Stratégiák

SOL napi aranykereszt-alapú, csak long lendületkövetés (BINANCE USD-M Futures, napi, kizárólag OHLCV adatokkal)

Eredmény: Elvetve

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

Eredmény összegzése

A SolDailyGoldenCrossMomentumLong a BTC/ETH/SOL aranykereszt-hármas teljessé tételére tett kísérletet: a bevált 50/200 napos mechanizmust a SOL napi gyertyáira vitte át, a stratégiaépítő által biztonságosnak minősített adatútvonalon. A kód az előírás szerint kereskedett, de a mechanizmus eredendően ritka: ~5 év alatt mindössze 6 jelzést adott — jóval a walk-forward tesztelési alsó határ alatt, ugyanannál az akadálynál, amely miatt a BNB (4 ügylet) és LINK (5-6 ügylet) testvérstratégiákat elvetették. Ráadásul az eredmény nettó veszteséges volt (profit_factor 0.698, maximális drawdown 75.8%, a 6 ügyletből 5 nagy veszteség), a kiemelt adatot pedig egy lehetetlen, egynapos +310% hozam és 115% átlagos pozícióméret torzította — feltehetően túlzott kitettségből fakadó adathiba, nem kereskedési előny. Az elemző a backteszt felülvizsgálatakor, optimalizálás nélkül elvetette: nincs olyan paraméterbeállítás, amely megtartaná a 50/200 aranykeresztet, miközben validálható mintát biztosítana. Ez megerősíti, hogy az egyetlen instrumentum napi gyertyáin alkalmazott aranykereszt-átültetések nem általánosíthatók a nagy kapitalizációjú eszközökre, ha csak néhány évnyi adatsor áll rendelkezésre.

Stratégiajelentés

Hipotézis

Kizárólag vételi pozíciókat nyitó, egyetlen instrumentumra és egyetlen kereskedési helyszínre épülő, OHLCV-ONLY trendkövető stratégia SOLUSDT.BINANCE 1D gyertyákon. Ugyanaz a bevált aranykereszt-mechanizmus, mint a bevezetett BtcDailyGoldenCrossMomentumLong + EthDailyGoldenCrossMomentumLong esetében — SOL futuresre alkalmazva. Vételi pozíció nyitása, amikor a 50 napos SMA felfelé keresztezi a 200 napos SMA-t (aranykereszt); kilépés, amikor a 50 napos SMA visszafelé keresztezi a 200 napos SMA-t (halálkereszt). Ezzel teljessé válik a BTC/ETH/SOL aranykereszt-hármas a Binance USD-M piacán. A stratégiaépítő utasítása szerint: „BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE 1H/4H/1D időkereten mindig biztonságos”. A SOL napi gyertyák megbízhatóságát több bevezetett SOL stratégia is igazolta. Összesen három paraméter.

Közvetlenül megismétli a bevezetett BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong mechanizmust a SOL instrumentumon, megtartva a három kiemelt paramétert (gyors=50, lassú=200, valamint a pozícióméretezés). Az aranykereszt/halálkereszt long-only piaci rezsimként van megadva (pozíció tartása, amíg a gyors átlag a lassú fölött van), nem egyszeri esemény észleléseként. Így a belépés pontosan az aranykeresztnél, a kilépés pedig a halálkeresztnél történik, és a módszer akkor is megbízható, ha a backteszt időszaka egy már futó rezsim közepén kezdődik. A jelzés folyamatosan változik: a normalizált SMA különbség a keresztezési pontokon vált előjelet, teljesítve a „folyamatos jelzés, küszöbértékhez kötött döntés” szabályt, és nem befagyott jelzést adva az ellenőrzőnek. A min_bars_required értéke 202, ezért nem indul ügylet, amíg a 200 napos SMA teljesen meg nem határozott; a SOL napi adatsor több évet ölel fel, így a bemelegítési időszak is elegendő. Az előírás szerint SOLUSDT.BINANCE USD-M futures 1D adatsoron fut (a BTC/ETH testvérstratégiákkal egyező, biztonságosnak megerősített útvonalon); a tőkeáttétel=1.0, mivel a stratégia nem növeli a kitettséget tőkeáttétellel (a pozícióméretezés nem hivatkozik a tőkeáttételre), így elkerüli a leverage_set_but_unused ellenőrzési kaput. A napi 50/200 trendrezsim hetekig-hónapokig tarthat, ezért a ~0.10% oda-vissza futures díj elhanyagolható a követett trendhez képest, így az ügyletenkénti gazdaságosság kényelmesen pozitív.

