BTC Hyperliquid napi egyszerű trendkövető long stratégia 50-SMA trend szűrővel
Eredmény: Elvetve
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong
Eredmény összegzése
A BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong stratégiát a Binance auditorának kiesése idején a legnagyobb EV lépésként vetették fel — ez lett volna a portfólió első Hyperliquid-stratégiája, a lehető legkevesebb paramétert használó 50/200-SMA trend szűrővel. Alap-visszatesztje kiválónak tűnt (Sharpe-mutató 1.76, PF 3.72, +33%, 5.4% visszaesés), és az „optimalizálandó” minősítést kapta, de teljesítményprofilját szélsőértékek határozták meg (21% nyerési arány, 53 kurtózis), amit a 225 próbás optimalizálás leplezett……Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése
A BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong stratégiát a Binance auditorának kiesése idején a legnagyobb EV lépésként vetették fel — ez lett volna a portfólió első Hyperliquid-stratégiája, a lehető legkevesebb paramétert használó 50/200-SMA trend szűrővel. Alap-visszatesztje kiválónak tűnt (Sharpe-mutató 1.76, PF 3.72, +33%, 5.4% visszaesés), és az „optimalizálandó” minősítést kapta, de teljesítményprofilját szélsőértékek határozták meg (21% nyerési arány, 53 kurtózis), amit a 225 próbás optimalizálás leplezett le: deflált Sharpe-mutató 0.0, PBO 0.85, túlillesztett gördülő, előrehaladó validáció, minden OOS időablakban nulla értékkel, valamint sikertelen tartott mintás teszt. Az elemző úgy ítélte meg, hogy a stratégia szélsőértékekben szegény alapon túlillesztett, és nincs olyan robusztus tartomány, amely felé hangolható lenne — továbbá rámutatott, hogy a mechanizmust a Binance/ETH aranykeresztes testvérstratégiája már igazolta, ezért a BTC-on-Hyperliquid cél zsákutca — emellett adatellenőrzésre jelölte a gyanús, -2023 előtti, nulla hozamú múltat. Eljutott az optimalizálásig és az elemzésig, de egyetlen iteráció után felhagytak vele; kockázati felülvizsgálatra nem jutott tovább.
Long-only, egyetlen instrumentumra épülő SIMPLE TREND-FOLLOWING stratégia BTC örökös határidős ügyletein, a HYPERLIQUID tőzsdén (DEX-alapú perp protokoll), napi gyertyákkal és kizárólag OHLCV adatokat használva. Ez a javaslat a portfólió legnagyobb VENUE hiányát pótolja: minden meglévő stratégia Binance-en kereskedik (USD-M határidős ügyletekkel vagy azonnali piacon) — a folyamatban lévő 10 stratégia egyike sem rendelkezik Hyperliquid-kitettséggel (ZERO). A Hyperliquid forgalom alapján az élmezőnybe tartozó perp……Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése
Long-only, egyetlen instrumentumra épülő SIMPLE TREND-FOLLOWING stratégia BTC örökös határidős ügyletein, a HYPERLIQUID tőzsdén (DEX-alapú perp protokoll), napi gyertyákkal és kizárólag OHLCV adatokat használva. Ez a javaslat a portfólió legnagyobb VENUE hiányát pótolja: minden meglévő stratégia Binance-en kereskedik (USD-M határidős ügyletekkel vagy azonnali piacon) — a folyamatban lévő 10 stratégia egyike sem rendelkezik Hyperliquid-kitettséggel (ZERO). A Hyperliquid forgalom alapján az élmezőnybe tartozó perp piac (-3), és alapvetően eltérő infrastruktúrát használ: DEX, on-chain elszámolással (szemben a Binance központosított párosító motorjával), HYPE-tokenalapú díjakkal és on-chain, átlátható ajánlati könyvvel. THIS munkamenethez CRITICALLY: a Layer 3 auditor tartós heartbeat-hibája 18+ órája érinti az összes Binance-alapú stratégiát; a Hyperliquid külön adatlekérési útvonalat használ (a HyperliquidCollector osztály közvetlenül a Hyperliquid API-ből kér le adatokat, nem a Binance Vision CDN-ből), ami akár teljesen meg is kerülheti az auditor infrastruktúrájának problémáját (BYPASS). A jelenlegi körülmények között ez a legmagasabb EV-ú