Stratégiák

Spot által megerősített, nagy forgalmú elutasító gyertyák a Hyperliquid FIL, ATOM és XLM piacán

Eredmény: Elvetve

HlSpotConfirmedRejectionCandles

Eredmény összegzése

Két iteráció után a HlSpotConfirmedRejectionCandles három Hyperliquid örökös határidős instrumentumon tesztelte a spotpiaci adatokkal megerősített elutasítási kereskedést, long és short belépőkkel egyaránt. 150 lezárt ügylete -1.664% hozamot és -0.211 Sharpe-mutatót eredményezett, miközben a visszaesés a deklarált 12% limiten belül maradt. A modellezett piaci hatás meghaladta a bruttó profitot, és minden short ág veszteséges volt, ezért a stratégiát a visszateszt felülvizsgálatakor elvetették, még az optimalizálás és a későbbi felülvizsgálatok előtt.

Stratégiajelentés

Hipotézis

A kutatásvezető az MQL5 Code Base Candle Signature megoldásából vezette le (https://www.mql5.com/en/code/58219):): annak normalizált gyertyaminta-illesztési ötletét szimmetrikus elutasítógyertya-kísérletként valósította meg. A forrás egy detektorkoncepciót ad, nem nyereséges stratégiát; az alábbi kereskedési szabályokat a kutatásvezető választotta. A(z) FIL, ATOM és XLM Hyperliquid perpjeivel külön-külön kereskedjen, mindegyik érme Binance Spot gyertyáját egyidejű, kizárólag jelzésként szolgáló megerősítésként használva. Szinkronizált 4–HOUR gyertyákat használjon, legfeljebb 72 órás tartással. A belépés és az időzített kilépések a jelzőgyertya zárásakor, piaci megbízással történnek; a nyilvántartás ezt tekinti a következő gyertya nyitásán végrehajtás hű, folyamatos piaci megfelelőjének. A védő stopok a platformon gyertyán belül aktiválódnak. Nincs szükség tőzsde által kezelt védelemre vagy választható, azonos gyertyán belüli szabályra. Páronként a teljes elérhető közös előzményt használja, figyelembe véve a Hyperliquid hozzávetőleges 5000 gyertyás korlátját; előzetes vizsgálat vagy teljesítményszűrés nem történt.

Az irány szerinti többlet a long-only esetben a legnagyobb: 78.2%, szemben a 55% felső határral. Ez a szimmetrikus long/short kialakítás a Hyperliquid-kitettséget is növeli (11.3% a(z) 20%-hez képest), ahogy a több tőzsdére kiterjedő hatókört is (7.9% a(z) 15%-hez képest). Az opcióknál nagyobb a tőzsdei hiány, de a forgó opciós lánc kialakítások a közelmúltban túllépték az ellenőrzési betöltési korlátokat; ez a javaslat ehelyett hat rögzített gyertyafolyamot és hagyományos lineáris perp kontraktusokat használ. A(z) corpus_concentration üres, ezért nem állapítható meg mért szimbólum/időkeret-megoszlás, és nem állítható, hogy egy szimbólum sincs kihasználva. Kerülje a(z) BTC és ETH használatát, és teszteljen három alternatív érmét. A Bybit spotmegerősítéses Donchian-kitörés sikertelen kísérletével szemben ez az irányított kilengés elutasítására, nem a kitörés folytatódására épít; mindkét tőzsdén normalizált kanócgeometriát és fokozott spotaktivitást követel meg, és nem használ forgalmi részesedés szerinti rangsorolást. Az alacsony forgalmú fordulós stratégiával szemben a javasolt mechanizmus a nagy aktivitású felszívódás. A kanócra és forgalomra irányuló, korlátozott teljes szöveges könyvtárkeresés általános gyertyajellemzőkről és trendmegerősítésről szóló tárgyalásokat talált, de ezt a pontos szerződéses konstrukciót nem; a kihagyott folyamatbejegyzésekhez viszonyított újdonság továbbra sem ellenőrzött.

negative_expectancy: Utasítsd el a Research Lead által kidolgozott Candle Signature-operacionalizálást: a FIL, ATOM és XLM Hyperliquid-instrumentum 4 órás gyertyáin végzett, a spot piac adataival megerősített, szimmetrikus elutasítási kereskedést; ez nem a forrásdetektor koncepciója. Az átlagos nettó ügyleti hozam -0.0924%, szemben a Hyperliquid +0.15% értékű felülvizsgálati küszöbével, 150 lezárt ügylet alapján; a(z) PF értéke 0.933, a teljes hozam pedig -1.664%. A modellezett piaci hatás meghaladja a bruttó profitot, és mindhárom short ág veszteséges. QA gazdasági aggálya beigazolódott. Implementációs vagy elszámolási hiba nem állapítható meg. A kisebb pozícióméretű szerződés vagy a kizárólag long pozíciókra épülő feltevés különálló, nem tesztelt módosítás lenne, nem pedig a jelenleg regisztrált szabályok hangolása.

