Stratégiák

SOL USD-M Volatilitási szorítás utáni kiterjedés kihasználása, long-short (egyetlen instrumentum, SOLUSDT.BINANCE örökös kontraktus, 4 órás gyertyák; irány szerinti kitöréssel kereskedik ONLY egy megerősített Bollinger-szalagszélesség-összehúzódás után; rögzített R célár + kemény, katasztrofális stop; 1x tőkeáttétel; tisztán OHLCV; 3 paraméteres)

Eredmény: Elvetve

SolSqueezeExpansionLS

Eredmény összegzése

A SolSqueezeExpansionLS újra tesztelte a szűkület→tágulás mechanizmust, amelyet egy hibásan kódolt testvérstratégia nem tudott megmérni; szándékosan standard BINANCE USD-M instrumentumra irányította a kereskedést, 1x tőkeáttétellel, rögzített stoppal és egyetlen pozíciót engedélyező korláttal, hogy elkerülje a korábbi próbálkozások likvidálás és árfolyam-csapóingadozás miatti kudarcát. Kockázati szempontból sikeres volt: nem történt likvidálás, a maximális drawdown mindössze 24.5% volt, valóban piaci iránytól független maradt, és 351 ügylet során kis, díjak után is pozitív +26% összhozamot ért el. Maga az előny azonban statisztikailag nem volt megkülönböztethető a zajtól (Sharpe-mutató 0.175, a nullát átfogó CI, 1.054 profitfaktor, a 1.2 előnytelenségi küszöb alatt). Az elemző egy gyenge közelmúltbeli tesztsorozat legerősebbjének ítélte, de továbbra is túl gyengének találta: egy tisztán OHLCV kitörési kategória, amelyet az optimalizálás soha nem tudott a -1.2 alatti kiinduló értékről megmenteni. A felülvizsgálati pontnál elvetette, ahelyett hogy órákat fordított volna a jelentős előny hiányának megerősítésére.

Stratégiajelentés

Hipotézis

LONG-SHORT, egyetlen instrumentumra épülő volatilitás-REGIME stratégia a(z) SOLUSDT.BINANCE instrumentumon (standard USD-M örökös kontraktus, 4 órás gyertyák), amely csak valódi volatilitási CONTRACTION után aktiválódik, majd kihasználja az ezt statisztikailag követő irány szerinti kiterjedést. A szorítás→kiterjedés mechanizmus (volatilitási autokorreláció) tiszta újratesztje ez, amelyet egy korábbi testvérstratégia valójában nem tudott megmérni — rossz piacra hibásan kódolták, majd piacváltás miatt elvetették, NOT az előny tekintetében. Szándékosan a(z) STANDARD BINANCE USD-M piacra irányították (COIN-M helyett), hogy megszüntessék ezt a piacváltási hibamódot. A kevésbé képviselt LONG-SHORT irányt (14.4%) tölti ki tisztán OHLCV módszerrel (az adatok közül ez marad fenn a legjobban), és a közelmúltbeli testvérstratégiák bukását okozó két tanulság köré épül: (1) a napon belüli lendületbegyújtás miatti összeomlást (-100%, a számla likvidálódott) megelőzi a FIXED 1x tőkeáttétel, a kemény, katasztrofális stop és az egyszerre egy pozíciót engedő védelem (nincs pozícióépítés); (2) a trendhajszolás okozta ostorcsapásszerű mozgásokat a szorítási előfeltétel csökkenti, amely ritkán és csak jó minőségű beállásoknál aktiválódik, valamint egy gyors, rögzített R célár a nyitott végű trendkövetés helyett. Nem carry stratégia (az összes carry, a(z) BTC kivételével, mostanra bizonyítottan halott), nem rotációs stratégia (három már függőben van), nem visszatérésre játszó stratégia (szimmetrikus visszarendeződés van függőben), nem opciós stratégia (ügyletszámkorlát), és nem likvidációs stratégia (adatkorlát). Csak 3 paramétert használ, hogy távol maradjon a túlillesztési temetőtől.

Közvetlenül valósítja meg a szorítás->kiterjedés (volatilitási autokorrelációs) hipotézist, és kezeli az ismertetőben megnevezett konkrét hibamódokat. A piac STANDARD BINANCE USD-M (lineáris, long-short) — nem COIN-M —, így megszünteti a piacváltási hibát, amely miatt a testvérstratégiát elvetették; itt a lineáris méretezés (egységek = saját tőke*kockázat/stop, saját tőke/ár értéknél korlátozva) helyes. Összeomlás megelőzése (L15): a tőkeáttétel 1x értéken rögzített, a névérték saját tőkénél keményen korlátozott, az ügyletenkénti kockázat pedig a ATR stop révén risk_frac értékre szorított; egyszerre csak egy pozíció lehet (az alaposztály csak üres pozíció esetén lép be). Ostorcsapásszerű mozgás kezelése: a szorítás előfeltétele szelektíven aktiválódik, a nyitott végű trendkövetést pedig gyors, rögzített R célár váltja fel. Ügyletgyakoriság biztonsága (L21/L25): az aktiválási küszöb percentilisen alapul abszolút állandó helyett (L5), ezért önálló 4 órás szimulációban ~4% belépési gyakoriságot eredményezett (24 belépés / 581 gyertya), folytonosan változó jelzéssel (520 egyedi érték) — jóval a nullaügyletes verification_loop fölött; a bemelegedési idő mindössze ~52 gyertya. A kevésbé képviselt long-short irányt tölti ki tisztán OHLCV módszerrel. Érdemben csak három paraméter van hangolva (squeeze_percentile, stop_atr_mult, target_r); a többi szokásos szerkezeti alapérték, így kicsi marad az optimalizációs tér, ami segít elkerülni a túlillesztést.

