return -85.7%, -1.94 Sharpe-mutató mellett (a teljes CI negatív, ci_high -1.14), PSR 0.0, profit_factor 0.72, és -$60.76 várható eredménnyel, nagy, statisztikailag jelentős, 1,388 ügyletes mintán. A kód hűen valósítja meg az előfeltevést (nincs elfajult, semmittevő paraméter, nincs elszámolási műtermék, hihető, körülbelül 20% volatilitás és nincsenek lehetetlen napok), így nincs javítandó fejlesztői hiba vagy hangolandó paraméter, amelyet az optimalizáló megtalálhatna — egy 2 órás optimalizálás ilyen egységesen negatív alapról csak zajra illesztene. A 2 szórásnyi z-pontszámú ellenirányú jelzésnek még a ADX<25 oldalazó rezsimekre szűrve is negatív az előrejelző értéke ETH esetében; a stratégia emellett épp azt a fordított, kis TP (exit_z 0.3) / nagy stop (4%) szerkezetet hordozza, amelyet a hipotézis el akart kerülni (avg_win $290 < avg_loss $455). Nem érdemes továbbfejleszteni: nincs konkrét kódhiba, és ugyanezen ellenirányú mechanizmus másik likvid nagy eszközre átültetve is ugyanazt a visszafordulás hiányából eredő kudarcot ismételné meg. Ismert kudarcmintának felel meg: a likvid kriptós nagy eszközök szűrt, rövid távú átlagvisszatérése nem általánosítható pozitív várható előnnyé.

Megvalósítás

Long-short 1H átlagvisszatérés ETHUSDT USD-M örökös kontraktuson. A rövid 24 gyertyás SMA sáv túlnyújtott z-pontszámú eltéréseit játssza meg ellenirányban, de ONLY, ha ADX(14) < 25 (trend nélküli/oldalazó rezsim). Trendelő rezsimben nem tart pozíciót, és kilép, ha a trend ügylet közben elindul. Stop-loss és az átlaghoz való visszatérés alapján zár. A gyertyánkénti számítás fix, közelmúltbeli ablakra korlátozott, így a backteszt O(n) idő alatt lefut.

Ellenőrzési eredmények

Az ellenőrzés sikertelen (Layer 3 — sandbox backteszt): a smoke teszt túllépte a 300 másodperces időkorlátot. Ez szinte mindig olyan, előzményhosszal növekvő, gyertyánkénti munkát jelez, mint a teljes funding/kiegészítő adatsor újraolvasása vagy egy lista újjáépítése és a min()/sorted() hívása a calculate_signal()/on_bar() függvényben minden gyertyánál. Az __init__ metódusban előre számítsa ki az időbélyegek rendezett tömbjeit ONCE, és használjon bisectet, vagy gyorsítótárazza az időbélyeg alapján végzett kereséseket, hogy a gyertyánkénti költség O(log n), ne O(n) legyen.

Backteszt-értékelés

Sharpe: -1,94
Teljes hozam: -85,70%
Maximális visszaesés: 86,79%
Összes ügylet: 1388
Találati arány: 52,9%
Profitfaktor: 0,72

Tiszta, hű megvalósítás: a ADX rezsimfilter, a z-pontszámú ellenirányú ügylet és a stop/kilépési logika mind pontosan kifejezi a megadott hipotézist (nincs műtermék, nincs elszámolási hiba, hihető volatilitás 20.6% és nincsenek lehetetlen napok).

Megfelelő minta és infrastruktúra: 6+ év alatt 1,388 ügylet, sok ügylet, egyetlen likvid instrumentum, O(1) gyertyánkénti költség — maga a backteszt megbízható.

A negatív eredmény önmagában is informatív: nagy, statisztikailag jelentős mintán egyértelműen megerősíti azt az előzetes várakozást, hogy a nagy eszközöknél nincs visszafordulás.