Megvalósítás

Szimmetrikus elutasítógyertya-ügyletek a(z) FIL, ATOM és XLM Hyperliquid perpjein, páronkénti, azonos időbélyegű Binance Spot-megerősítéssel, minden elérhető közös időszakban. A piaci belépések és a 72 órás kilépések jelzőgyertya-záráskor történnek; a nyilvántartás ezt tekinti a következő gyertya nyitásán végrehajtás megfelelőjének folyamatos piaci kereskedésben. A(z) ATR stopok gyertyán belül aktiválódnak.

A(z) QA párok közötti függőségét páronkénti elsődleges/kiegészítő visszahívásokkal és a globális korlát tagságának helyben történő eltávolításával javítja. Minden perpgyertya ellenőrzi a saját időzített kilépését, akkor is, ha a spot vagy egy nem kapcsolódó érme hiányzik. Az időbélyeg-ellenőrzések, a gyertyafeltételek, a(z) ATR, a kockázatalapú méretezés, a lehűlési idő és a közös bruttó korlát változatlan marad. A hiányzó spot csak az érintett belépést akadályozza; a perp előzményei továbbhaladnak. A próba -0.1181% átlagos nettó hozama gazdaságossági aggályt vet fel; a teljes időszak eredményeinek a javított megvalósítást a(z) 0.09% oda-vissza jutalékkal és a modellezett árhatással szemben kell értékelniük.

Ellenőrzési eredmények

A próba átlagosan -0.11790% nettó hozamot mutat lezárt pozíciónként, 150 ügylet alapján, $7,877.92 modellezett árhatással és $1,829.67 jutalékkal. A teljes időszak áttekintésének azt kell megvizsgálnia, hogy az elutasító gyertyák hozama fedezi-e a Hyperliquid 0.09% oda-vissza takerjutalékát és az árhatást; ezek a próbaeredmények nem bizonyítják a helyesség hibáját.

Backteszt-értékelés

Sharpe: -0,21
Teljes hozam: -1,66%
Maximális visszaesés: 4,77%
Összes ügylet: 150
Találati arány: 33,3%
Profitfaktor: 0,93

A kód megfelel a szimmetrikus elutasítási gyertyákra vonatkozó szabályoknak. Az ügyleti nyilvántartás mindhárom örökös határidős instrumentumot tartalmazza, 72 long és 78 short pozícióval; a maximális tartási idő 72 óra.

Az elszámolás egyezik, nincs nyitott pozíció, a visszaesés pedig 4.77% a deklarált 12% limithez képest.

845 nap alatt, 150 lezárt ügylet alapján az átlagos nettó ügyleti hozam -0.0924%, PF 0.933, a Sharpe-mutató -0.211, a teljes hozam pedig -1.664%. QA gazdasági aggályát az eredmények alátámasztják.

A modellezett piaci hatás elviszi a bruttó profit 173.36% részét; a becsült kapacitás $33,272.

A long ügyletek megközelítőleg $4,304 nyereséget hoznak, míg a shortok $7,632 veszteséget okoznak. Minden short ág veszteséges; a nyereséges FIL/ATOM long pozíciók nem igazolják a szimmetrikus kialakítást.

A(z) IC előrejelzési értéke 0.1105, t=1.86: a bizonyíték bizonytalan, nem bizonyítja a jel hiányát. Ennél a kosárnál a benchmarkkal való összehasonlításnak nincs értelme.

A kötelező kimenő üzenetfájlba írás PermissionError hibával meghiúsult; ez az ítélet nem lett mentve.

