Stratégiák

ETH Volumen-Megerősített Momentum, Long-Short (Egyetlen Instrumentumos ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4 Órás Bárok — Irányított Momentum Felvétele ONLY, Amikor egy Volumen-Fellendülés Valódi Részvételt Igazol, Egyébként Semleges, ATR-Trailing, 3-Paraméteres)

Eredmény: Papírkereskedés

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

Eredmény összegzése

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL a ETH 4H lendületét csak akkor kereskedte a Hyperliquiden, amikor egy kiugró volumennövekedés megerősítette az elmozdulást; ezzel a stratégiaépítő szelektív szűrési elvét kívánta követni, de a megerősítéshez egy második idősík helyett volument használt. A visszateszt eredménye erősnek tűnt (+55% 988 nap alatt, 1.95 Sharpe-mutató, 3.27% átlagos ügylethozam, 5.55% visszaesés), és egy iteráció után az elemző optimalizálásra küldte. Az optimalizálás után a végső paraméterekkel számított Sharpe-mutató szinte változatlan maradt (1.942, 54 ügylet), de az összevont gördülő előretesztelés OOS Sharpe-mutatója körülbelül nulla volt, a tartalékolt adatok eredménye pozitív, de nem szignifikáns volt, az érzékenységelemzés pedig meredek töréseket jelzett a volumenküszöbnél. Az elemző ezért kis megbízhatóságú, statisztikailag nem igazolt jelöltként történő bevezetést javasolt, a stratégia pedig jelenleg papírkereskedésben fut.

Stratégiajelentés

Hipotézis

Egy LONG-SHORT, egyetlen instrumentumot kezelő, tisztán OHLCV stratégia a(z) ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M perpetuálison, amely irányított momentumot kereskedik ONLY, amikor egy egyidejű VOLUME SURGE valódi részvételt igazol, egyébként semleges marad. Megtartja az egyetlen elvet, amely e gyárban bizonyítottan pozitív előnnyel bír — a túlélő SELECTIVE irányított szűrőjét (csak magas meggyőződésű momentumot kereskedni, meg nem erősítés esetén semlegesnek maradni) —, de a második időkeretes megerősítést egy valóban DIFFERENT, túlillesztésre nem hajlamos megerősítési tengellyel váltja fel: VOLUME. Ez lényegesen megkülönbözteti minden függőben lévő ötlettől (kettős időkeretes / EMA-struktúrájú momentum-egybeesés a(z) BTC/XRP/LINK-on, Turtle kitörés a(z) BNB-on, heti ORB a(z) ETH-on) — a szelektivitási kapu a volumen által alátámasztott részvétel, nem pedig időkeret-egyezés, kitörés vagy sáv. Szándékosan úgy épül fel, hogy elkerülje a munkamenet igazolt kudarcmintáit: NOT egy generikus, meg nem erősített kitörés/csatorna/MR (mindegyikről kimutatták, hogy mérhető mintákon negatív kereskedésenkénti várható értékkel bír), NOT egy opciós/kiegészítő/alacsony frekvenciájú ötlet (amelyek a fejlesztői szakaszban vagy mérhetetlen mintaként halnak el), NOT egy nagypapírok keresztmetszeti rotációja (L32 által tiltott). SIMPLE tisztán OHLCV egyetlen instrumentumos, standard inkrementális indikátorokkal (a fejlesztő swap/időtúllépés nélkül szállítja), a díj szempontjából életképes / mérhető zónában helyezkedik el (4 órás, volumen által alátámasztott lábak ~1-3% értékben eltörpítik a ~0.10% díjat; a volumen-fellendülések elég gyakran ismétlődnek ahhoz, hogy ~150-250 kereskedést eredményezzenek több éves történelem alatt), és kitölti a célérték alatti LONG-SHORT kategóriát (13.4% egy 86%-csak-hosszú könyvvel szemben). Csak 3 paraméter van. A(z) ETH kiválasztásának oka a legmélyebb, legtisztább volumensorozat a likvid nagypapírok között, valamint az, hogy korábbi egybeesési kísérlete OVERFIT miatt halt el (nem hiányzó előny miatt), ami egy valódi irányított jelre utal, amelyet egy egyszerűbb, volumen által kapuzott konstrukció robusztusabban tud megragadni.

