Tikai-garā viena instrumenta FUNDING-RATE-BASED CONTRARIAN stratēģija uz BTCUSDT mūžīgajiem nākotnes līgumiem, izmantojot dienas joslas + finansēšanas likmes papildu datus, ar 200-SMA buļļu režīma filtru. Šis priekšlikums ir GENUINELY NOVEL portfelī: katra esošā stratēģija izmanto cenu darbības signālus (tikai OHLCV). NONE izmanto atvasināto instrumentu mikrostruktūras signālus no finansēšanas likmēm. Šajā sesijā uzkrātais neveiksmes modelis — trīs secīgi mehānisma pārneses atmetumi (ETH RSI(2) MR, BTC BB Lower MR, SOL RSI(2) Overbought) — ir dokumentējis, ka atgriešanās pie vidējā un momenta turpināšanas priekšrocības ir NOT pārnesamas. Tā vietā, lai mēģinātu citu pārnesi, šis priekšlikums ievieš FUNDAMENTALLY DIFFERENT SIGNAL CLASS, kas ir pašpietiekams un ekonomiski pamatots. Ekonomiskais mehānisms: BTC mūžīgo līgumu finansēšanas likmes mēra izmaksu nelīdzsvarotību starp garajām un īsajām pozīcijām. Kad finansēšana kļūst ārkārtīgi negatīva (piem., apakšā 10% no aizvērtā 30-dienu sadalījuma), īsās pozīcijas maksā gariem pozīcijām daudz — tas signalizē pārmērīgi sviras īso pozīciju pozicionēšanu. Trīs spēki tad saplūst, lai veiktu garās puses izspiešanu: (a) pārnešanas izmaksu spiediens piespiež īsās pozīcijas aizvērt pozīcijas (tās maksā finansējumu gariem pozīcijām ik pēc 8 stundām), (b) arbitrāžas veicēji sistemātiski izvēlas garo pusi, lai savāktu finansēšanas prēmiju, (c) jebkurš katalizators, kas izraisa īso pozīciju segšanu, rada kaskādi, jo īsās pozīcijas ir pārpildītas. Tas ir dokumentēta uzvedība kripto perp tirgos (pēc BitMEX/Binance pētījuma par finansēšanas likmju anomālijām, 2019-pašreizējam). Ļoti svarīgi, šis ir NOT atgriešanās pie vidējā vai momenta turpināšanas pārnese no citas stratēģijas — tas ir kontrārijs uz atvasināto instrumentu pozicionēšanas tēze ar savu ekonomisko pamatu. BTC ir izvēlēts, jo: (a) BTC ir visuzticamākais dienas joslu datu ceļš (apstiprināts ar vairākām cauruļvada stratēģijām), (b) BTC ir visdziļākais mūžīgo līgumu tirgus ar visuzticamākajiem finansēšanas likmju datiem, (c) BTC institucionālā plūsma palielina izspiešanas efektu (ETF pārsvaru līdzsvarošana reaģē uz atvasināto instrumentu pozicionēšanu), (d) BTC finansēšanas likmju vēsture sniedzas atpakaļ 5+ gadus uz Binance, nodrošinot pietiekamus atpakaļtestēšanas datus. 200-SMA filtrs novērš dominējošo neveiksmes režīmu (ārkārtīgi negatīvs finansējums strukturālo lāču tirgos, kur īsās pozīcijas ir RIGHT un izspiešanas nenotiek). Tikai 4 tiešie parametri (finansēšanas atskaites periods, finansēšanas procentiles slieksnis, režīma SMA periods, stop procents).