Tiszta, de túl sovány ahhoz, hogy indokolja az optimalizálást. A közelmúltbeli rokon stratégiákkal ellentétben ez nem omlik össze (max_drawdown 24.5%, nincs likvidálás, a 1x tőkeáttétel megmaradt), és a díjakat is kitermeli (avg_trade_return_pct 0.178% > 0.15% küszöb, összesen +26%), de az előny statisztikailag megkülönböztethetetlen a zajtól: a Sharpe-mutató 0.175, a 95% CI [-0.48, 0.87] intervalluma áthalad a nullán, és profit_factor 1.054, a 1.2 előnytelenségi határ alatt. Ez egy tisztán OHLCV irányú kitörésre építő (szűkülés->bővülés) stratégia, egy olyan kategória, amelynek túlélési aránya ~0, ha az első visszateszt eredménye PF < 1.2; az optimalizálás még soha nem mentette meg. PF-1.05 / nullán áthaladó Sharpe-értékről indulva a gördülő optimalizáló kiválasztja a legjobbat ~225 próbálkozás közül, és szinte biztosan elbukik a későbbi korrigált Sharpe / PBO / mintán kívüli ellenőrzéseken (ez a sovány OHLCV előnyök szokásos kudarcmintája), 2 órát felemésztve annak megerősítésére, hogy nincs jelentős előny. A mechanizmus elméletileg ésszerű, és ez a legerősebb a közelmúltbeli adagból, ezért a bizonyosság mérsékelt — de a csekély, zajszintű előny nem indokolja az optimalizálási keretet. A felülvizsgálatkor elvetendő.

Megvalósítás

Long-short volatilitási rezsimstratégia a(z) SOLUSDT.BINANCE USD-M örökös kontraktusán, 4 órás gyertyákkal, tisztán OHLCV módszerrel. Csak megerősített Bollinger-szalagszélesség-összehúzódás után aktiválódik (az aktuális szalagszélesség a saját előző `squeeze_lookback` gyertyájának alsó `squeeze_percentile` részében van, így a jelzés a szimbólumok és rezsimek között skálafüggetlen), majd az irány szerinti kiterjedési kitöréssel kereskedik: ha a záróár a felső szalag fölé tör (jelzés > entry_thresh), long pozíciót nyit, az alsó szalag alá törésnél shortot. A calculate_signal minden gyertyán folytonos, normalizált szalagpozíciót ad vissza (félszalagszélesség-egységekben, ~ -2..+2); a szorítás állapotgépe összehúzódáskor aktiválódik, és a feloldás után arm_window gyertyán át fennmarad. A kilépési szabályok: kemény, katasztrofális stop stop_atr_mult*ATR értéknél, rögzített R alapú célár a stop távolságának target_r-szorosánál, valamint max_hold_bars időstop. A pozícióméretezés a saját tőke risk_frac részét kockáztatja a ATR stop mellett, és kemény felső korlátja a saját tőke 1x-szeresének megfelelő névérték (tőkeáttétel=1); egyetlen pozíciót engedő védelem van érvényben (nincs pozícióépítés).

Ellenőrzési eredmények

Folytatás teljes visszateszttel; az elemző a többéves mintán értékeli. A kedvező RR azt jelenti, hogy a találati arány mérsékelt javulása pozitívra fordítja az eredményt.

A tesztkörnyezetben mért előny kissé negatív, de AMBIGUOUS, nem egyértelműen negatív: total_return -1.55%, PF 0.97, avg_trade_return_pct -0.012% (a küszöb alatt), ugyanakkor a Sharpe -0.08, a CI [-1.72, +1.55] intervallum átnyúlik a nullán, és a RR értéke FAVORABLE (avg_win 2220 = 1.46× avg_loss 1524, ferdeség +0.33). Csak a 1.8R célhoz viszonyított 40% találati arány viszi a nullszaldó alá (az időstopos kilépések lerövidítik egyes célárak elérését). A 60 ügylet/1 év alapján az eredmény a zaj tartományába esik — teljes visszatesztelésre jogosan jelölt, ellentétben az ezen az alkalmon vizsgált, egyértelműen negatív testvérstratégiákkal.