Tartósan negatív várható előny EVERY éven át (2020 -13%, 2021 -52%, 2022 -32%, 2023 -2.8%, 2024 -5.8%, 2025 -25.6%, 2026 -18.4%) és minden piaci rezsimben — total_return -85.7%, max_drawdown 86.8%.

Egyértelműen mélyen negatív, kockázattal korrigált mutatók: Sharpe-mutató -1.94 (a teljes CI negatív, ci_high -1.14), Sortino-mutató -2.46, PSR 0.0, profit_factor 0.72, information_ratio -1.01, várható eredmény -$60.76/ügylet 1,388 ügylet alatt.

A hipotézis állításával ellentétes kifizetési szerkezet: exit_z=0.3 (apró nyereség), míg a stop 4%; így avg_win $290 < avg_loss $455 a 53% nyerési aránynál; a bruttó eredmény 16%-át elviszi a jutalék — de még a helyes szerkezet sem mentene meg egy olyan jelzést, amelynek 6 éven át nincs előrejelző ereje.

Iterációs előzmények

Az ellenőrzés sikertelen (Layer 2 — szintetikus forgatókönyvek): Használt paraméterek: ['exit_z', 'entry_z', 'risk_frac', 'adx_period', 'band_period', 'min_notional', 'adx_threshold', 'stop_loss_pct'] Ellenőrizze, hogy az __init__ beállítja-e a self.parameters.get() összes attribútumát. - steady_uptrend: TypeError: 'float' object is not callable (gyertya időbélyege: 1735691580000) - steady_downtrend: TypeError: 'float' object is not callable (gyertya időbélyege: 1735691580000) - flat_ranging: TypeError: 'float' object is not callable (gyertya időbélyege: 1735691580000) - volatility_spike: TypeError: 'float' object is not callable (gyertya időbélyege: 1735691580000) - zero_volume: TypeError: 'float' object is not callable (gyertya időbélyege: 1735691580000) - price_gap: TypeError: 'float' object is not callable (gyertya időbélyege: 1735691580000)

Eredmény összegzése

A rövid távú visszafordulásnak nincs pozitív várható előnye a likvid kriptós nagy eszközöknél akkor sem, ha ADX trend nélküli rezsimre szűrjük, ezért a ETH túlnyúlásainak ellenirányú megjátszása minden évben és rezsimben veszteséges.

Az elemző az optimalizálás előtti BACKTEST_REVIEW kapunál „elvetendő” ítéletet hozott, alapjaiban hibás előfeltevésnek minősítve a stratégiát, nem javítható hibának. A kód hűen valósította meg a hipotézist, megbízható backteszttel, így nem volt javítandó hiba vagy optimalizálással megtalálható, hangolatlan paraméter. Optimalizálásra, későbbi elemzői felülvizsgálatra és kockázati felülvizsgálatra nem került sor.

Long-short 1H átlagvisszatérési stratégia ETHUSDT Binance USD-M örökös határidős kontraktuson, amely egy rövid SMA túlnyújtott z-pontszámú eltéréseit játszotta meg ellenirányban, de csak akkor, ha egy ADX trendfilter (ADX<25) trend nélküli/oldalazó rezsimet jelzett; trendben nem nyitott pozíciót, így elkerülte a lendülettel való szembemenést.

6+ év alatt (2019-2026) több mint 1,388 ügylet során egyértelműen veszteséges volt: teljes hozam -85.7%, Sharpe-mutató -1.94 (a teljes CI negatív, ci_high -1.14), profitfaktor 0.72, várható eredmény -$60.76/ügylet, valamint 86.8% maximális drawdown 52.9% nyerési arány mellett. Minden évben és minden rezsimben negatív eredményt ért el; kifizetési szerkezete fordított volt (átlagos nyereség $290 < átlagos veszteség $455), a bruttó eredmény körülbelül 16%-át pedig elvitte a jutalék.

A Stratmill egy kutatási és papíralapú kereskedési eszköz, nem befektetési tanácsadás vagy bróker. A backteszt- és papírkereskedési eredmények hipotetikusak. A kereskedés veszteség kockázatával jár.