Stratégiák

Hyperliquid SOL Perp Funding-Extrém Kontrariánus — Long-Short, Egyedi Instrumentum: FADE Zsúfolt Pozicionálás Fadelése, Amikor a Gördülő Funding Z-Score Extrémet Ér El (Nagyon Pozitív Funding = Túltőkésített Longok → SHORT; Nagyon Negatív = Kapituláló Shortok → LONG), Áralapú Nem-Megerősítéssel Megerősítve, Kilépés Funding-Visszarendeződésnél / ATR Stopnál / Időalapú Stopnál (SOLUSDT.HYPERLIQUID, 4H, 3-Paraméteres)

Eredmény: Elvetve

HyperliquidSolFundingExtremeContrarian

A mechanizmus tisztán tüzel, és megfelelő mintát (201 kötés 953 nap alatt) állít elő időtúllépés nélkül — az O(log n) funding-implementáció a tervezettnek megfelelően működik

Stratégiajelentés

Hipotézis

Egy LONG-SHORT, egyedi instrumentumos, POSITIONING-vezérelt kontrariánus stratégia a Hyperliquid SOL perpetuálján, egy NON-OHLCV mechanikus jelzés — perpetuál FUNDING — köré építve — a OPPOSITE úton kapcsolódott a factory kihalt cash-and-carry családjához. Ez NOT nem delta-neutrális carry (amely azért halt ki, mert a funding P&L túl kicsi volt a báziszajhoz képest), és NOT nem ár-momentum (a HL momentum kosarak 0/84). Ehelyett a funding-ot zsúfoltsági/pozicionálási mérőszámként használja egy DIRECTIONAL fade időzítésére: a jól dokumentált eredmény, hogy amikor a perp funding rendkívül pozitív, a longok túltőkésítettek és fizetnek a tartásért — ez az állapot történelmileg megelőzi a LOWER jövőbeli perp hozamokat (squeeze/washout kockázat), és szimmetrikusan a rendkívül negatív funding kapituláló shortokat jelez, ami visszapattanásokat előz meg. Azért választották, hogy egyszerre töltsön ki három alulreprezentált kategóriát: HYPERLIQUID (6.8% vs 20% célérték), long_short (14.2%), és egy adatbiztos, nem-OHLCV előnyt, amely nincs a OHLCV túlilleszkedési temetőjében. Szándékosan egyedi instrumentumos és 3-paraméteres, hogy implementálható maradjon (a többinstrumentumos HL kosarak kódolási időtúllépésekben haltak ki), és hogy ellenálljon a túlilleszkedésnek. IMPLEMENTATION NOTE: a funding alapvonalat gördülő deque-ként tartja fenn, inkrementálisan frissítve (O(1) frissítésenként) — NEVER nem szkenneli újra a teljes funding-sorozatot a on_bar-en belül (ez a minta okozta az ismétlődő 300 sandbox időtúllépéseket).

A 2. iteráció javítja az egyetlen Layer-2 hibát (`FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given`, mind a hat forgatókönyv). A Layer-2 `_StrategyProxy` a stratégia minden hívható attribútumát egy egyszerű wrapperre köti át `types.MethodType`-en keresztül, ami az alaposztály egyparaméteres `_bar_ts` staticmethod-ját bound methoddá alakítja — így a `self._bar_ts(bar)` két argumentummal érkezik. A minimális javítás ezt az egy hívást lecseréli egy modulszintű `_bar_timestamp_ns(bar)` segédfüggvényre, amely közvetlenül olvassa a `bar.ts_event`-t (a `ts_init`-ra visszaesve) — viselkedésében azonos, immunis a proxy áthelyezésére. Semmi más nem változott: az importok, az osztályszerkezet, a funding-elemzés, a jelzéslogika, a belépések, a kilépések és a méretezés byte-azonosak a previous_code-lel, amely átment a Layer 1 ellenőrzésen, így korábbi ellenőrzés sem regresszálhat. Megjegyzés: a `_bar_interval_ns` még mindig a `__init__`-ból van hívva, amely a valódi példányon fut, mielőtt a proxy bármit áthelyezne, így ez nem érintett. A 2.0 tőkeáttétel a `position_size`-ban kerül felhasználásra a `self.config.leverage`-en keresztül a bruttó névérték sapkájában.

Negatív várható értékű, egyedi instrumentumon alapuló funding-extrém kontrariánus fade — nincs kihasználható előny, amit optimalizálni lehetne. PF 0.60, total_return -33.7%, Sharpe -0.42, várható érték -$156/kötés, és avg_trade_return_pct -0.37% (negatív, a 0.15% Hyperliquid díjküszöb alatt, L22). Minden évben veszteséges (2024 -14.8%, 2025 -13.8%, 2026 -6.5%), mind a long, mind a short láb -43% alatti nyerési aránnyal és avg_loss > avg_win — a kontrariánus fade szisztematikusan a mozgás rossz oldalán áll, és az egyetlen pozitív hónap egyetlen +10.77% kiugró nap eredménye (kurtózis 9.8). A mechanizmus jól van implementálva (nincs időtúllépés, a funding jóváírásra kerül), de két nulla-túlélős családba tartozik: egyedi instrumentumos mean-reversion/fade (L55) és egyedi perp kiegészítő(funding)-alapú irányfüggő (L73). Az ár nem-megerősítési szűrő nem adott valós előnyt. A kötésenkénti előny előjele negatív, amit semmilyen paraméterhangolás nem tud megfordítani. Nem éri meg a 2 óra optimalizálást. Kudarcminta: fee_edge/no_edge egyedi perp funding-alapú kontrariánus fade.