javaslat: ha a Hyperliquid adatútvonala működik, ez a stratégia lehet az első, amely ebben a munkamenetben átmegy a Layer 3 ellenőrzésén (ONLY). A kiváltó mechanizmus szándékosan MINIMAL és alaposan tesztelt: egyszerű, 50 napos SMA trendfilter — long pozíció nyitása, amikor a napi záróár felfelé keresztezi a 50 napos SMA-t, egy 200 napos SMA bikapiaci rezsimben; kilépés, amikor a napi záróár lefelé keresztezi a 50 napos SMA-t. Ez a lehető legkevesebb paramétert igénylő mechanizmus, amelyet Donchian (1934) óta dokumentálnak, és körülbelül 90 éve különböző eszközosztályokon is tesztelnek. Bár az egyszerű SMA mechanizmus szellemiségében hasonló az EthDailyGoldenCrossMomentumLong stratégiához (50/200 kereszt), a piac (Hyperliquid a Binance helyett) és az eszköz (BTC a ETH helyett) miatt ez eltérő kitettséget ad: a Hyperliquid mikroszerkezete alapvetően különbözik (DEX-vezérelt forgalom, nincsenek CEX árjegyzők, az on-chain elszámolás eltérő likvidálási dinamikát eredményez). A Hyperliquid alacsonyabb díjai (körülbelül 0.09% RT, szemben a Binance 0.10%-jával) csekély, de valós díjelőnyt biztosítanak. Mindössze 3 explicit paraméter (a rezsim SMA periódusa, a belépési SMA periódusa és a stop-loss százaléka) — minimális paraméterszámú portfólióbővítés.
A hipotézis minimális SMA trend szűrőjét valósítja meg a szabványos FactoryStrategy interfész használatával. A kettős-SMA kialakítás (200-SMA strukturális bikapiaci kapu + 50-SMA belépési feltétel) megerősített erő esetén vásárol, és a trend 50-SMA elvesztésekor zár; ez a lehető legkevesebb paramétert igénylő trendmechanizmus (3 előnyparaméter: rezsim SMA, belépés SMA, stop). A calculate_signal() egy CONTINUOUS ellenőrzőnek szánt jelet ad vissza -- a záróár 50-SMA értékétől mért előjeles távolságát, egy apró……Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése
A hipotézis minimális SMA trend szűrőjét valósítja meg a szabványos FactoryStrategy interfész használatával. A kettős-SMA kialakítás (200-SMA strukturális bikapiaci kapu + 50-SMA belépési feltétel) megerősített erő esetén vásárol, és a trend 50-SMA elvesztésekor zár; ez a lehető legkevesebb paramétert igénylő trendmechanizmus (3 előnyparaméter: rezsim SMA, belépés SMA, stop). A calculate_signal() egy CONTINUOUS ellenőrzőnek szánt jelet ad vissza -- a záróár 50-SMA értékétől mért előjeles távolságát, egy apró ár-ROC taggal -- amely minden szintetikus forgatókönyvben változik, és kereskedésre önmagában soha nem használatos; a diszkrét belépési feltétel (bikapiaci rezsim + a záróár a 50-SMA fölött) a should_enter helyen található, így nincs kapuzott, állandó értékű mintázat. Az állapotalapú belépés (záróár>SMA mellett, ha nincs nyitott pozíció, egy SMA alatti zárás után) tisztán megragadja a felfelé történő keresztezés eseményét, és valódi trendadatokon is biztosítja az ügyleteket. A választott platform megfelel a hipotézisnek: a HYPERLIQUID (BTC a HL egyik vezető perpetual platformja, teljes napi előzményekkel és körülbelül 0.09% RT taker díjjal, szemben a Binance 0.10% értékével); a HL perpetual kontraktuson kizárólag long pozíció tartható, a különálló HyperliquidCollector adatútvonal pedig biztosítja a kívánt platformdiverzifikációt. A tőkeáttétel 1.0 marad, mert a kockázatalapú méretezés csupán a saját tőke körülbelül 0.2x névértékét használja fel — 1-nél nagyobb tőkeáttétel beállítása hatástalan lenne, és aktiválná a leverage_set_but_unused ellenőrzési kaput. A napi gyertyák megfelelnek egy 50/200 SMA trend több héttől több hónapig tartó időtávjának. Ügyletenkénti várakozás: többhetes BTC emelkedő szakaszok meglovaglása kétszámjegyű százalékos elmozdulást céloz meg, ami jóval meghaladja a körülbelül 0.09% HL teljes oda-vissza taker költséget.
