EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Volumen-Megerősített Momentum, Long-Short (Egyetlen Instrumentumos ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4 Órás Bárok — Irányított Momentum Felvétele ONLY, Amikor egy Volumen-Fellendülés Valódi Részvételt Igazol, Egyébként Semleges, ATR-Trailing, 3-Paraméteres)

Egy LONG-SHORT, egyetlen instrumentumot kezelő, tisztán OHLCV stratégia a(z) ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M perpetuálison, amely irányított momentumot kereskedik ONLY, amikor egy egyidejű VOLUME SURGE valódi részvételt igazol, egyébként semleges marad. Megtartja az egyetlen elvet, amely e gyárban bizonyítottan pozitív előnnyel bír — a túlélő SELECTIVE irányított szűrőjét (csak magas meggyőződésű momentumot kereskedni, meg nem erősítés esetén semlegesnek maradni) —, de a második időkeretes megerősítést egy valóban DIFFERENT, túlillesztésre nem hajlamos megerősítési tengellyel váltja fel: VOLUME. Ez lényegesen megkülönbözteti minden függőben lévő ötlettől (kettős időkeretes / EMA-struktúrájú momentum-egybeesés a(z) BTC/XRP/LINK-on, Turtle kitörés a(z) BNB-on, heti ORB a(z) ETH-on) — a szelektivitási kapu a volumen által alátámasztott részvétel, nem pedig időkeret-egyezés, kitörés vagy sáv. Szándékosan úgy épül fel, hogy elkerülje a munkamenet igazolt kudarcmintáit: NOT egy generikus, meg nem erősített kitörés/csatorna/MR (mindegyikről kimutatták, hogy mérhető mintákon negatív kereskedésenkénti várható értékkel bír), NOT egy opciós/kiegészítő/alacsony frekvenciájú ötlet (amelyek a fejlesztői szakaszban vagy mérhetetlen mintaként halnak el), NOT egy nagypapírok keresztmetszeti rotációja (L32 által tiltott). SIMPLE tisztán OHLCV egyetlen instrumentumos, standard inkrementális indikátorokkal (a fejlesztő swap/időtúllépés nélkül szállítja), a díj szempontjából életképes / mérhető zónában helyezkedik el (4 órás, volumen által alátámasztott lábak ~1-3% értékben eltörpítik a ~0.10% díjat; a volumen-fellendülések elég gyakran ismétlődnek ahhoz, hogy ~150-250 kereskedést eredményezzenek több éves történelem alatt), és kitölti a célérték alatti LONG-SHORT kategóriát (13.4% egy 86%-csak-hosszú könyvvel szemben). Csak 3 paraméter van. A(z) ETH kiválasztásának oka a legmélyebb, legtisztább volumensorozat a likvid nagypapírok között, valamint az, hogy korábbi egybeesési kísérlete OVERFIT miatt halt el (nem hiányzó előny miatt), ami egy valódi irányított jelre utal, amelyet egy egyszerűbb, volumen által kapuzott konstrukció robusztusabban tud megragadni.

Pontosan megvalósítja a hipotézist: a szelektív irányított szűrő VOLUME által alátámasztott részvétel, nem pedig egy második időkeret, kitörés vagy sáv. A részvétel be van építve magába a jelzésbe (folyamatos, minden bárnál változik), miközben a belépés emellett megköveteli, hogy a fellendülés ténylegesen teljesüljön, így egy nagy elmozdulás vékony volumen mellett soha nem kerül kereskedésre -- ez a fő állítás. A(z) 4 órás bárok megfelelnek a közép-/hosszú távú horizontnak, és ~1-3% lábat adnak egy ~0.10% oda-vissza ügylettel szemben a(z) BINANCE USD-M-on; a platform határidős, mert a stratégia short pozíciókat is felvesz. Pontosan 3 gomb (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) van, miközben a belépési küszöb, a hiszterézis, az alapvonal-ablak, a(z) ATR periódus és risk_pct rögzítve van, így az optimalizáló nem tudja megvásárolni a Sharpe-ot névértékkel -- ez az a kudarcmód, amely megölte a korábbi ETH egybeesési kísérletet. ITERATION 2 (tiszta újraindítás): a visszajelzés szerint a korábbi elvetést pipeline-hibák okozták (Layer-2 metódus-újrakötés, végleges QA ítéletek egy nem optimalizált füst­teszten, sandbox-slot kiéheztetés), mindezek javítva lettek, és a mechanizmust érdemei alapján kell ellenőrizni. Ezért NO viselkedésbeli változtatást hajtottam végre; az egyetlen szerkesztés egy szigorúan mechanikus deduplikáció -- az előző bár belépési jogosultságát korábban minden bárnál a nulláról újraszámolták (egy második ATR átfutás plusz egy második medián-volumen szerinti rendezés), pedig azt már egy bárral korábban kiszámolták, így most az előző bár saját eseményidőbélyegére memoizálva van, az azonos teljes újraszámítást megtartva tartalék megoldásként bármilyen találathiány esetén (első bár, újraindítás, hézag). A jelzések, belépések és kilépések bitre pontosan változatlanok; a báronkénti munka a felére csökken, ami tartalékot ad a 300 másodperces sandbox falidő alatt. Megjegyzendő, hogy a kódot nem lehetett bájtra azonosan újra beküldeni (változatlan hash ellenőrzés), és ez a legkisebb változtatás, amely bizonyíthatóan megőrzi a viselkedést.

