Pāriet uz saturu
Visas hipotēzes

Hipotēzes

Diversificēts, divu laika periodu apstiprināts neto virziena impulsa grozs lielajiem aktīviem (Binance USD-M, dienas un nedēļas trendu saskaņa, pozīcija ārpus tirgus, ja tie nesakrīt, iknedēļas pozīciju slēgšana un atvēršana no jauna)

Diversified Dual-Timeframe-Confirmed Net-Directional Momentum Basket Across Majors (Binance USD-M, Daily+Weekly Trend Confluence, Flat-on-Disagreement, Weekly Flatten-and-Reopen)

NET-DIRECTIONAL, vairāku instrumentu momentum grozs ar aptuveni 10 lielākajiem Binance USD-M instrumentiem ar plašu vēsturisko datu rindu (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK, LTC, DOGE); tā DISTINCT atšķirīgā…

Hipotēze

NET-DIRECTIONAL, vairāku instrumentu momentum grozs ar aptuveni 10 lielākajiem Binance USD-M instrumentiem ar plašu vēsturisko datu rindu (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK, LTC, DOGE); tā DISTINCT atšķirīgā iezīme ir DUAL-TIMEFRAME TREND-CONFLUENCE filtrs: aktīvs tiek turēts LONG pozīcijā tikai tad, ja BOTH tā vidēja termiņa DAILY tendence AND tā WEEKLY tendence ir augšupvērsta; SHORT pozīcijā — tikai tad, ja abas ir lejupvērstas; ja abi laika periodi nesakrīt, pozīcija ir FLAT. Šī hipotēze stingri paliek……Rādīt vairākRādīt mazāk

NET-DIRECTIONAL, vairāku instrumentu momentum grozs ar aptuveni 10 lielākajiem Binance USD-M instrumentiem ar plašu vēsturisko datu rindu (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK, LTC, DOGE); tā DISTINCT atšķirīgā iezīme ir DUAL-TIMEFRAME TREND-CONFLUENCE filtrs: aktīvs tiek turēts LONG pozīcijā tikai tad, ja BOTH tā vidēja termiņa DAILY tendence AND tā WEEKLY tendence ir augšupvērsta; SHORT pozīcijā — tikai tad, ja abas ir lejupvērstas; ja abi laika periodi nesakrīt, pozīcija ir FLAT. Šī hipotēze stingri paliek sesijā ONLY apstiprinātajā jomā — diversificētajā neto virziena momentum grozā (ieteiktais Absolute Momentum grozs izturēja ārpusizlases pārbaudi; viena aktīva TSM stratēģijas ar BTC/BNB/XRP/LTC un dolāros neitrāls vai svārstīguma pārvaldīts šķērsgriezuma momentum cieta neveiksmi) — un pievieno noturības mehānismu, kas tieši vērsts pret kļūdainām pozīciju maiņām tendences pagriezienos — kļūmi, kas iznīcināja katru viena aktīva variantu (ER filtrs to nespēja novērst ar BTC 4H; LTC svārstījās līdz -92%). Noteikums saglabāt pozīciju neesamību, ja laika periodu signāli nesakrīt, samazina darījumu apgrozījumu un kļūdainas pozīciju maiņas, būtiski mainot ekspozīcijas un apgrozījuma profilu salīdzinājumā ar viena laika perioda grozu, tāpēc tas ir papildinošs, nevis tās pašas pieejas pārformulējums. Tas skaidri AVOIDS katru nederīgo vai bloķēto pieeju: NOT viena aktīva stratēģijas (apstiprināti nederīga stratēģiju grupa), NOT dolāros neitrālas vai relatīvās stratēģijas (zaudēja efektivitāti ciešas korelācijas apstākļos), NOT svārstīguma pārvaldītas stratēģijas vai nepārtraukta svārstīguma mērogošana (atspēkota, turklāt dzinējs radīja nominālvērtības mākslīgas palielināšanas efektu), NOT reversijas vai dienas ietvaros veiktas stratēģijas (pretēji prognozējošas vai ar zūdošu efektu turpmākajos datos), NOT opcijas (dzinēja ierobežojums), NOT spot tirdzniecība CASH (pārmērīgas izpildes kļūda), NOT COIN-M bez BTC (nav instrumentu definīciju). Tā aizpilda long_short un vairāku instrumentu kategorijas. Pozīciju apjoma noteikšana ir droša dzinējam jau pēc konstrukcijas: diskrēta WEEKLY pozīciju aizvēršana un atvēršana no jauna vienāda svara mērķu sasniegšanai, kā arī stingrs nominālvērtības limits katram aktīvam (pozīciju apjoma pieeja, kas saglabāja ieteiktā groza ekspozīciju aptuveni 24%), tāpēc nav nepārtrauktas līdzsvarošanas un peļņu nesošas pozīcijas nepārmērīgi nepalielinās. Divi galvenie parametri (daily_lookback, weekly_lookback).

Stratmill ir izpētes un papīra tirdzniecības rīks, nevis finanšu konsultācija vai brokeris. Atpakaļejošās testēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.