Megvalósítás

Long/short 4 órás momentum a(z) ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetuálison, amelyet ONLY akkor vesznek fel, amikor egy egyidejű volumen-fellendülés valódi részvételt igazol, egyébként semleges marad. Minden bárnál kiszámít egy folyamatos, részvétellel súlyozott momentum-jelzést: mom_atr * min(1, participation), ahol mom_atr a(z) mom_lookback báros árváltozás ATR egységben, a participation pedig a bár volumene osztva az előző 60 bár MEDIAN volumenével, majd elosztva vol_surge_mult-gyel. Long pozíciót nyit, amikor ez a jelzés felfelé áttöri a(z) +1.0 ATR szintet, miközben a fellendülés ténylegesen teljesül (participation >= 1), short pozíciót a tükörfeltétel esetén; a kereszteződési teszt megakadályozza, hogy minden bárnál újra belépjen ugyanabba a lábba. A kilépések strukturálisak: a momentum eléri a(z) 0.25 ATR szintet a pozícióval szemben (hiszterézis, így egy lábon belüli szünet átvészelhető), vagy egy ATR trailing stop trail_atr_mult ATR-re a belépés óta elért legjobb záróártól. A pozícióméretezés a saját tőke rögzített 2%-át kockáztatja a trailing stopig, felső korlátja 1x tőke-névérték, tőkeáttétel 1.0. Tisztán OHLCV, egyetlen instrumentum, kiegészítő adat nélkül, 3 hangolható paraméter. Átemelve innen: ETHUSDT.BINANCE, ide: ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); ugyanaz a kód, a bizonyíték újra kiérdemelve ezen a platformon.

Pontosan megvalósítja a hipotézist: a szelektív irányított szűrő VOLUME által alátámasztott részvétel, nem pedig egy második időkeret, kitörés vagy sáv. A részvétel be van építve magába a jelzésbe (folyamatos, minden bárnál változik), miközben a belépés emellett megköveteli, hogy a fellendülés ténylegesen teljesüljön, így egy nagy elmozdulás vékony volumen mellett soha nem kerül kereskedésre -- ez a fő állítás. A(z) 4 órás bárok megfelelnek a közép-/hosszú távú horizontnak, és ~1-3% lábat adnak egy ~0.10% oda-vissza ügylettel szemben a(z) BINANCE USD-M-on; a platform határidős, mert a stratégia short pozíciókat is felvesz. Pontosan 3 gomb (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) van, miközben a belépési küszöb, a hiszterézis, az alapvonal-ablak, a(z) ATR periódus és risk_pct rögzítve van, így az optimalizáló nem tudja megvásárolni a Sharpe-ot névértékkel -- ez az a kudarcmód, amely megölte a korábbi ETH egybeesési kísérletet. ITERATION 2 (tiszta újraindítás): a visszajelzés szerint a korábbi elvetést pipeline-hibák okozták (Layer-2 metódus-újrakötés, végleges QA ítéletek egy nem optimalizált füstteszten, sandbox-slot kiéheztetés), mindezek javítva lettek, és a mechanizmust érdemei alapján kell ellenőrizni. Ezért NO viselkedésbeli változtatást hajtottam végre; az egyetlen szerkesztés egy szigorúan mechanikus deduplikáció -- az előző bár belépési jogosultságát korábban minden bárnál a nulláról újraszámolták (egy második ATR átfutás plusz egy második medián-volumen szerinti rendezés), pedig azt már egy bárral korábban kiszámolták, így most az előző bár saját eseményidőbélyegére memoizálva van, az azonos teljes újraszámítást megtartva tartalék megoldásként bármilyen találathiány esetén (első bár, újraindítás, hézag). A jelzések, belépések és kilépések bitre pontosan változatlanok; a báronkénti munka a felére csökken, ami tartalékot ad a 300 másodperces sandbox falidő alatt. Megjegyzendő, hogy a kódot nem lehetett bájtra azonosan újra beküldeni (változatlan hash ellenőrzés), és ez a legkisebb változtatás, amely bizonyíthatóan megőrzi a viselkedést.

Backteszt-értékelés

Sharpe: 1,95
Teljes hozam: 55,14%
Maximális visszaesés: 5,55%
Összes ügylet: 48
Találati arány: 50,0%
Profitfaktor: 4,11

A fejlesztési időszak eredményei optimalizálást indokolnak: 31 ügylet, +36.20% hozam, 2.12 Sharpe-mutató, PF 5.28 és 3.712% átlagos ügyleti hozam, szemben a Hyperliquid felülvizsgálat 0.15% alsó küszöbével.

