backteszt ETH USD-M napközbeni takeráramlás

Hipotézis

LONG-SHORT, egyetlen instrumentumra épülő, rövid időtávú mikrostruktúra-stratégia ETHUSDT.BINANCE-on (USD-M örökös határidős szerződés, 15 perces gyertyák), amelyet egy valódi NON-PRICE adatfolyam hajt, amelyet egyetlen élesben alkalmazott stratégia sem használ így: a Binance taker vételi/eladási VOLUME aránya (agresszoráramlás) a többéves kiegészítő adatfolyamból. Alapötlet: az egyoldalú AGGRESSIVE taker-áramlás átmeneti kitörései (piaci megbízásokkal az ajánlati árakon történő vétel vagy az ajánlati árakra……Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése

LONG-SHORT, egyetlen instrumentumra épülő, rövid időtávú mikrostruktúra-stratégia ETHUSDT.BINANCE-on (USD-M örökös határidős szerződés, 15 perces gyertyák), amelyet egy valódi NON-PRICE adatfolyam hajt, amelyet egyetlen élesben alkalmazott stratégia sem használ így: a Binance taker vételi/eladási VOLUME aránya (agresszoráramlás) a többéves kiegészítő adatfolyamból. Alapötlet: az egyoldalú AGGRESSIVE taker-áramlás átmeneti kitörései (piaci megbízásokkal az ajánlati árakon történő vétel vagy az ajánlati árakra történő eladás) az árfolyamot a pihenő likviditás által alátámasztott szint fölé tolják; amikor az agresszív áramlás kimerül, az ár visszacsap a rövid távú horgonya felé. A stratégia visszafordítja ezeket az áramlás okozta túlkapásokat. Szándékosan NOT finanszírozási díj/OI/likvidáció alapú, egyetlen instrumentumra szóló irányfogadás (a L13/L3 tanulságai szerint mindegyik kimerült), NOT tisztán OHLCV visszatérési stratégia (L30) — a belépést REQUIRES taker-áramlási szélső érték váltja ki, az árfolyam csak megerősítés — és NOT az a AVAX 4 órás, csak long taker-áramlás-felhalmozási stratégia, amely megbukott (ez napon belüli, szimmetrikus long-short stratégia; egy túlkapás visszafordítására épül, nem esésben vásárló felhalmozás). Szándékosan kevés paramétert használ (3), hogy felvegye a harcot a #1 fő kockázatával (túlillesztés, 229x). Egyszerre három alulreprezentált kategóriát tölt be: rövid időtáv (1m-15m, 7.9% értéknél a 10% célhoz képest), long-short irány (14.4% a lökéssel szemben), valamint egy kriptospecifikus mikrostruktúra-mechanizmus, amelyet a portfólió alig használ. Díjszámítás: a belépéseket áramlási szélső értékhez és minimális ár-elmozduláshoz köti, hogy a visszatérési cél (~0.35-0.5% a horgony felé) kellő tartalékkal fedezze a 0.10% USD-M oda-vissza ügyletköltséget; a gyakoriságot napi néhány ügyletre korlátozza, nem 100+-ra.

A 3. iteráció elvégzi a QA diagnózisa által indokolt egyetlen strukturális módosítást, és semmi mást. A kudarcot a fordított hozam/kockázat arányú visszatérésre játszó ügylet jellemzője okozta (win_rate 0.64, de avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < oda-vissza ügyletköltség): a részleges visszatérésnél történő nyereségzárás (exit_z=0.4) korlátozta a nyereséget, míg a fix 1.0% pnl-stop miatt a veszteségek jóval a visszatérési skálán túl nőttek. A javítás megfordítja ezt a felépítést: (1) csak a……Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése

A 3. iteráció elvégzi a QA diagnózisa által indokolt egyetlen strukturális módosítást, és semmi mást. A kudarcot a fordított hozam/kockázat arányú visszatérésre játszó ügylet jellemzője okozta (win_rate 0.64, de avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < oda-vissza ügyletköltség): a részleges visszatérésnél történő nyereségzárás (exit_z=0.4) korlátozta a nyereséget, míg a fix 1.0% pnl-stop miatt a veszteségek jóval a visszatérési skálán túl nőttek. A javítás megfordítja ezt a felépítést: (1) csak a legszélsőségesebb kilengésekkel ellentétes irányban nyit ügyletet (flow_thresh 2.5, price_ext 2.0), így kevesebb, nagyobb meggyőződéssel vállalt, kisebb forgalmú belépés történik (kisebb díjterhelés); (2) a nyerő ügyletet a FULL középértékhez való visszatérésig futtatja (kilépés, ha |price_z|<=0.25), így nagyobb avg_win érhető el; (3) a túl nagy pnl-stop helyére Z-BASED stop kerül, amely már csak stop_ext_z=1.0 kedvezőtlen elmozdulás után zárja a vesztes ügyletet a már szélsőséges belépési szinttől számítva, így a maximális veszteség szerkezetileg SMALLER kisebb, mint a teljes középértékhez való visszatérésből származó nyereség. A 1-3 rétegen átjutott jelzési logika változatlan; csak a kilépés és a stop felépítése, valamint a belépések szelektivitása módosult, így a korábbi rétegek továbbra is pozitívak, a kereskedésenkénti várható nyereség pedig a díjküszöb fölé kerülhet. A korábbi összeomlások tanulságai alapján Position_frac értékét 0.30-ra csökkentettük a drawdown korlátozására.

Negatív várható értékű, egyetlen örökös határidős szerződésre épülő, napon belüli taker-áramlás-kimerülési visszafordulás, apró mintán — nem érdemes 2 órányi optimalizálásra. Mindössze 69 ügylet alapján, 6.6 év alatt (kitettség: 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 szinte sosem aktiválódik): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, várható érték: -$46.5/ügylet, avg_trade_return_pct -0.0051% (negatív), a jutalék a bruttó érték 43.2%-a, minden volatilitási rezsimben……Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése

Negatív várható értékű, egyetlen örökös határidős szerződésre épülő, napon belüli taker-áramlás-kimerülési visszafordulás, apró mintán — nem érdemes 2 órányi optimalizálásra. Mindössze 69 ügylet alapján, 6.6 év alatt (kitettség: 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 szinte sosem aktiválódik): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, várható érték: -$46.5/ügylet, avg_trade_return_pct -0.0051% (negatív), a jutalék a bruttó érték 43.2%-a, minden volatilitási rezsimben veszteséges. Az iter-3 hozam/kockázat arányt megfordító módosítása NOT javította a mechanizmust: win_rate 0.507, de avg_loss ($233) továbbra is 1.7x avg_win ($135), return_skew -2.31, kurtózis 14.8, largest_loss -$2,166 a largest_win $572-hoz képest — ugyanaz a megfordult RR visszafordulási minta. A 69 ügylet jóval a ~100 ügyletes mérhetőségi küszöb (L10) alatt van, így nem tölthető fel belőle egy 3 időablakos gördülő előretesztelés és holdout. A Binance határidős piacainak metrics-alapú taker-arány proxyján fut — ez a L73 egyetlen örökös határidős szerződésre épülő, kiegészítő adatokkal korlátozott megbízásáramlási stratégia-család, amelynek éle ebben a munkamenetben mind a visszafordulásra, mind a folytatódásra építő változatban bizonyítottan megszűnt; továbbá a felhagyott BTC/AVAX taker-visszafordulások ETH napon belüli megfelelője (L55/L73). A metrics-adatfolyam itt több évet fed le (ügyletek: 2021-2026), tehát a negatív eredmény valódi, nem adathiány okozta. Semmilyen hangolás nem fordítja pozitívvá a negatív, ügyletenkénti élt; a belépési feltétel szigorítása csak tovább csökkenti az eleve apró mintát. Hibaminta: fee_edge/no_edge egyetlen örökös határidős szerződésre épülő, taker-metrikák proxyját használó visszafordulás, -100 ügylet alatti mintával.

