Arany spot ázsiai sávjának szűkülésére épülő kitörési stratégia a londoni nyitáskor, pozíciózárás a New York-i finanszírozási zárás előtt (XAUUSD.SPOTMETAL 15m, long/short, napon belüli)

Egyetlen instrumentumra épülő napon belüli, kereskedési időszakhoz kötött stratégia az azonnali aranypiacon: XAUUSD.SPOTMETAL (Dukascopy MID árak, 15-MINUTE gyertyák, adatok 2003-től). Az arany árfolyamának napi időbeli mintázata erős. Az ázsiai kereskedési időszakban (18:00-03:00 New York) alacsony a likviditás. Az árképzés London nyitásakor összpontosul (kb. 03:00 NY), ezt követi a londoni AM fix és a New York-i COMEX nyitás. Ha az éjszakai ázsiai sáv szűk az arany közelmúltbeli napi ATR értékéhez képest, a londoni nyitás jellemzően valamelyik irányba töri át az összeszűkülést, az elmozdulás pedig folytatódik a NY reggeli órákban. Minden kereskedési időszak határát az America/New_York helyi ideje szerint olvassa a platform kereskedési időszak-naptárán keresztül (FactoryStrategy.session_close_ns / src.strategies.helpers.sessions), így kezeli a DST időeltolódásokat, és semmi sincs UTC-ban/-ben rögzítve. Szabályok: (1) Ázsiai sáv = a 15 perces gyertyák maximuma/minimuma a 18:00 NY újranyitásától a 03:00 NY-kor záró gyertyáig. (2) Összeszűkülési szűrő: csak akkor kereskedjen, ha range_width / ATR14 (napi érték, stratégián belül összevont 15 perces gyertyákból vagy kiegészítő gyertyatípusként a 1-DAY gyertyából) <= range_atr_max. (3) 03:00 és entry_end_hour NY között két napon belüli stop belépési megbízást (stop_market) helyez el range_high*(1+buffer_pct), illetve range_low*(1-buffer_pct) árra; az egyik teljesülésekor törli a másikat (naponta egy ügylet, nincs irányváltás). (4) Zárás: napon belüli védő stop az ellenkező sávhatáron; a take-profit limitáras megbízás a belépési ár ± target_mult × range_width; egyébként időzített zárás a 16:30 NY gyertya zárásakor, amely a következő gyertya nyitásán teljesül (16:30-16:45) a kereskedési helyszín következő nyitásra vonatkozó szabálya szerint. Így a pozíció nem marad nyitva a 17:00 NY finanszírozási határidőig, és soha nem fizet éjszakai finanszírozást. A teljesületlen belépési megbízásokat entry_end_hour-kor törli. Pozícióméretezés (a kockázati útvonal): névérték = a saját tőke 0.75% része / stop távolsága (a sáv szélessége + puffer), legfeljebb a saját tőke 3x része; tipikus, ~0.45% széles ázsiai sáv mellett ez ~1.7x névérték. A kereskedési helyszín indoklása: SPOTMETAL a korpusz 0.2% részét teszi ki (8 a 4,554 futásból); ez egy long/short, rövid távú, kizárólag OHLCV alapú, nem kriptós mechanizmust ad hozzá, így diverzifikálja a stratégiaépítő által újra és újra bányászott BTC/alt-perp sorozatot. Díjkalkuláció: az oda-vissza ügylet költsége ~0.015% (0.77 bázispontnyi fél spread teljesülésenként), a jutalék nulla, napon belüli pozíciótartásnál nincs finanszírozási költség. Az arany napi ATR értéke 2015-2026-ban/-ben ~0.9-1.4%, az összeszűkült ázsiai sávé pedig ~0.3-0.5%. A sáv 1.5x szélességű célárát elérő kitörési ügylet hozama ~0.55%; a stoppal zárt ügylet vesztesége ~0.4%. A köztes időzített zárásokkal együtt, ~45% találati arány mellett a várható bruttó eredmény ügyletenként a névérték ~0.08-0.15% része, vagyis az oda-vissza ügylet költségének ~5-10x-szerese. A napon belüli stopokat és stop belépési megbízásokat a execution_capabilities támogatja; tőzsdei, könyvben pihenő megbízásra nincs szükség.