A lezárt ügyletek PnL-je összesen $36,202.34, ami összhangban van a számla nyereségével. A főkönyv 12 long és 19 short ügyletet tartalmaz, változó pozícióméretezéssel; ez összeegyeztethető a megvalósított lendületmechanizmussal.

A stratégia visszaesése 3.03%; a vétel és tartás 67.27% hozamot ért el, a mintavételezett benchmarkgörbén pedig a visszaesés körülbelül 63.83% volt.

Mindössze 31 ügylet történt 639 nap alatt, ami elmarad a feltételezett gyakoriságtól. A medián volumen 4.70-szeresét megkövetelő feltétel erősen szelektív, ezért korlátozza a validáció pontosságát.

Az első nyereséges ügylet a lezárt ügyletekből származó nyereség körülbelül 38% részét adja.

A belépéskori pontos volumen- és lendületfeltételek önmagukban az ügyleti főkönyvből nem ellenőrizhetők; a kód vizsgálata alátámasztja a megadott mechanizmust.

Elemzés

Végső paraméterekkel végzett visszajátszás: 56.83% hozam, 1.942 Sharpe-mutató, 3.686 profitfaktor, 54 ügylet és 5.55% visszaesés. Az 2.886% átlagos ügyleti hozam meghaladja a megadott 0.18% gazdaságossági küszöböt.

Az optimalizálás a Sharpe-mutatót gyakorlatilag változatlanul hagyja a 1.950 értékhez képest, miközben az ügyletek számát 48-ről 54-re növeli. Mindhárom mért naptári év nyereséges.

A végső paraméterekkel végzett elkülönített teszt 22 ügyletet tartalmaz 348 nap alatt, pozitív Sharpe-mutatóval (1.262) és 4.71% maximális tőkevisszaeséssel. Statisztikailag konzisztens az összevont OOS-gyel.

A megadott kemény vagy enyhe számszerű hibák egyike sem akadályozza a címkézett papírkereskedési megfigyelést.

Alacsony megbízhatóság: statisztikailag nem bizonyított. Az összevont külső OOS Sharpe-mutatója 0.0043, a korrigált t=-0.200, szemben a 2.205 küszöbértékkel. A gördülő előretesztelési időablakok közül csak 6 pozitív a 15 közül.

A HAC elkülönített teszt t=1.236 és a blokk t=1.386 értéke nem igazolja a szignifikanciát. A vizsgált stratégiák szélessége alapján sem vonható le egyértelmű következtetés.

A volumen küszöbértéke instabil, az érzékenységvizsgálat pedig három töréspontot jelez. A részben mintán belüli, végső paraméterekkel számított időablak-diagnosztika nem bizonyítja az előretekintő robusztusságot.

Az előző lezárt PnL alapján készült alapszintű főkönyvi becslések szerint a legnagyobb realizált veszteség a saját tőke 1.89% része, a legnagyobb belépési pozíció pedig 41.49%; ez megfelel a jelzésalapú kilépési kockázati útvonal 100% pozíciós felső korlátjának. A végső paraméterekkel számított pontos főkönyvi értékek nem állnak rendelkezésre, kockázati felülvizsgálat szükséges.

Az előrejelzés nagyjából 150-250 ügyletet várt; 54 ügylet történt 988 nap alatt. Ez az előrejelzési eltérés leíró jellegű, nem elutasítási küszöb. Számszerű, előzetesen regisztrált előrejelzési blokkoló feltételt nem adtak meg.

A visszateszt deflált Sharpe-mutatójának küszöbértékelése még nem történt meg. A portfólió diverzifikációját és a jelenlegi végrehajtási felkészültséget felül kell vizsgálni.

Kockázati ellenőrzés

Jóváhagyva kizárólag címkézett, alacsony megbízhatóságú papírkereskedési megfigyelésre. A mért kockázatkezelési útvonal megfelel: a tőkeáttétel 1.0, a beállított 3.0 korláthoz képest, a maximális belépési pozíció a saját tőke 36.3639% része, a legnagyobb realizált ügyleti veszteség pedig 0.9418%. A stopnál tervezett kockázat mérése nem történt meg.

A ATR követő kilépés 4 órás záróárakon működik, függő stop megbízás nélkül. A legrosszabb kedvezőtlen árfolyam-elmozdulás a saját tőke 2.4324% részét érte el a 2% pozícióméretezési cél ellenére. A ATR megváltoztatása, az árfolyamrések és a végrehajtási késések növelhetik a veszteségeket.