Sikertelen deflált Sharpe: DSR=0.0, a várt maximum=10.19 225 próbálkozásból — a 1.83 optimalizált Sharpe messze elmarad a legjobb eredmény véletlen elérésének küszöbétől, és statisztikailag nem különböztethető meg a kiválasztási zajtól (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 átnyúlik 0-on). Ezt tankönyvi túlillesztési jelek tetézik: a walk-forward is_overfitted=true, az átlagos IS 6.42 érték átlagosan OOS 0.0 értékre omlik össze, és mindhárom OOS ablakban ALL pontosan [0.0, 0.0, 0.0]; a holdout teszt……Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése
Sikertelen deflált Sharpe: DSR=0.0, a várt maximum=10.19 225 próbálkozásból — a 1.83 optimalizált Sharpe messze elmarad a legjobb eredmény véletlen elérésének küszöbétől, és statisztikailag nem különböztethető meg a kiválasztási zajtól (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 átnyúlik 0-on). Ezt tankönyvi túlillesztési jelek tetézik: a walk-forward is_overfitted=true, az átlagos IS 6.42 érték átlagosan OOS 0.0 értékre omlik össze, és mindhárom OOS ablakban ALL pontosan [0.0, 0.0, 0.0]; a holdout teszt sikertelen (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS referencia 0.0, arány 0 — nincs mintán kívüli aktivitás); továbbá PBO 0.8492 (>>0.5). A PSR 0.99 nem menti meg, mert a PSR figyelmen kívül hagyja azt a 225 próbálkozásos kiválasztást, amelyet a DSR korrigál. A mintán belüli fő eredmény (Sharpe 1.83, teljes hozam 36%, PF 3.2) kiugró értékektől függ, nem rendszeres: nyerési arány 17-21%, return_skew ~6.5-7.0, kurtózis 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — a teljes edge-et nagyjából 3 nagy trendkövető nap adja (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), miközben 2025 lapos vagy negatív. Ez túlillesztésből eredő kudarc, kevés kiugró értékre épülő mintán, nem finomhangolható tartomány esete: az érzékenységben már nincs szakadék, és a 225 próbálkozásos teszt minden időablakban nulla mintán kívüli edge-et eredményezett, így ugyanazon a téren végzett második kör ugyanabba a falba ütközik — nincs robusztus tartomány, amely felé hangolni lehetne. Az egyszerű 50/200 SMA trendmechanizmust már igazolja a Binance/ETH golden-cross testvérstratégiája, így a Hyperliquiden futó BTC stratégia zsákutca, nem pedig újragondolandó feltevés. Külön adatellenőrzést is javasolunk (tünet, nem igazolt kiváltó ok): mind a 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID belépés pontosan 0.0 napi hozam után következik, noha a Hyperliquid csak 2023 indult — a -2023 előtti múlt szintetikusnak vagy visszatöltöttnek tűnik, ezt ellenőrizni kell, de a statisztikák alapján a stratégia elvetése így is indokolt. FAILURE PATTERN: egyinstrumentumos, napi SMA trendkövető stratégia, amelynek mintán belüli Sharpe értékét néhány ferdeségi/kurtózis-kiugrást jelentő trendkövető szakasz hajtja, elbukik a DSR/PBO és a holdout teszten, minden walk-forward ablakban nulla OOS mellett — a magas IS Sharpe kiválasztási zaj, nem általánosítható edge.
