Tikai garo pozīciju kalendāra efekta stratēģija vienam instrumentam ADAUSDT.BINANCE — tās testējamību apstiprina vairāki neseni ADA-bāzēti konveijera panākumi (ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H, ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort — visiem vēsturisko datu testi ar ADA stabiņiem noritēja nevainojami). Strukturāli atšķiras no EVERY portfeļa stratēģijas un neveiksmīgās Keltnera diapazona tirdzniecības: šī nav NOT vidējās vērtības atgriešanās stratēģija, NOT izlaušanās stratēģija, NOT impulsa stratēģija, NOT pāru stratēģija. Tā ir CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY stratēģija — FIRST portfelī. Hipotēze: kriptovalūtu tirgos novērojams dokumentēts WEEKEND→MONDAY atlēciena efekts (Caporale et al. 2019 'Persistence in the Cryptocurrency Market'; Aharon-Qadan 2019 'Bitcoin and the Day-of-the-Week Effect'). Binance nedēļas nogales tirdzniecības apjoms ir aptuveni 40-60% no darbdienu apjoma; institucionālā un algoritmiskā plūsma apstājas, bet tikai privāto tirgotāju plūsma rada plašākus diapazonus un paredzamu svētdienas nakts novirzi. Darījumi no piektdienas slēgšanas līdz pirmdienas atvēršanai ļauj izmantot: (a) svētdienas nakts atkārtotu uzkrāšanu, jo institucionālais kapitāls ieņem pozīcijas pirms tirdzniecības nedēļas, (b) prēmiju, ko rada apjoma atgriešanās pirmdienas rītā. CRITICALLY, šī stratēģija ietver 4H tendences filtru — tas tieši risina Keltnera stratēģijas kļūmes cēloni (simetriska diapazona tirdzniecība bez tendences filtra). Pozīcijas atver tikai apstiprinātos UPTREND režīmos (4H slēgšanas cena > 50 periodu SMA AND slīpums ir pozitīvs) — filtrs nodrošina nedēļas sezonalitātes izmantošanu DURING augšupejas režīmos, kuros tā empīriski ir visizteiktākā (Aharon-Qadan konstatēja, ka nedēļas dienu efekts ir atkarīgs no režīma un visizteiktākais ir kriptovalūtu tirgos ar tendenci). Izmanto ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H stabiņus — testējamība apstiprināta. Novērš būtiskus trūkumus: (1) FIRST CALENDAR-EFFECT stratēģija portfelī (pilnīgi jauna mehānisma klase), (2) vienkāršība ar vienu instrumentu, (3) apstiprināti testējams instruments, (4) tikai garās pozīcijas ar tendences filtru — risina Keltnera diapazona stratēģijas kļūmes cēloni: simetrisku tirdzniecību bez filtra. Pozīcijas lielums: 18% katrā darījumā. Risks darījumā: aptuveni 1.5%, ierobežots ar zaudējumu apturēšanas orderi.