Long/short 4 órás momentum a(z) ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetuálison, amelyet ONLY akkor vesznek fel, amikor egy egyidejű volumen-fellendülés valódi részvételt igazol, egyébként semleges marad. Minden bárnál kiszámít egy folyamatos, részvétellel súlyozott momentum-jelzést: mom_atr * min(1, participation), ahol mom_atr a(z) mom_lookback báros árváltozás ATR egységben, a participation pedig a bár volumene osztva az előző 60 bár MEDIAN volumenével, majd elosztva vol_surge_mult-gyel. Long pozíciót nyit, amikor ez a jelzés felfelé áttöri a(z) +1.0 ATR szintet, miközben a fellendülés ténylegesen teljesül (participation >= 1), short pozíciót a tükörfeltétel esetén; a kereszteződési teszt megakadályozza, hogy minden bárnál újra belépjen ugyanabba a lábba. A kilépések strukturálisak: a momentum eléri a(z) 0.25 ATR szintet a pozícióval szemben (hiszterézis, így egy lábon belüli szünet átvészelhető), vagy egy ATR trailing stop trail_atr_mult ATR-re a belépés óta elért legjobb záróártól. A pozícióméretezés a saját tőke rögzített 2%-át kockáztatja a trailing stopig, felső korlátja 1x tőke-névérték, tőkeáttétel 1.0. Tisztán OHLCV, egyetlen instrumentum, kiegészítő adat nélkül, 3 hangolható paraméter. Átemelve innen: ETHUSDT.BINANCE, ide: ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); ugyanaz a kód, a bizonyíték újra kiérdemelve ezen a platformon.

A kereskedésenkénti előny nem költségprobléma: avg_trade_return_pct 1.869% ~12x-szerese a(z) HYPERLIQUID 0.15% alsó határnak, a bruttó árfolyam-PnL pedig +$35,444, mindössze $1,352 jutalék (2.27% a bruttóból) + $568 piaci hatás + $1,228 finanszírozási költség (jóváírva) mellett. A súrlódások 100%-ának eltávolítása semmit sem változtat az előjelen.

Az alapfuttatás teljesíti a(z) 3 fázisú kiadás engedélyezéséhez szükséges gazdasági előfeltételt: Sharpe 1.194 (>=1.0) és profit_factor 2.346 (>=1.5), max_drawdown 3.76% és Calmar 5.53 mellett.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, ellenőrizve a részletes fájlon. Tankönyvi trendalak: a(z) 28 nyertes pozíciót átlagosan 119 órán át tartották +7.93% céllal, szemben a(z) 34 vesztessel, amelyeket átlagosan 47 órán át tartottak, majd -3.47%-nál vágtak (kifizetés 2.28:1 egy 45.2% találati arány mellett); az átlagos MAE sekélyebb a nyerteseknél (-3.8%), mint a veszteseknél (-6.2%); a tőkeáttétel 0.20-0.36 volatilitás-skálázott, ahogyan azt a kockázatelsőbbségi méretezés állítja; 20 long / 42 short, mindkét oldal nyereséges (+3.43% / +0.84% átlag).