Erősítsd meg nagyobb mintán, teljes, többéves visszateszttel.

Mérsékelt ügylettszám: 60 364 nap alatt, a körülbelül 100 kényelmi küszöb alatt; a percentilisalapú squeeze-küszöb szelektíven aktiválódik (a gyertyák körülbelül 4% részén), ezért a közel nullszaldós eredmény még nem teszi lehetővé, hogy elkülönítsük az előnyt a zajtól.

Backteszt-értékelés

Sharpe: 0,18
Teljes hozam: 26,18%
Maximális visszaesés: 24,53%
Összes ügylet: 351
Találati arány: 44,2%
Profitfaktor: 1,05

Tiszta kockázati profil: nem történt likvidálás, a 1x tőkeáttétel megmaradt, max_drawdown 24.5% — a pozícióméretezési és stopvédelmek a tervek szerint működtek

Pozitív, és a díjakat is fedezi: total_return +26%, avg_trade_return_pct 0.178% (a 0.15% USD-M küszöb felett), az ügyletvárható érték +$61.5/ügylet — nem a díjak emésztik fel az előnyt

Valóban piaci semleges (béta 0.003, korreláció 0.02), és a rezsimek között eloszló teljesítményű (a 7 évből 4 évben pozitív, a negatív évek enyhék); 351 ügylettel kellően mintavételezett, egészséges $2.3M kapacitással

A stratégiai előny nem különböztethető meg a zajtól: Sharpe 0.175, a CI [-0.48, 0.87] intervallum átnyúlik a nullán, profit_factor 1.054 (< a 1.2 előny nélküli határ), information_ratio -0.78

Tisztán OHLCV irányú kitörési kategória (szorítás->kiterjedés), amelynek túlélési esélye ~0, ha az első visszateszt PF < 1.2 értéket mutat — az optimalizálás ezt a kategóriát még nem mentette meg

PF 1.05 / nullán átnyúló Sharpe-érték mellett a walk-forward eljárás kiválasztja a ~225 próbálkozás legjobbját, és nagy valószínűséggel elbukik a deflált Sharpe-, a PBO- és a mintán kívüli robusztussági kapukon

Ügyletenkénti előny (0.178%) csak éppen meghaladja a díjakat — az ilyen csekély előnyt az optimalizálás inkább túlilleszti, mintsem megerősíti

Eredmény összegzése

A tiszta, jól viselkedő, piaci semleges kockázati profil önmagában nem elég — az ügyletenkénti előny, amely csak éppen fedezi a díjakat, a 1.0 körüli profitfaktorral és nullán átnyúló CI Sharpe-értékkel, zajszintű; az optimalizálás az ilyen csekély OHLCV kitörési előnyöket inkább túlilleszti, mintsem megerősíti.

Az elemző az optimalizálást megelőző visszateszt-áttekintési kapunál „elvetés” ítéletet hozott: bár a stratégia elkerülte testvérstratégiáinak összeomlását, 1.054 profitfaktora az előny nélküli 1.2 határ alatt maradt, Sharpe CI értékkel átnyúlva a nullán; tisztán OHLCV szorítás→kiterjedés kitörési stratégiaként — olyan kategóriaként, amelynek túlélési esélye közel nulla, ha a kiinduló PF -1.2 alatt van — túl csekélynek ítélték ahhoz, hogy indokolja az optimalizálási keret felhasználását, csak azért, hogy később elbukjon a robusztussági kapukon.

Long-short, egyetlen instrumentumra épülő volatilitásirezim-stratégia a(z) SOLUSDT.BINANCE USD-M örökös kontraktusán (4 órás gyertyák), amely csak megerősített Bollinger-szalagszélesség-összehúzódás (szorítás) után aktiválódott, majd kihasználta az ezt statisztikailag követő irány szerinti kiterjedési kitörést; rögzített hozam:kockázat célárral és kemény, katasztrofális ATR stoppal, 1x tőkeáttétellel, valamint egyszerre egy pozíciót engedő védelemmel.

Körülbelül 2020-09 és 2026-07 között 351 kellően mintavételezett ügyletet hajtott végre (166 long / 185 short), tiszta kockázati profillal: nem volt likvidálás, 1x tőkeáttétel maradt érvényben, a maximális drawdown 24.5% volt. A díjak levonása után is pozitív eredményt ért el: total_return +26%, avg_trade_return_pct 0.178% (a 0.15% USD-M küszöb felett), valamint az ügyletre jutó várható érték +$61.5 volt. Valóban piaci iránytól független volt (béta 0.003, korreláció 0.02), de az előnye nem volt megkülönböztethető a zajtól: Sharpe-mutató 0.175 (CI [-0.48, 0.87] értéktartománya átfogta a nullát), profit_factor 1.054, és information_ratio -0.78.

A Stratmill egy kutatási és papíralapú kereskedési eszköz, nem befektetési tanácsadás vagy bróker. A backteszt- és papírkereskedési eredmények hipotetikusak. A kereskedés veszteség kockázatával jár.