ZEC–DASH tőzsdék közötti látensarány-eltérés visszafordulása

Hipotézis

A kutatásvezető a QuantStart Állapottérmodellek és Kalman-szűrő című írásából vezette le: https://www.quantstart.com/articles/State-Space-Models-and-the-Kalman-Filter/. A megadott helyi teljes szöveg az oksági szűrést ismerteti, de nem tartalmaz kereskedési szabályokat vagy bizonyítékot a nyereségességre. Tesztelje a nagy ZEC/DASH relatív árfolyam-eltérések első fordulatára épülő ügyleteket szinkronizált 4–HOUR gyertyákkal, ZECUSD.HYPERLIQUID pozíciót nyitva DASHUSDT.BYBIT ellenében. A pontos katalóguskönyvtárak léteznek; a fájlnevek alapján a közös adatsor 2025 áprilisában kezdődik, a folytonosság ellenőrzésétől függően. A jelzés zárásakor beadott piaci megbízások a képességjegyzékben szereplő, folyamatos piacra vonatkozó következő gyertya nyitásakor történő végrehajtás megfelelői. Nincs szükség atomi teljesülésekre, fedezeti módra vagy a tőzsdén pihenő védelmi megbízásra. Alapértékek: observation_bars=180, state_noise_ratio=0.001, entry_z=2.0, hold_bars=30. Az előre jelzett gyakoriság évente 15–30 páros epizód; előzetes teljesítményvizsgálat nem történt.

Ez a legnagyobb eloszlási egyensúlytalanságot kezeli: a csak vételi kitettség 77.8%, szemben a 55% felső határral. A Hyperliquid, Bybit és a tőzsdék közötti hiányokat is pótolja. A corpus_concentration üres, ezért a közelmúltbeli szimbólumrészesedések nem állíthatók. A pillanatfelvételek keresése nem talált ZEC/DASH párt. A korábbi LTC/BCH Kalman-kísérlet infrastruktúra-problémán bukott el; ez a terv ehelyett véletlen bolyongású látens arányt, az első fordulat megerősítését és rögzített belépési referenciát használ. A ráosztás lényegesen kisebb, mint a sikertelen FIL/AR konvergenciakísérletnél. Ezek a különbségek indokolják a tesztelést, de nem igazolják a nyereségességet.

negative_expectancy: Vesse el a kutatásvezető ZEC–DASH látensarány-fordulós megvalósítását a Hyperliquid/Bybit 4H gyertyákon, ne a QuantStart oksági szűrésről szóló cikkét, amely nem tartalmaz kereskedési szabályokat. 47 páros epizód során az átlagos nettó hozam ügyletenként -0.4592%, szemben a +0.15% felülvizsgálati küszöbbel; a PF értéke 0.8898, a teljes hozam pedig -2.2164%. QA aggálya a finanszírozást is beleszámítva beigazolódik. Körülbelül $2,444 veszteség marad a jutalék, az árhatás és a finanszírozási teher előtt. Konkrét megvalósítási javítás vagy igazoltan életképes hangolási tartomány nem indokolja az optimalizálást. Ez az ítélet erre a megvalósításra és a vizsgált időszakra vonatkozik.

Megvalósítás

Az ügyletek egyenlő dollárértékű ZEC/Hyperliquid és DASH/Bybit fordulós kosarakat kötnek, szinkronizált 4 órás zárásokon. A nagy, okságilag szűrt látens logaritmikus arányeltérésnek meg kell kezdenie első befelé fordulását, legalább 1.6% arányrést megtartva. Mindkét láb a két tőzsde együttes elszámolt saját tőkéjének 5% részét használja. Mindkét láb zárása 50% konvergenciánál történik a rögzített belépési referenciához képest, vagy 8% kedvezőtlen aránymozgás, illetve 30 szinkronizált gyertya után. A teljes kitettség megszűnése után hat szinkronizált gyertyát kell várni. A jelzés zárásakor beadott piaci megbízások a nyilvántartott folyamatos piac következő gyertya nyitásakor történő végrehajtásának megfelelői.