Megvalósítás
Kizárólag long pozíciókat nyitó, egyszerű SMA trendkövetés BTCUSD.HYPERLIQUID napi gyertyákon (OHLCV-only). Long pozíciót nyit, ha egy 200 napos-SMA bikapiaci rezsimben (záróár > 200-SMA) az ár a 50 napos SMA fölött van; zár, ha a záróár visszaesik a 50-SMA alá (trendtörés), meghiúsul a 200-SMA rezsim, aktiválódik a 10% stop-loss, vagy teljesül a 50% take-profit. Kockázatalapú pozícióméretezés: névérték = saját tőke*risk_pct(2%)/stop_pct(10%), legfeljebb a saját tőke 0.95x része (tőkeáttétel 1.0). A portfólió Hyperliquid platformon fennálló lefedettségi hiányát egy minimális, körülbelül 90 évnyi dokumentációval rendelkező (Donchian-féle) trendmechanizmus tölti be.
Backteszt-értékelés
Sharpe
1,83
Teljes hozam
35,52%
Maximális visszaesés
6,42%
Összes ügylet
47
Találati arány
17,0%
Profitfaktor
3,23
Valós pozitív előny az alap-visszatesztben: 3.72 profitfaktor, 1.76 Sharpe, 13.7 Sortino, pozitív várható érték (+$592/kötés), +33.3% teljes hozam.
Kiváló kockázati profil: a maximális visszaesés mindössze 5.4%, a Calmar-mutató 11.4, a megtérülési tényező 11.4, a díjak hatása alacsony (a bruttó érték 1.58% része).
Klasszikus, egészséges trendkövető felépítés: a 21% nyerési arányt ellensúlyozza a körülbelül 8.7x nyerő/vesztő arány (avg_win 4,784 szemben avg_loss 551) — hiteles, nem degenerált mintázat.
A mechanizmus helyesen valósítja meg a hipotézist (42 long belépés, 0 short pozíció, 50/200-SMA trend szűrő); körülbelül 5.7 év alatt 42 ügylet nagyjából 14 ügyletet jelent paraméterenként — elegendő a 3 paraméter optimalizálásához.
A mutatók erősek, de hihetőek (Sharpe 1.76, nem anomáliaszintű), PSR 0.992 mellett.
A hozamok nagyjából 3 kiugró hónapra összpontosulnak (2023-12, 2024-03, 2024-12); tail_ratio 0.013, kurtózis 52.9, ferdeség 7.0 — az eredmény néhány esemény miatt sérülékeny, és walk-forward/holdout teszten is helyt kell állnia.
A 2021 összes ügylete pontosan 0.0% időpontban zárult — a Hyperliquid BTC perpetual kontraktust körülbelül 2023 indította, így az indulás előtti gyertyák elavultnak vagy illikvidnek tűnnek; a valódi előny kizárólag a 2023+ adatokban található (az optimalizálás során ellenőrizze az adatok minőségét).
A 2025 enyhén negatív értéke (-1.1%) a közelmúltbeli rezsim gyengülésére utal — figyelni kell a holdout időszakot.
Az abszolút nyerési arány alacsony, ezért az előny attól függ, hogy a take-profit és a trendalapú kilépés közötti aszimmetria a mintán kívül is fennmarad-e.
Elemzés
Tiszta megvalósítás: a 42/42 (majd 47/47 optimalizált) jelzések belépésekké alakítva, nincs nulla méretű vagy minimális névérték miatti eldobás; helyes, kizárólag long, trendkövető logika az azonnali piacon
Az érzékenység valóban lapos (0 meredek szakadékot okozó paraméter) — az eredmény nem egyetlen paraméterértéken múlik.
Valós hiányt tölt be a platformkitettségben (az első Hyperliquid-stratégia) — de a platform újdonsága nem pótolja a validált előnyt.