Az előretekintő jövedelmezőség továbbra sem bizonyított: az összevont külső OOS Sharpe-mutatója 0.0043, és a gördülő előretesztelési időablakok közül csak 6 pozitív a 15 közül. A volumen-küszöbértékek kiválasztása körülbelül 2.02 és 4.74 között mozog. Az elkülönített teszt méréseit és a teljes előzmény kockázati kitettségeit nem közölték; a QA felülvizsgálat hiányzik, a visszateszt deflált Sharpe-mutatójának küszöbértékelése pedig még nem történt meg.

A fejlesztési időszak visszaesését 3.2962% értékként jelentették, de a visszaesési idősor eléri a 5.5544% értéket. Mindkettő a megadott 20% előléptetési küszöb alatt van; az eltérést tisztázni kell. A fejlesztési időszak két legnagyobb nyerő ügylete a fejlesztési nettó nyereség körülbelül 61.7% részét adja.

Az éles kereskedési könyv nyitott Hyperliquid hűségi eltérést és öt megmagyarázatlan Hyperliquid-leállást jelez. Más számlák hiányzó tükrözött pozíciókról és a végrehajtási költségek elmozdulásáról számolnak be. A javasolt allokáció melletti portfóliókorreláció és kapacitás nincs ellenőrizve.

Csak alacsony megbízhatóságú, előretekintő megállapodás szerinti papírkereskedési megfigyelés engedélyezett; valódi pénzes kereskedésre nincs jóváhagyás, és automatikus allokációnövelés sem engedélyezett.

Tartsa változatlanul a felülvizsgált végső paramétereket, beleértve a leverage=1.0, risk_pct=0.02 és max_notional_frac=1.0 értékeket. Alkalmazza a beállított tőke-, számlakitettségi és vészleállító korlátokat.

Alkalmazzon elkülönített papírkereskedési megfigyelést, amíg a Hyperliquid végrehajtási tételei nyitottak. Az éles bevezetés előtt rendezze a hűségi eltérést, dokumentálja a leállások okait, és ellenőrizze a visszajátszás egyezőségét, a portfóliókorrelációt és a végrehajtási költségeket.

Az allokáció bővítése előtt egyeztesse a visszaesésről szóló jelentéseket, és szerezze be a végső paraméterek mellett, a teljes előzményen és az elkülönített teszten mért csúcskitettség, legnagyobb ügyleti veszteség és kedvezőtlen kilengés értékeit.

Eredmény összegzése

Az erős mintán belüli Sharpe-mutató és az ügyletenkénti előny egy nagyon szelektív volumenszűrőből (a medián körülbelül 4.7x-szerese) származhat úgy, hogy közben az összevont OOS Sharpe-mutató közel nulla, a volumenküszöb paramétere instabil, és kevés az ügylet (54 a becsült 150-250 helyett); ezért papíron történő megfigyelés szükséges, mielőtt az előnyt valósnak lehetne tekinteni.

A visszateszt felülvizsgálata jóváhagyta az optimalizálást, az elemző pedig kis megbízhatóságúként megjelölt papírkereskedésbe való bevezetést javasolt: a gazdasági feltételek teljesültek, de az összevont OOS és a tartalékolt adatok szignifikanciája egyaránt nem volt egyértelmű. A futtatás jelenleg a papírkereskedési szakaszban van.

Long-short ETHUSD.HYPERLIQUID 4H stratégia, amely irány szerinti lendületet vesz fel (mérése ATR egységben történik), de csak akkor, ha az egyidejű volumennövekedés a medián alapértékhez képest megerősíti a piaci részvételt; egyébként pozíción kívül marad, és a lendület gyengülésekor hiszterézissel vagy egy ATR követő stoppal lép ki.

A kezdeti visszateszt +55.14% eredményt hozott 988 nap alatt, 1.95 Sharpe-mutatóval (CI 0.87-2.99), 48 ügylettel, 4.11 profitfaktorral, 5.55% maximális visszaeséssel és 3.27% átlagos ügylethozammal. A végső paraméterekkel végzett újrajátszás 56.83% eredményt hozott, 1.942 Sharpe-mutatóval és 54 ügylettel; az összevont gördülő előretesztelés OOS Sharpe-mutatója mindössze 0.0043 volt (15 időablakból 6 pozitív), a tartalékolt adatokon pedig 22 ügylet alapján 1.262 Sharpe-mutatót ért el.

A Stratmill egy kutatási és papíralapú kereskedési eszköz, nem befektetési tanácsadás vagy bróker. A backteszt- és papírkereskedési eredmények hipotetikusak. A kereskedés veszteség kockázatával jár.