ETH Többhetes trendkövetés, csak long (heti összesítésű napi gyertyák, hosszú távú trendkövetés, csak OHLCV, BINANCE USD-M, a BtcMultiWeekTrendFollowingLong azonos mechanizmusú változata)

Csak long, egy instrumentumra és egy tőzsdére épülő, MACRO-HORIZON trendkövető stratégia ETHUSDT.BINANCE 1D gyertyáin. A már beépített BtcMultiWeekTrendFollowingLong stratégia EXACT SAME bevált többhetes trendkövető mechanizmusát valósítja meg, a BTC helyett a ETH USD-M futures piacára alkalmazva. A napi gyertyákat heti megfelelő mutatókká összesíti (8 hetes hozam, 26 hetes hozam, 52 hetes hozam) a kódban, és csak akkor kereskedik, ha mindhárom heti léptékű lendületjel egyszerre pozitív — így több hónapos vagy több negyedéves ETH bikapiaci trendeket céloz, HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS mellett. ADDRESSES macro_1w_plus időtávú kategória (0.1% — a második legkevésbé képviselt időtáv a short_1m_15m után). FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: a BtcMultiWeekTrendFollowingLong pontosan ezzel a sablonnal, problémamentesen épült be; a folyamatban lévő EthDailyGoldenCrossMomentumLong megerősíti, hogy a ETH 1D napi gyertya működik napi stratégiákhoz; az egy instrumentum + csak OHLCV + kifejezetten napi + egy egyszerű, domináns feltétel az általam azonosított, legnagyobb túlélési esélyű minta. NO SUPP DATA (megszünteti a fejlesztő supp_data → napon belüli időtávra váltást kiváltó feltételt). NO több instrumentum szinkronizálása (elkerüli azt a váltási hibát, amely az EthBtcRatioMeanReversion stratégiát meghiúsította). A heti mutatókat COMPUTED FROM napi gyertyából számítja kódban — tényleges heti gyertyatípust nem kér, így megszünteti a gyertyaelérhetőségi hibamódot. ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: a ETH piacán jellegzetes, többéves bikaciklus volt (2017, 2021, 2024 a ETF-jóváhagyást követően), hosszabb trendekkel, mint a BTC piacán, a DeFi/L2 narratív ciklusok miatt. A ETH intézményi elterjedése a ETF után (május 2024) a ETH többhetes TSMOM stratégiát különösen releváns célponttá teszi a jelenlegi piaci rezsimben. A már beépített BtcMultiWeekTrendFollowingLong stratégiához képest COMPLEMENTARY: eltérő instrumentum, eltérő trendciklus-időzítés, egy működő stratégiatemplátum természetes diverzifikációja. THREE-FOUR érdemi paraméter — rendkívül egyszerű.

A bevált BtcMultiWeekTrendFollowingLong pontos mechanizmusát valósítja meg a ETH piacán, a szabványos, egy instrumentumra épülő FactoryStrategy-hookokkal. A heti léptékű lendületet kódban, napi gyertyákból számított gördülő hozamként kapja meg (56/182/364 napi gyertya ~ 8/26/52 hét), ezért nem kér heti gyertyatípust, és nincs gyertyaelérhetőségi hibamód. A calculate_signal a három gördülő hozam átlagát folyamatos, gyertyánkénti jelként adja vissza (minden gyertyán változik -> a Layer-2 befagyottjel-észlelése sikeres), míg a should_enter a három időtávú AND-kaput alkalmazza (mindhárom hozam > 0); ez csak tartós, több negyedéves emelkedő trendekben aktív. A should_exit a leggyorsabb szakasz negatívba fordulását trendtörési kilépésként használja, valamint széles, 20% katasztrofális hard stopot alkalmaz a get_position_pnl_pct révén, így a tartási idő hetektől hónapokig terjed, ahogy a macro_1w_plus kategória célozza. A min_bars_required = lookback_long + 2 (366) biztosítja, hogy mindhárom visszatekintési időszak érvényes legyen bármely ügylet előtt; a ETHUSDT 1D többéves előzménnyel rendelkezik, így ez jóval az adatokon belül bemelegszik. A pozícióméretezés a saját tőke 95% részét használja (tőkéhez igazított), kényelmesen meghaladja a ETHUSDT $20 minimális névértéket, a több hónapos ügyletenkénti trendelőny pedig jóval nagyobb, mint az alacsony, nagyjából 1-3 ügylet/év forgási ütemhez tartozó 0.10% oda-vissza futures díj. Csak long; a tőkeáttétel 1.0 marad, és csak pozícióméretezési szorzóként szerepel (=1), ezért a kihasználatlan tőkeáttételre vonatkozó kapu nem alkalmazandó. A hipotézis BINANCE USD-M piacát és a bevált túlélési receptet követi (egy instrumentum, csak OHLCV, kifejezetten napi, egy domináns feltétel); nincs kiegészítő adat és nincs több instrumentum szinkronizálása, így elkerüli az említett kiegészítőadat-váltási és instrumentumok közötti összehangolási hibamódokat.

Ne optimalizálja — várhatóan elbukik az előretesztelési kapun a szélsőségesen vastag farkú eloszlású, magas maximális drawdownú, MTM-val felfújt béta-kitettség miatt. A +633% főcím három okból félrevezető: (1) a end_unrealized_pct 396%, ezért a nagy része a backteszt végén piaci értéken kimutatott, le nem zárt nyitott ETH pozíció, nem realizált kereskedési múlt; (2) a tail_ratio 0.0037, a return_kurtosis 204 és a 12.6 ferdeség azt jelenti, hogy a teljes előny nagyjából 5 robbanásszerű napból származik (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%) — ezeket kivéve az eredmény nulla vagy negatív; (3) mindez 59.1% maximális drawdown mellett (CI magas 98.9%), közel a teljes tőke elvesztésének kockázatával, nagyrészt long-ETH bétakitettségen (béta 0.38, benchmark_correlation 0.63) érhető el. Már optimalizálás előtt sincs jelentős előny: a Sharpe-mutató 0.43, sharpe_ci_low -1.05 mellett (CI konfidenciaintervalluma mélyen átnyúlik a nullán). A legjobb N közül választó optimalizálás felfújná a Sharpe-mutatót, a kurtózist erősen büntető deflált Sharpe pedig a várható maximális szerencse küszöbe alá korrigálná — pontosan ez történt a BNB tartománykitöréses (kurtózis 542 -> DSR 0.67) és a BTC szűkülésből kitörő (tail_ratio 0.029) rokon stratégiákkal. A 54 ügyletből álló minta (~9/év), amely 3 walk-forward ablakra oszlik, sérülékeny, mert egyetlen ablakot egy kiugró nap is meghatározhat vagy kiéheztethet. Ez nem pozícióméretezési vagy helyességi hiba, de a avg_position_pct 203% azt mutatja, hogy a long-only pozíció bikapiaci tartáskor nagyjából 2x saját tőkéig nő, fokozva a 59% drawdownt. Bár a többhetes TSMOM sablon BTC eredményt ért el, ennek a ETH példánynak a kockázati és kiugróérték-profilja kizáró ok, és a visszatekintési ablakok vagy a stop hangolása sem alakíthatja a szélsőségesen vastag farkú eloszlású, 59% maximális drawdownú, CI nullán átnyúló, MTM-val felfújt béta-kitettséget előretekintően robusztus, bevethető előnnyé; vessük el, ahelyett hogy 2 órát töltenénk az elutasítás újbóli levezetésével.