Megvalósítás

Long-short egyedi instrumentumos kontrariánus a Hyperliquid SOL perp-en (4H barok). A funding-ot zsúfoltsági mérőszámként használja: a hl_funding_rates jegyzésének gördülő z-score-ja a saját trailing eloszlásához képest minden barban visszaadásra kerül folyamatos jelzésként. Az extrém pozitív z (zsúfolt, túlfizető longok) egy SHORT-mal van fadelve; az extrém negatív z (kapituláló shortok) egy LONG-mal van fadelve, de csak akkor, ha az ár nem erősíti meg a tömeget (a záróár nem ér el friss confirm_bars baros csúcsot/mélypontot). Kilépés funding-visszarendeződésnél (|z| <= exit_z), belépéskor rögzített ATR stopnál, vagy a position.ts_opened-ból mért naptári időalapú stopnál. A méretezés kockázatközpontú: a ATR stop a tőke ~risk_frac-ába kerül, független bruttó névérték sapkával.

Ellenőrzési eredmények

CLEAN RESTART 2026-09-04 — ennek a futtatásnak a verdikt-előzményeit és tanulási rekordjait eltávolították, és a rendszer a verifikációtól indította újra. A korábbi elvetés a pipeline-ból eredt, nem a piacból: a Layer-2 harness helytelenül kötötte be a @staticmethod segédfüggvényeket (javítva), a QA végleges teljesítmény-verdiktet adott egy nem optimalizált füstteszten (eltávolítva — a QA mostantól csak a helyességet bírálja el), és a sandbox időtúllépések a backtest-slot kiéheztetéséből eredtek (javítva). A hipotézis és a stratégia kódja változatlan. A kódot érdemei alapján kell verifikálni; a teljesítményről később a teljes backtest és az optimalizáló dönt.

Szűkítsd a _param_bounds-ot a 3 legfontosabb hangolható paraméterre (entry_z, exit_z, funding_lookback_prints); rögzítsd a kockázati/rendszerezési paramétereket konstansként.

A hipotézis egy '3-paraméteres, szándékosan a túlilleszkedés elkerülésére tervezett' megoldást ígér, de a _param_bounds 11 optimalizálható paramétert tár fel. A mechanizmus helyes, de egy 11-dimenziós walk-forward keresés ellentmond a kimondott anti-túlilleszkedési indoklásnak, és PBO kockázatot vet fel. Nem blokkoló.

Nincs szükség teendőre; megjegyzés az elemző számára.

A Layer-2 szintetikus jelzések mind 0.0-nál fagyottak (nincs funding befecskendezve), így a kereskedési útvonalat csak a sandbox gyakorolta be (amely 65 alkalommal kereskedett valós funding alapján). Nem végzetes.

Backteszt-értékelés

Sharpe: -0,42
Teljes hozam: -33,71%
Maximális visszaesés: 40,24%
Összes ügylet: 201
Találati arány: 42,3%
Profitfaktor: 0,60

A mechanizmus tisztán tüzel, és megfelelő mintát (201 kötés 953 nap alatt) állít elő időtúllépés nélkül — az O(log n) funding-implementáció a tervezettnek megfelelően működik

Egyedi instrumentum, egyetlen kiegészítő adatforrás (hl_funding_rates), nincs adat-/verifikációs patológia; a funding jóváírásra kerül a PnL-ben

Negatív várható érték: profit_factor 0.60, total_return -33.7%, várható érték -$156/kötés

avg_trade_return_pct -0.37% — negatív és jóval a 0.15% Hyperliquid díjküszöb (L22) alatt

Mindhárom évben veszteséges (2024 -14.8%, 2025 -13.8%, 2026 -6.5%) — ez tartós, nem lecsengő hiányzó előny

Mindkét láb veszteséges (long nyerési arány 42%, short nyerési arány 42%) avg_loss > avg_win mellett — a funding-extrém fade a mozgás rossz oldalán áll

Az egyetlen pozitív hónap egyetlen +10.77% kiugró nap eredménye (kurtózis 9.8); az alapul szolgáló menet egyöntetűen negatív

Egyedi instrumentumos, funding-alapú irányfüggő fade — mean-reversion (0/174) és egyedi perp kiegészítő-alapú irányfüggő (L73) nulla-túlélős kategóriák

Iterációs előzmények

A verifikáció sikertelen volt (Layer 2 — szintetikus forgatókönyvek): Használt paraméterek: ['exit_z', 'entry_z', 'atr_bars', 'risk_frac', 'min_prints', 'confirm_bars', '_param_bounds', 'atr_stop_mult', 'max_hold_bars', 'max_lag_seconds', 'max_notional_frac', 'funding_lookback_prints'] Ellenőrizd, hogy az __init__ minden attribútumot a self.parameters.get()-ből állít-e be. - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690500000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690500000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690500000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690500000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690500000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690500000)

A Stratmill egy kutatási és papíralapú kereskedési eszköz, nem befektetési tanácsadás vagy bróker. A backteszt- és papírkereskedési eredmények hipotetikusak. A kereskedés veszteség kockázatával jár.