Spot arany ázsiai sávból való kitörése a londoni nyitáskor, long/short napon belüli stratégia, lezárás a 17:00 NY finanszírozási forduló előtt (XAUUSD.SPOTMETAL 15-MINUTE)

Egyetlen instrumentumon végrehajtott, vételi és eladási irányú, napon belüli kitörés spot aranyon (XAUUSD.SPOTMETAL), 15 perces gyertyákon, 2006-től kezdődően. A mechanizmus: az ázsiai kereskedési időszakban az arannyal csekély forgalom mellett kereskednek (18:00-02:00 New York-i idő szerint). London nyitásakor érkeznek meg a nap első tájékozott megbízásai. A londoni délelőtt során az éjszakai ázsiai sávon kívül záró gyertya után az árfolyam jellemzően tovább halad a New York-i időszakban, nem pedig megfordul. A korpusznak mindössze 0.1%-át teszi ki a SPOTMETAL, ezért ez elkerüli a BINANCE (53%) és a BTC használatát. Végrehajtási helyettesítések: a gyertya zárásakor hozott döntés a következő gyertya nyitásakor teljesül, ahogyan a munkamenet szerinti kereskedési helyszínek teljesítik a megbízásokat (alátámasztott). A védő stop gyertyán belüli stop, amelyet a platform a gyertyán belül teljesít (alátámasztott). Minden pozíció 16:00 NY-ig lezárul, így éjszakai finanszírozási díjat soha nem számítanak fel. Költségszámítás: az ázsiai sáv az árfolyam körülbelül 0.35-0.45%-a. A sáv közepén elhelyezett stop körülbelül 0.2-0.3% kockázatot jelent. A várható nyereség ügyletenként körülbelül 0.08-0.15%, míg a vételi és eladási ár közötti oda-vissza különbség körülbelül 0.015%, ami a költség 5-10x-a. Kockázatkezelés (a): a stopnál elszenvedett veszteség a saját tőke 0.75%-a, a névérték pedig a saját tőke 3x-ára korlátozott.

Azonnali arany (XAUUSD.SPOTMETAL, 15m) vételi/eladási ázsiai sávos kitörési stratégia. Az ázsiai sáv a 18:00-02:00 New York-i nyitású gyertyák maximuma és minimuma. A 02:00 gyertya zárásától entry_end_hour NY-ig, ha egy gyertya záróára a range_high + buffer_frac*sáv fölé kerül, vételi pozíciót nyit; ha a range_low - buffer_frac*sáv alá kerül, eladási pozíciót nyit. A piaci megbízás a következő gyertya nyitásakor teljesül (session-venue next_open_fill). Kereskedési naponként legfeljebb egy belépés engedélyezett, és csak akkor, ha a sáv szélessége a kereskedési napok (18:00-17:00 NY) gyertyáin számított 20 napos Wilder-féle ATR érték range_min_atr- és range_max_atr-szerese közé esik. A megbízás teljesülésekor egy OUO pár, csak pozíciócsökkentésre szolgáló megbízás kapcsolódik hozzá: egy gyertyán belül végrehajtható STOP_MARKET a sáv középértékén, valamint egy LIMIT célár a teljesülési ártól számított +/- target_mult x (a teljesülési ár és a középérték közötti távolság) értéken. Az időalapú kilépésről a flat_hour_ny (16:00 NY) előtti egy gyertya zárásakor vagy korai ülésszakzárás előtt születik döntés, hogy a pozíciók a 17:00 NY finanszírozási határidő előtt lezáruljanak. Pozícióméret = saját tőke*risk_per_trade / |záróár - középérték|, legfeljebb min(max_notional_mult, tőkeáttétel) x 0.98 x saját tőke.

Közvetlenül valósítja meg a hipotézist: a szűk ázsiai munkamenet kijelöli a sávot, a sávon kívüli londoni délelőtti zárás indítja a folytatást, a stop a sáv közepére kerül, a pozíció pedig napközben, a finanszírozás előtt lezárul. A terv paramétereinek értelmezése: buffer_frac az ázsiai sáv szélességének a határon túlnyúló hányada; target_mult a teljesülési ár és a stop közötti távolság R-szorzója; range_min_atr/range_max_atr az ázsiai sáv szélességének határait adják meg a 20 napos napi ATR egységeiben; entry_end_hour az utolsó NY óra, amikor egy döntő gyertya még zárhat. A végrehajtás megfelelői: next_open_fill (támogatott) a belépéshez és az időzített kilépéshez; intrabar_stop (támogatott), amelyet a célárral együtt egy OUO típusú megbízásban elhelyezett, csak pozíciócsökkentésre szolgáló STOP_MARKET valósít meg. Kockázati útvonal (a): a stopnál elszenvedett veszteség a saját tőke 0.75% része (a résekből eredő kockázatot nem számítva); a névérték korlátja a saját tőke 3x-szorosa, a tőkeáttételt pedig a self.config.leverage adja meg (3); ezenfelül 2% fedezeti tartalék szolgál a következő nyitóáron történő teljesülés réskockázatára. A „session_open_hour_ny” és „asian_end_hour_ny” rögzített szerkezeti állandók (18, 2), paraméterként elérhetők, de nem hangolhatók. Minden állapot skalárként szerepel a self objektumban.