Iterációs előzmények

Az ellenőrzés sikertelen (Layer 4 — QA felülvizsgálat) [osztály=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] A próba -0.1181% átlagos nettó hozamot mutat 150 lezárt pozíció alapján, jelentős modellezett árhatással. A teljes időszak gazdaságosságát a(z) 0.09% oda-vissza takerjutalék és az árhatás figyelembevételével kell vizsgálni; a nyereségesség nem akadályozza ezt a felülvizsgálatot. - [kritikus] A(z) calculate_signal és a _run_book csak akkor fut le, ha az alap globális korlát mind a hat adatfolyamot összehangolja. A hipotézis minden pár teljes közös időszakán önálló kereskedést követel meg. A konfiguráció tudomásul veszi, hogy ez kizárja a(z) FIL/ATOM előzményeit, mielőtt a(z) XLM elindul a(z) 2024-06-09-on, valamint kihagyja azokat az időbélyegeket, amelyek valamelyik nem kapcsolódó ágból hiányoznak. A(z) XLM adatok hiánya ezért elnyomja az egyébként érvényes FIL/ATOM beállásokat, és késleltetheti azok 18 gyertyás/72 órás piaci kilépéseit. Az időbélyegek egyezése megakadályozza az előretekintést, de ezt a párok közötti függőséget nem szünteti meg. (sor: 184) — javítás: Minden érmét a saját, időbélyeg szerint illesztett perp/spot párján dolgozzon fel a teljes közös időszakában, a többi pár megkövetelése nélkül. Az időzített kilépéseket az adott érme perp gyertyáin értékelje akkor is, ha a spotmegerősítés vagy egy másik pár nem érhető el. A közös bruttó kitettségi korlátok és az időbélyeg-ellenőrzések maradjanak érvényben.

Minden érmét a saját, időbélyeg szerint illesztett perp/spot párján dolgozzon fel a teljes közös időszakában, a többi pár megkövetelése nélkül. Az időzített kilépéseket az adott érme perp gyertyáin értékelje akkor is, ha a spotmegerősítés vagy egy másik pár nem érhető el. A közös bruttó kitettségi korlátok és az időbélyeg-ellenőrzések maradjanak érvényben.

A(z) calculate_signal és a _run_book csak akkor fut le, ha az alap globális korlát mind a hat adatfolyamot összehangolja. A hipotézis minden pár teljes közös időszakán önálló kereskedést követel meg. A konfiguráció tudomásul veszi, hogy ez kizárja a(z) FIL/ATOM előzményeit, mielőtt a(z) XLM elindul a(z) 2024-06-09-on, valamint kihagyja azokat az időbélyegeket, amelyek valamelyik nem kapcsolódó ágból hiányoznak. A(z) XLM adatok hiánya ezért elnyomja az egyébként érvényes FIL/ATOM beállásokat, és késleltetheti azok 18 gyertyás/72 órás piaci kilépéseit. Az időbélyegek egyezése megakadályozza az előretekintést, de ezt a párok közötti függőséget nem szünteti meg.

Eredmény összegzése

A kisebb pozícióméretű szerződés vagy a kizárólag long pozíciókra épülő feltevés különálló, nem tesztelt módosítást igényelne, nem pedig a regisztrált szimmetrikus szabályok hangolását.

A visszateszt felülvizsgálatának ítélete az elvetés volt, mert a várható érték negatív volt, az átlagos nettó ügyleti hozam elmaradt a +0.15% felülvizsgálati küszöbtől, és mindhárom short ág veszteséges volt; implementációs vagy elszámolási hiba nem állapítható meg. Az optimalizálásra, valamint a későbbi elemzői és kockázati felülvizsgálatokra nem került sor.

Kereskedj szimmetrikus, 4 órás elutasítási gyertyák alapján a következő Hyperliquid örökös határidős instrumentumokon: FIL, ATOM és XLM. A belépést a Binance spotpiaci gyertyáinak alakzata és a megemelkedett forgalom erősítse meg; alkalmazz ATR stopokat, és legfeljebb 72 órán át tartsd a pozíciókat.

845 nap és 150 lezárt ügylet alatt a stratégia hozama -1.664% volt, Sharpe-mutatója -0.211, profitfaktora 0.933, maximális visszaesése pedig 4.77%. Az átlagos nettó ügyleti hozam -0.0924% volt, a modellezett piaci hatás pedig elvitte a bruttó profit 173.36% részét.

A Stratmill egy kutatási és papíralapú kereskedési eszköz, nem befektetési tanácsadás vagy bróker. A backteszt- és papírkereskedési eredmények hipotetikusak. A kereskedés veszteség kockázatával jár.