Hyperliquid napi Chaikin nullaátlépéses részvételi panel: TRX, XLM és LTC

Hipotézis

A kutatási vezető az iCHO Trend CCIDualOnMA Filter leírásából vezette le: https://www.mql5.com/en/code/37799. A nem megfordított Chaikin-zéróátlépési long/short szabályt teszteli a Hyperliquid lezárt napi gyertyáin. A helyi cikket elolvastuk; a letölthető kódot és az egyéni CCI formulát nem. Ez az adaptáció kikapcsolja a hozzáadásokat, standard Chaikin-periódusokat használ, a saját tőkéhez viszonyítva korlátozza a pozícióméretet, és 8% védő stopot alkalmaz. A piaci megbízások a jelző gyertya zárásakor teljesülnek; ez egy folyamatos piacon megfelel a regiszter szerinti következő gyertya nyitásakor történő végrehajtásnak. A platformon a stopok gyertyán belül aktiválódnak. Eszközönként évente 15–40 belépés várható; ezt nem mértük. Tesztelje a teljes elérhető napi előzményt.

A csak long irányú kísérletek 77.6% értéket mutatnak a 55% felső határhoz képest; ez a panel mindkét irányban kereskedik. A szimbólumonkénti koncentrációval, valamint a Hyperliquid 11.7% részesedésével és a 20% céllal is foglalkozik. A megadott koncentrációs kontextus üres; a pillanatképekben az elsődleges instrumentumok száma nulla volt a Hyperliquiden TRX, négy XLM és harminc LTC esetében, ezek nem a közelmúltbeli időszak részesedései. A FTS nem talált korábbi Chaikin/iCHO/CCIDualOnMA hipotézist. Ez eltér a sikertelen LTC ár-SMA keresztezésektől, mert felhalmozott, forgalommal súlyozott zárási helyzetet használ; a AAVE–UNI részvételi divergenciától pedig azért, mert elkerüli a párok konvergenciáját. A napi trendmechanizmusok előzetes esélyei kedvezőtlenek; ez a vizsgálat egy konkrét, forrásból származtatott részvételi szabályt tesztel teljesítményszűrés nélkül.

Negatív várható érték 383 lezárt ügylet alapján: az átlagos nettó ügyleti hozam -0.7669%, szemben a Hyperliquid felülvizsgálati +0.15% küszöbével; PF 0.742 és -37.484% teljes hozam. A panel jutalékok, piaci hatás és finanszírozási költség előtt is veszteséges, ezért az optimalizálás nem indokolt. Ez a Research Lead standard Chaikin nullaátlépéses működtetési megvalósítását veti el TRX, XLM és LTC napi gyertyán, nem pedig a forrás szerzőjének teljes, iCHO/CCI-szűrt stratégiáját, amelynek egyedi szűrője továbbra is teszteletlen. Implementációs vagy elszámolási hibát nem állapítottunk meg, érzékenységi tartományt pedig nem mértünk.

Megvalósítás

A felhalmozás/elosztás független napi Chaikin EMA(3)-EMA(10) mutatója TRX, XLM és LTC Hyperliquid örökös kontraktusain. A felfelé irányuló nullaátlépés vételi, a lefelé irányuló eladási jel. Az ellenkező irányú keresztezés zárja az ügyletet, és a zárás teljesülése után megfordítja a pozíciót; a stop a tényleges belépési ártól számított 8% távolságra, napon belül lép életbe. Nincs pozíciónövelés és nincs CCI szűrő. A piaci megbízások a jelző gyertya záróárán teljesülnek, ami folyamatos piacon a nyilvántartásban a következő gyertya nyitásának felel meg. A teljes rendelkezésre álló napi előzményt használja, 200 bemelegítő gyertyával.

A letisztított részvételi szabályt valósítja meg a jel megfordítása és szűrők hozzáadása nélkül. Minden pozíció mérete min(15% saját tőke, 1.2% saját tőke / 8% stop), ami pozíciónként 15%-ot, a teljes panelen pedig legfeljebb 45% bruttó kitettséget jelent 1x tőkeáttételnél. A Chaikin- és a fordulóállapot skalár attribútumként tárolódik; az összehangolt, lezárt napi gyertyák megakadályozzák az előretekintést. Csak a fast_period és a slow_period kutatási paraméter; a rögzített kockázati és bemelegítési értékek változatlanok. Az előre jelzett belépési gyakoriság és a gazdasági előny mérése még nem történt meg.

Ellenőrzési eredmények

A próba-backteszt -0.673% átlagos nettó ügylet-hozamot jelez 383 lezárt pozíció és PF 0.769 alapján. A teljes előzményen végzett értékelésnek kell megállapítania, hogy ez a részvételi szabály fedezi-e a Hyperliquid körülbelül 0.09% oda-vissza taker díját és árhatását. A finanszírozást nem modelleztük (nem állt rendelkezésre finanszírozási esemény), így a többnapos long/short gazdaságosság továbbra is hiányos; ez nem érvényteleníti a kizárólag OHLCV-re épülő jelzést.

Backteszt-értékelés

Sharpe

-0,62

Teljes hozam

-37,48%

Maximális visszaesés

46,03%

Összes ügylet

383

Találati arány

28,2%

Profitfaktor

0,74

383 lezárt ügylet, kiegyensúlyozott long/short irányok és saját tőkéhez igazított pozícióméret; a kód a megadott Chaikin nullaátlépéses szabályokat valósítja meg.

A finanszírozási költség és a piaci hatás elszámolása megtörtént, a könyvelés egyeztetése rendben van, és a tesztidőszak végén fennálló nem realizált nyereség nem növeli a hozamot.

Az átlagos nettó ügyleti hozam -0.7669%, szemben a Hyperliquid felülvizsgálati +0.15% küszöbével; a PF értéke 0.742, a Sharpe-mutató -0.623, a teljes hozam pedig -37.484%.

A LTC és a XLM mindkét irányban veszteséges. A TRX long pozíciói nyereségesek, de az egyesített panel mindhárom volatilitási rendszerben veszít.

A jutalékok, a piaci hatás és a finanszírozási költség hozzáadása után is megközelítőleg $21,505 veszteség marad.

A(z) QA gazdasági aggálya beigazolódott. A finanszírozásra vonatkozó fenntartást felváltja a teljes előzmény finanszírozási főkönyve. A benchmarkot nem tekintik érdeminek, ezért a vétel és tartás nem elutasítási feltétel.

Eredmény összegzése

Ezek az eredmények elvetik a standard Chaikin paneladaptációt, miközben a forrás szerzőjének teljes, iCHO/CCI-szűrt stratégiája és egyedi szűrője teszteletlen marad.

A backteszt-felülvizsgálat döntése az elvetés volt, mert a várható érték negatív volt, az átlagos nettó ügyleti hozam pedig a +0.15% felülvizsgálati küszöb alá esett; a veszteség jutalékok, piaci hatás és finanszírozási költség előtt is fennmaradt. Az optimalizálásig, majd az elemzői és kockázati felülvizsgálati szakaszig nem jutott el.

Standard Chaikin nullaátlépéses long/short jeleket tesztelt napi Hyperliquid TRX, XLM és LTC gyertyákon, saját tőkéhez igazított méretezéssel, pozíciónövelés nélkül és 8% védő stoppal.

A backteszt 383 lezárt ügyletet, -37.484% teljes hozamot, -0.623 Sharpe-mutatót és 46.035% maximális drawdownt eredményezett. Az átlagos nettó ügyleti hozam -0.7669%, a profitfaktor pedig 0.742 volt.