Megvalósítás

Long-short, egyetlen instrumentumra épülő ETHUSDT.BINANCE (USD-M örökös határidős szerződés, 15 perc) mikrostruktúra-alapú visszafordulás. A kiváltó jel a taker agresszoráramlás szélső értéke (a többéves „metrics” adatfolyam vételi/eladási volumenének egyensúlytalanságából számított z-pontszám: (R-1)/(R+1)), amelyet azonos irányú ár-elmozdulási z-pontszám erősít meg CONFIRMED. A kimerülő túlkapás visszafordul a rövid távú horgony felé. Az agresszív vételi túlkapás felfelé -> SHORT, az agresszív eladási túlkapás lefelé -> LONG.

Ellenőrzési eredmények

CLEAN RESTART 2026-09-04 — ennek a futásnak az ítélettörténetét és tanulási rekordjait eltávolították, majd az ellenőrzéstől újraindították. A korábbi feladás oka a pipeline volt, nem a piac: a Layer-2 tesztkörnyezet hibásan kötötte be az @staticmethod segédfüggvényeket (javítva), a QA végleges teljesítményítéleteket adott egy nem optimalizált füsttesztre (eltávolítva — a QA most már csak a helyességet értékeli), a sandbox-időtúllépéseket pedig a visszatesztelési helyek kimerülése okozta (javítva). A hipotézis és a stratégia kódja változatlan. Értékeld a kódot önmagában; a teljesítményről később a teljes visszateszt és az optimalizáló dönt.

Az egyidejű, két szélsőséges z-értékre épülő belépés (flow_z≥2.5 AND price_z≥2.0) annyira szelektív, hogy mindössze 5 ügyletet eredményezett 206 nap alatt (~50-60 a teljes előzményben), ami a mérhetőségi küszöb alatt van, és ~100x-szor ritkább a hipotézisben feltételezett ütemnél. A stratégia köt ügyleteket (nem nulla ügyletes); ezek pontosan az optimalizáló által hangolt paraméterek, tehát gyakorisági/éllel kapcsolatos aggályról, nem kódhibáról van szó. Az optimalizálónak a kereskedésszámot a díjküszöb mellett korlátként kell kezelnie.

Backteszt-értékelés

Sharpe: -0,54
Teljes hozam: -3,20%
Maximális visszaesés: 3,65%
Összes ügylet: 69
Találati arány: 50,7%
Profitfaktor: 0,60

Alacsony paraméterszám, időtúllépés-biztos as-of keresések, szimmetrikus long-short, többéves metrikafedettség (az ügyletek a 2021-2026 teljes időszakra kiterjednek, nem csak a közelmúlt adataira)

Negatív várható érték: profit_factor 0.595, avg_trade_return_pct -0.0051% (negatív), várható érték -$46.5/ügylet, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]); minden volatilitási rezsimben veszít

Az iter-3 geometria megfordítása sikertelen: avg_loss $233 továbbra is 1.7x avg_win $135, ferdeség -2.31, largest_loss -$2,166 szemben largest_win $572-ral — a fordított-RR fade jellemző továbbra is fennáll

Mindössze 69 ügylet 6.6 év alatt (kitettség: 0.42%) — kevesebb a mérhetőség ~100-ügyletes küszöbénél (L10); a jutalék a bruttó eredmény 43.2% részét teszi ki; nincs elég adat a walk-forward tesztelés és a holdout értékelés elvégzéséhez.

L73 egyetlen örökös határidős szerződésre épülő, taker-metrikák proxyját használó megbízásáramlási stratégia-család, amelynek éle mind a visszafordulásra, mind a folytatódásra építő változatban bizonyítottan megszűnt (ETH a felhagyott BTC/AVAX taker-visszafordulások napon belüli megfelelője, L55/L73)

Iterációs előzmények

Az ellenőrzés sikertelen (Layer 4 — QA felülvizsgálat): - A díjak fedezhetősége egy jól mintavételezett futásban egyértelműen megbukik. 795 ügylet (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — a 0.15% USD-M határidős minimum és a ~0.10% oda-vissza ügyletköltség alatt. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (túllépi a 50% szigorú felhagyási küszöböt). A hipotézis díjakra vonatkozó számtana („a ~0.35-0.5% visszatérés fedezi a 0.10% oda-vissza……Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése

Az ellenőrzés sikertelen (Layer 4 — QA felülvizsgálat): - A díjak fedezhetősége egy jól mintavételezett futásban egyértelműen megbukik. 795 ügylet (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — a 0.15% USD-M határidős minimum és a ~0.10% oda-vissza ügyletköltség alatt. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (túllépi a 50% szigorú felhagyási küszöböt). A hipotézis díjakra vonatkozó számtana („a ~0.35-0.5% visszatérés fedezi a 0.10% oda-vissza ügyletköltséget”) empirikusan megdőlt. - A kilépési szerkezet garantálja a megfordult hozam/kockázat arányt: a nyertesek realizálása |price_z|<=0.4 értéknél történik (csekély elmozdulás), miközben a vesztes ügyletek egy 2% stopig futnak. win_rate 0.61, de avg_win $217 a avg_loss $637-hoz képest (~3x), largest_loss -$2880, return_skew -15.2, kurtózis 257 — gyakori, kis nyereségek; ritka, nagy veszteségek, PF 0.54. - A kód hűen valósítja meg a hipotézist (ETHUSDT.BINANCE 15m, long-short, nem árfolyam-alapú taker-arány z-jelzés + árfolyam-elmozdulás megerősítése, helyes visszafordítási irány, 3 paraméterek, nincs előfizetési/számláló/méretezési hiba). Ez NOT kódlogikai hiba — valódi negatív él/díjprobléma, ezért újrakódolás helyett felhagyásként kezelendő.

Az ellenőrzés sikertelen (Layer 4 — QA felülvizsgálat): - A díjakkal való fenntarthatóság / negatív edge hibája. A avg_trade_return_pct 0.074% alacsonyabb mind a 0.15% USD-M futures-küszöbnél, mind a ~0.10% oda-vissza taker költségnél; profit_factor 0.79, total_return -5.58%, Sharpe -1.14 (CI [-2.64,+0.43]). Win_rate 0.64, de avg_loss $502 ≈ 2.3x avg_win $218 (ferdeség -2.13, tail_ratio 0.40) — a fordított hozam/kockázat arányú fade-visszatérés jellemzője. 146 ügylettel jól mintavételezett: egyértelmű negatív eredmény. Semmilyen újraparaméterezés nem fordítja pozitívra a negatív bruttó várható értéket — blokkolni és feladni. - A stratégia saját docstringje/indoklása szerint „a QA előre regisztrált routingja alapján ABANDONED kellene lennie, nem szabad tovább iterálni”, mégis iterációként küldték be újra, kizárólag kockázatcsökkentő paramétermódosításokkal és új edge nélkül. Önmagát érvénytelenítő beküldés foglal el egy iterációs helyet — routingprobléma, nem kódhiba.

Sikertelen ellenőrzés (Layer 4 — QA felülvizsgálat): - Az iter-3 strukturális javítás sem az előnyt nem állította helyre, sem a mintát nem tette mérhetővé. Mindössze 18 ügylet jött létre 363 nap alatt (flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 a belépéseket messze a ~100-ügyletes küszöb alá korlátozta), így az eredmény alapján nem különíthető el az előny a zajtól. Ebben a szűk mintában STILL nettó veszteséges, és ugyanazt a fordított hozam/kockázat arányt mutatja, amelyet a módosítás célzott: avg_trade_return_pct -0.108% (negatív, a díjak levonása után), profit_factor 0.42, Sharpe -1.21, win_rate 0.556, avg_loss $293 ≈ 3.0x avg_win $98 (rosszabb az előző ~2.3x-nál), largest_loss -$893 a largest_win $406-hoz képest, ferdeségi mutató -9.1. A z-alapú stop nem korlátozta a veszteséget a középértékhez visszatérésből származó nyereség alá. Ez a harmadik egymást követő veszteséges iteráció (iter-1 -89.85%, iter-2 -5.58%, iter-3 -1.37%).