Mindhárom naptári év pozitív (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% részleges), és pozitív a(z) ALL THREE volatilitási tercilisekben is (nyugodt +5.69%, normál +13.33%, stresszes +4.92%). Mindkét stresszidőszak pozitív.

A realizált könyvelés koherens: az összesített kereskedési PnL ($34,215.51) pontosan megegyezik ezzel: total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (csak tünet, mechanizmus nincs állítva). Azokon a napokon, amikor a könyv PROVABLY FLAT — a főkönyv szerint nincs nyitott pozíció, a tőke pontosan 105,367.59-en van rögzítve 2024 egész márciusában — a(z) daily_returns egymást törlő párokat nyomtat ki egy pontos, a tőkével növekvő 8 napos ütemben: -0.3608/+0.3621 ekkor: 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 ekkor: 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 ekkor: 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis mtm_equity_curve, így a Sharpe, a volatilitás 11.21%, a Sortino, a VaR/CVaR, a Calmar és max_drawdown mind ebből származik. Alátámasztó ellentmondás: max_drawdown 3.76% BELOW a saját bootstrap CI minimumánál (4.47%) helyezkedik el.

Az artefaktum DIRECTIONAL AGAINST a hipotézissel, és beszennyezi a Phase-2 célkitűzést: csak FLAT napokon aktiválódik (~130 / 531), a napi varianciának ~30%-át teszi ki; eltávolítása után a becslés ~1.4 Sharpe-ra emelkedik ~9.3% volatilitás mellett. A jelentett szám DEPRESSED, nem szépített — de mivel a büntetés a piacon kívül töltött idővel skálázódik, egy ezt a Sharpe-ot maximalizáló Optuna-keresés LESS szelektivitás felé tolódik, ami pontosan a tesztelt tézis.

SEVERE CONCENTRATION: a legjobb 5 kereskedés 62-ból adja a nettó dollárok 98%-át és az összesített pnl_pct ~100%-át; a másik 57 nettó +$701-t hoz 2.2 év alatt. A medián kereskedés LOSS (-0.87% nettó, -0.75% bruttó). sharpe_ci_low -0.148 a nullát öleli körül.

Vékony minta: 62 kereskedés a előre regisztrált 150-250-hoz képest. Az ok azonosítva — a futtatás vol_surge_mult 3.83 értéket használt a kódolt 2.0 alapértelmezéssel szemben. A holdout időszak (~160 nap) csak ~12 kereskedést fog tartalmazni, ami a 10 kereskedéses szigorú alsó határon van.

2025 a gyenge év: 32 kereskedés, 34% nyerési arány, átlagosan +0.50%/kereskedés.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

A stratégia ETH momentumot kereskedett, amikor egy volumen-fellendülés igazolta a részvételt, egyébként pedig szelektív maradt, long és short pozíciókat egyaránt alkalmazva. A 803 napos backtestje 34.22% hozamot ért el 1.19 Sharpe-mutatóval, 62 kereskedéssel és 1.869% átlagos kereskedési hozammal, miközben a felülvizsgálat könyvelési artefaktumokat, kereskedés-koncentrációt és vékony mintát azonosított. A backtest felülvizsgálat ítélete optimalizálás volt, és a rögzített végső szakasz live_stage.

A jövőbeli iterációknak ellenőrizniük kell a napi MTM elszámolást, és csökkenteniük kell a néhány rendkívül nyereséges kereskedéstől való függést, mielőtt a jelentett Sharpe-ra támaszkodnának.

A rögzített végső szakasz live_stage, tehát a stratégia élesben ért véget; az összefoglalóban nem szerepel elemzői vagy kockázatkezelői ítélet. A backtest felülvizsgálat engedélyezte az optimalizálást, miközben megjegyezte a napi MTM árazási artefaktumokat, az öt legjobb kereskedésre koncentrálódást és a vékony mintát.

Megpróbálta megragadni a(z) ETH irányított momentumot, de csak akkor, amikor egy azonos időkeretű volumen-fellendülés igazolta a részvételt, long és short belépéseket alkalmazva momentumvesztéses és ATR-trailing kilépésekkel.

A backtest 34.22% teljes hozamot, 1.19 Sharpe-mutatót, 62 kereskedést, 45.16% nyerési arányt és 2.35 profit faktort eredményezett 803 nap alatt. Az átlagos kereskedési hozam a névérték 1.869%-a volt, 3.76% maximális visszaeséssel.