Napon belüli long/short stratégia XAUUSD.SPOTMETAL instrumentumra, 15 perces gyertyákkal. Az ázsiai sáv a 18:00 New York-i újranyitás után záró 15m-es gyertyák maximuma és minimuma, egészen a 03:00 New York-i zárásakor záró gyertyáig. Az időpontok New York helyi idejét követik, így a DST kezelve van; a kereskedési napot a platform naptára adja. A stratégia csak akkor kereskedik, ha a sáv legalább min_asia_bars gyertyát tartalmaz, szélessége legalább az ár min_range_pct része, és szélességét a napi ATR14 értékével elosztva legfeljebb range_atr_max az eredmény. A napi ATR a Wilder-féle ATR, amelyet a stratégia a 15m-es gyertyákból előállított kereskedési napi gyertyákon számít. Ha ezek a feltételek teljesülnek, a 03:00 zárásától két OCO-hoz kapcsolt STOP_MARKET belépőmegbízás aktív: vétel range_high*(1+buffer_pct) áron és eladás range_low*(1-buffer_pct) áron. A megbízások gyertyán belül aktiválódnak; az egyik teljesülése törli a másikat, így naponta egy beállás van, irányváltás nélkül. A nem teljesült belépőmegbízásokat a entry_end_hour New York-i gyertya zárásakor törli. Teljesülés után két OUO-hoz kapcsolt, csak pozíciócsökkentő megbízás kerül hozzáadásra: gyertyán belüli stop a szemközti sávhatáron és limit take-profit a teljesülési ár +/- target_mult x range_width. Ha egyik sem teljesül, a stratégia a 16:30 New York-i gyertya zárásakor, vagy korai kereskedési zárás esetén két gyertyával előtte dönt a kilépésről. A kilépés a következő gyertya nyitóárán teljesül a kereskedési helyszín következő nyitóárra vonatkozó szabálya alapján, így a pozíció nem marad nyitva a 17:00 New York-i finanszírozási zárásig. A pozícióméret: saját tőke x 0.75% / (aktiválási ár - stopár); a névérték legfeljebb min(3, tőkeáttétel) x 0.97 x saját tőke.

A hipotézis szabályait 1-4 az optimalizálási tervben szereplő paraméternevekkel, változtatás nélkül valósítja meg. buffer_pct, target_mult, range_atr_max és entry_end_hour hangolható, az alapértékeik 0.0002, 1.5, 0.5 és 8; a terv minden más értéke rögzített, az adottak szerint. A belépések és kilépések a támogatott intrabar_stop képességet használják: nyers OCO STOP_MARKET belépések, valamint OUO csak pozíciócsökkentő stop- és limitkilépések. Az időalapú kilépés a next_open_fill értékét használja. Kockázati útvonal (a): a stopnál elszenvedett veszteség a saját tőke 0.75% része, a 2% korláton belül. A névérték a saját tőke 3x részében maximált, ezért a tőkeáttétel 3.0, és a pozícióméretezés ezt olvassa; a korlát min(3, tőkeáttétel) x 0.97, hogy maradjon fedezet a díjakra és a marginra. Megbízás csak akkor kerül kihelyezésre, ha a záróár a két aktiválási szint között van. Ezért ha hiányzik a 03:00 gyertya, és a megbízások később kerülnek ki, nem követik a már bekövetkezett kitörést. A napi ATR a session_date értékenkénti 15m-es gyertyákból épül fel, így az első ügylet előtt körülbelül 14 kereskedési napnyi bemelegítési idő telik el. A calculate_signal a záróár helyzetét adja meg az ázsiai sávon belül, a fél sávszélesség egységeiben, folyamatos értékként; maga a belépési döntés a két stopmegbízás.