Az aranykereszt szerkezetéből adódó ritkaság és a veszteséges, adathibával szennyezett eredmény. A 50/200 napos aranykereszt egyetlen instrumentum napi gyertyáin csak ~1/év gyakorisággal jelez, így ~5 év alatt mindössze 6 ügyletet eredményez — jóval a ~62 ügyletes walk-forward tesztelési alsó határ alatt; 3 optimalizálási ablak esetén ablakonként ~2 ügylet maradna, így a stratégia nem validálható. Ez ugyanaz a szerkezeti ritkaságból fakadó kudarc, mint a már elvetett BNB (4 ügylet) és LINK (5-6 ügylet) aranykereszt-testvérstratégiáknál. A ritkaság mellett az eredmény nettó veszteséges: profit_factor 0.698 (<1), negatív várható érték, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (a 6 ügyletből 5 -16%–-41% veszteség). Az egyetlen pozitív év (2024 +310%) egy rendellenes, egynapos adathiba (return_kurtosis 727, lehetetlen +310.08% napi hozam egy long-only SOL pozíciónál, 0.95 kért helyett avg_position_pct 115.79% — feltételezett túlzott kitettségre, illetve nyereséges pozíciók felfúvódására utaló tünet, független igazolás nélkül). Ne optimalizálja tovább: a napi aranykereszt eleve ritka, és nincs olyan paraméterbeállítás, amely megtartja a 50/200 aranykeresztet, miközben elegendő mintát biztosít (az SMA-k rövidítése feladná az alapfeltevést). A BTC/ETH aranykereszt-testvérstratégiák hosszabb, tisztább trendeket mutató adatsoron kerültek bevezetésre; a SOL ~5 éves mintája túl ritka ugyanahhoz a mechanizmushoz. FAILURE PATTERN: az egyetlen kriptoinstrumentum napi gyertyáin alkalmazott 50/200 napos aranykereszt-alapú trendkövetés szerkezetéből adódóan túl ritka az optimalizáláshoz (~1 keresztezés/év → 4-6 ügylet a rendelkezésre álló adatsoron), és a néhány ügyletet a piaci rezsim szerencséje uralja. A mechanizmus múltjától függetlenül nem validálható, a látványos kiemelt eredmény pedig egyetlen szélsőséges kilengés (itt egy lehetetlen, túlzott kitettségből fakadó +310% nap), nem pedig kereskedési előny.

Megvalósítás

Long-only, egy instrumentumra épülő trendkövetés SOLUSDT.BINANCE USD-M futures napi gyertyáin, kizárólag OHLCV adatok alapján. Kiszámítja a 50 és 200 napos egyszerű mozgóátlagot, és long pozíciót tart, amikor a 50 napos SMA a 200 napos SMA fölött van: az aranykeresztnél lép be (a gyors átlag felfelé keresztezi a lassút), a halálkeresztnél lép ki (a gyors átlag lefelé keresztezi a lassút). A calculate_signal minden gyertyán folyamatosan a normalizált SMA különbséget adja vissza: (gyors − lassú)/lassú; a keresztezési pontokon az érték nulla. A should_enter vásárol, ha a különbség pozitív, a should_exit pedig elad, ha nem pozitív. Long pozíciónként a saját tőke 95% részét használja fel. Ezzel teljessé válik a BTC/ETH/SOL aranykereszt-hármas a Binance USD-M piacán.