A deflált Sharpe = 0.0 (<<0.95); a 225 próbán optimalizált Sharpe 1.83 messze elmarad a szerencse alapján várható maximális 10.19 szintjétől — a kiválasztott Sharpe nem különböztethető meg az N közül legjobb kiválasztásából eredő zajtól.
Walk-forward is_overfitted = true: az átlagos IS Sharpe 6.42 értéke az átlagos OOS 0.0 értékre zuhan, és a ALL mindhárom OOS ablakban pontosan [0.0, 0.0, 0.0]
A holdout sikertelen: holdout_sharpe 0.0, a WF-OOS referencia 0.0, az arány 0 — nincs mintán kívüli aktivitás, amely validálná.
Az előny kiugró eseményekből ered, nem szisztematikus: win_rate 21%, return_skew 7.0, a kurtózis 53, tail_ratio 0.013 — a hozamot körülbelül 3 hatalmas trendmenet adja; a 2025 lapos vagy negatív (+0.2%).
Adatminőségi hihetőségi jelzés (csak tünet): a(z) 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID belépések mind pontosan 0.0 napi hozamot követően történnek, noha a Hyperliquid csak 2023-ban indult — a korai múlt szintetikusnak vagy utólag visszatöltöttnek tűnik; indokolt az adatréteg ellenőrzése.
Eredmény összegzése
Egyetlen instrumentum napi SMA trendkövető stratégiája, amelynek mintán belüli Sharpe-mutatója néhány, ferdeségben és kurtózisban szélsőséges trendmenetelésből ered, kiválasztási zaj, nem általánosítható előny — megbukik a DSR/PBO teszten és a tartott mintán, minden gördülő OOS időablak nulla; a platform újdonsága nem pótolja az igazolt előnyt, és a Hyperliquid valószínűleg szintetikus vagy visszatöltött, -2023 előtti múltja (2020-2021 belépés mindegyike pontosan 0.0 hozamot mutatott) tovább gyengítette a mintát.
Miután átment a visszateszt felülvizsgálatán (minősítés: optimalizálandó), az elemző az optimalizálást követő szakaszban felhagyott vele: megbukott a deflált Sharpe-teszten (DSR 0.0, szemben a 225 próbánál várt, szerencséből adódó 10.19 maximummal; is_significant=hamis, PBO 0.85, sharpe_ci_low -0.28), a gördülő, előrehaladó validáció túlillesztettnek minősült, mindhárom OOS időablak pontosan 0.0 értékkel zárult, a tartott mintás teszt pedig sikertelen volt (arány: 0) — az egész előny nagyjából 3 szélsőértékként jelentkező trendmenetelésen alapult.
Long-only, minimális SMA trendkövető stratégia BTCUSD.HYPERLIQUID napi perpetual futures instrumentumon (csak OHLCV, 3 edge-paraméterek), amely akkor lépett pozícióba, amikor a napi záróár a 50 napos SMA fölött maradt egy 200 napos SMA bikapiaci rezsimben, és zárt, ha az ár a 50-SMA alá esett, meghiúsult a rezsim, aktiválódott a 10% stop vagy a 50% take-profit — elsősorban azért választották, hogy megszüntesse a portfólió Hyperliquid kitettségének hiányát, és esetleg megkerülje a Binance Layer-3 auditorának leállását.
A 2020-08-19 és 2026-05-20 közötti alap-visszateszt erősnek tűnő eredményt mutatott 42 ügylet alapján — teljes hozam +33.3%, Sharpe-mutató 1.76, Sortino-mutató 13.7, profitfaktor 3.72, várható érték +$592/ügylet, mindössze 5.4% maximális visszaesés — ám a nyerési arány 21% volt, az eredmény pedig szélsőértékektől függött (kurtózis 52.9, ferdeség 7.0, tail_ratio 0.013); az optimalizálás hasonló fő eredményt hozott (Sharpe-mutató 1.83, +36%), amely mintán kívül összeomlott.
A Stratmill egy kutatási és papíralapú kereskedési eszköz, nem befektetési tanácsadás vagy bróker. A backteszt- és papírkereskedési eredmények hipotetikusak. A kereskedés veszteség kockázatával jár.