A log(ZEC/DASH) skalár véletlen bolyongású Kalman-állapotát valósítja meg; a megfigyelési zaj a logaritmikus arányváltozások oksági exponenciálisan súlyozott varianciájának hatszorosa (observation_bars az effektív periódusszám), legalább 1e-8 értékkel. A folyamat zajszintje a megfigyelési zaj state_noise_ratio-szorosa. A prediktív innováció z-pontszáma a jelenlegi megfigyelés beolvasztása előtt készül. Az első fordulat megerősítése az előző szélső z-pontszámot és a reziduum előbb táguló, majd szűkülő mozgását használja. Mindkét láb záró időbélyegének azonosnak kell lennie, a belépési szűrő referenciája pedig az epizód alatt rögzített marad. Az egyenlő dollárértékű lábak külön megbízások, külön finanszírozott számlákon; a megszakadt, egy lábból álló kosarakat lezárják. A kutatás minden rögzített értéke és hangolható tartománya megmarad. A forrás a szűrést támasztja alá, azt nem, hogy ez a pár nyereségesen konvergál.

Ellenőrzési eredmények

Az optimalizálatlan próbaidőszak lezárt lábanként -0.451% átlagos nettó hozamot mutat 94 lábon (47 páros epizód), a modellezett árhatással együtt. A finanszírozást nem modelleztük (nem volt elérhető finanszírozási esemény), ezért a teljes időszak áttekintésekor vizsgálni kell a konvergenciát mindkét tőzsde végrehajtási költségei és az esetleges finanszírozási teher után. Ezek gazdasági aggályok, nem helyességi hibák.

Backteszt-értékelés

Sharpe

-0,44

Teljes hozam

-2,22%

Maximális visszaesés

6,20%

Összes ügylet

94

Találati arány

45,7%

Profitfaktor

0,89

Mind a 47 epizód ellentétes irányú, szinkronizált lábakból áll, egyeztetett zárásokkal és lábanként körülbelül $9,510–$10,060 névértékkel, összhangban a megadott pozícióméretezéssel.

A kód oksági szűrést, első fordulós belépéseket és rögzített referencián alapuló kilépéseket valósít meg. A gyertyák folytonossági auditja sikeres; a könyvelés egyeztetett, a finanszírozás és az árhatás szerepel, nyitott pozíció pedig nem maradt.

421 vizsgált nap és 94 lezárt láb alapján az átlagos nettó hozam ügyletenként -0.4592%, PF 0.8898, a Sharpe-mutató -0.442, a teljes hozam pedig -2.2164%.

QA gazdasági aggálya beigazolódik. A jutalék, az árhatás és a finanszírozási teher hozzáadásával is körülbelül $2,444 veszteség marad.

A megfigyelt gyakoriság évente körülbelül 41 páros epizód, szemben az előre jelzett 15–30 értékkel; ez leíró előrejelzés, nem jogosultsági küszöb.

Nincs igazolt megvalósítási hiba vagy mért, életképes hangolási tartomány, amely az optimalizálást alátámasztaná. A negatív jelzés IC statisztikailag nem meggyőző.

A vétel és tartás hozama és drawdownja nem megfelelő összehasonlítás, mert benchmark_meaningful hamis.

Eredmény összegzése

A helyes oksági szűrés és a szinkronizált végrehajtás ebben a megvalósításban és a vizsgált időszakban nem igazolt nyereséges visszafordulási előnyt.

A backteszt áttekintése negatív várható érték miatt elvetette: a jutalék, az árhatás és a finanszírozási teher előtt körülbelül $2,444 veszteség maradt, azonosított javítás vagy igazoltan életképes hangolási tartomány nélkül. Optimalizálásra, optimalizálás utáni elemzésre és kockázati áttekintésre nem került sor.

A stratégia nagy ZEC–DASH látens logaritmikusarány-eltérések első fordulatát kereste, egyenlő dollárértékű, ellentétes lábakkal, a Hyperliquid és a Bybit szinkronizált négyórás gyertyáin.

421 vizsgált nap során 47 páros epizód 94 lezárt lábú ügyletet eredményezett, -2.2164% teljes hozammal, -0.442 Sharpe-mutatóval és 6.1969% maximális drawdownnal. Az átlagos nettó hozam ügyletenként -0.4592%, a profitfaktor pedig 0.8898 volt.