Backteszt-értékelés

Sharpe: 0,24
Teljes hozam: -5,12%
Maximális visszaesés: 75,83%
Összes ügylet: 6
Találati arány: 16,7%
Profitfaktor: 0,70

Helyesen valósult meg, és az előírás szerint kereskedik: 6 aranykereszt-alapú long belépés, hibátlan entry_diag (6 jelzés = 6 beküldött, 0 elvetett), metrics_reliable=true; megfelel a bevált BTC/ETH aranykereszt-mechanizmusnak

Szerkezetileg túlságosan ritka: mindössze 6 ügylet ~5 év alatt (az aranykereszt ~1/év gyakorisággal jelez) — jóval a ~62 walk-forward tesztelési alsó határ alatt; ugyanaz a kudarc, mint az elvetett BNB (4) és LINK (5-6) aranykereszt-testvérstratégiáknál

Veszteséges: profit_factor 0.698 (<1), várható érték -7,490 (negatív), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

Adathibával szennyezett kiemelt eredmény: return_kurtosis 727, egy lehetetlen +310.08% egynapos hozam (2024-09-06) és avg_position_pct 115.79% (a kért 0.95 helyett) — feltételezett túlzott kitettség, illetve nyereséges pozíciók felfúvódása; ennek ellenére a 6 ügyletből 5 nagy veszteség

~62 WF alsó határ

közepes

negatív (-7,490)

Eredmény összegzése

Az egyetlen kriptoinstrumentum napi gyertyáin alkalmazott, 50/200 napos aranykereszt-alapú trendkövetés szerkezetéből adódóan túl ritka az optimalizáláshoz (~1 keresztezés/év → 4-6 ügylet a rendelkezésre álló adatsoron), és a piaci rezsim szerencséje uralja. A mechanizmus múltjától függetlenül nem validálható, a látványos kiemelt eredmény (itt egy lehetetlen, túlzott kitettségből fakadó +310% nap) pedig egyetlen szélsőséges kilengés, nem kereskedési előny; a BTC/ETH változatok csak a hosszabb, tisztább trendeket mutató adatsor miatt kerültek bevezetésre.

Az elemző a backteszt felülvizsgálatakor a stratégia elvetése mellett döntött: a szerkezeti ritkaságot veszteséges, adathibával szennyezett eredmény tetézte. A 50/200 aranykereszt csak ~1 alkalommal jelez évente, ezért a ~5 év alatti 6 ügylet jóval a ~62 ügyletes walk-forward tesztelési alsó határ alatt van (~2 ügylet/ablak), így a stratégia nem validálható. A jelzések sűrűbbé tételéhez rövidíteni kellene az SMA-kat, ami feladná az aranykereszt alapfeltevését — ugyanaz a kudarc, amelyet már a BNB és LINK testvérstratégiáknál is tapasztaltak —, ezért nincs mit továbbfejleszteni.

Long-only, egyetlen instrumentumra épülő, kizárólag OHLCV adatokat használó trendkövető stratégia SOLUSDT.BINANCE napi gyertyáin (3 paraméterrel) — ugyanazzal a 50/200 napos aranykereszt-mechanizmussal, mint a bevezetett BTC és ETH változat. Long pozíciót tart, amíg a 50 napos SMA a 200 napos SMA fölött van (belépés az aranykeresztnél, kilépés a halálkeresztnél), a BTC/ETH/SOL aranykereszt-hármas teljessé tételének szándékával.

A megvalósítás és a kereskedés megfelelően működött, de a stratégia túlságosan ritkán adott jelzést és veszteséges volt: mindössze 6 ügyletet kötött ~5 év alatt, profit_factor 0.698, a várható érték −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (a 6 ügyletből 5 −16%–−41% veszteség volt), a maximális drawdown pedig 75.8%. A kiemelt eredményt torzította egy adathiba: return_kurtosis 727, egy lehetetlen, egynapos +310.08% hozam (2024-09-06), valamint avg_position_pct 115.79% a kért 0.95 helyett. Ez feltételezett túlzott kitettségre, illetve nyereséges pozíciók felfúvódására utaló tünet, nem függetlenül igazolt tény.

A Stratmill egy kutatási és papíralapú kereskedési eszköz, nem befektetési tanácsadás vagy bróker. A backteszt- és papírkereskedési eredmények hipotetikusak. A kereskedés veszteség kockázatával jár.