Pāriet uz saturu
Visas hipotēzes

Hipotēzes

ETH-BTC attiecības Z rādītāja vidējās vērtības reversijas pāru garās/īsās pozīcijas stratēģija uz 4H

ETH-BTC Ratio Z-Score Mean Reversion Pairs Long-Short on 4H

Dolāros neitrāla pāru tirdzniecības stratēģija attiecībai ETH/BTC, izmantojot 4 stundu sveces Binance USD-M beztermiņa līgumos. ETHUSDT.BINANCE ir galvenais instruments; BTCUSDT.BINANCE ir sekundārais (hedža) posms.…

Hipotēze

Dolāros neitrāla pāru tirdzniecības stratēģija attiecībai ETH/BTC, izmantojot 4 stundu sveces Binance USD-M beztermiņa līgumos. ETHUSDT.BINANCE ir galvenais instruments; BTCUSDT.BINANCE ir sekundārais (hedža) posms. Katras 4H sveces slēgšanas brīdī stratēģija aprēķina logaritmisko cenu attiecību R = log(ETH_close / BTC_close), pēc tam — R slīdošo vidējo (30 sveču periodā) (mu) un standartnovirzi (sigma), iegūstot z-vērtību Z = (R - mu) / sigma. Kad Z nokrītas zem -2.0, attiecība ir zema salīdzinājumā ar neseno……Rādīt vairākRādīt mazāk

Dolāros neitrāla pāru tirdzniecības stratēģija attiecībai ETH/BTC, izmantojot 4 stundu sveces Binance USD-M beztermiņa līgumos. ETHUSDT.BINANCE ir galvenais instruments; BTCUSDT.BINANCE ir sekundārais (hedža) posms. Katras 4H sveces slēgšanas brīdī stratēģija aprēķina logaritmisko cenu attiecību R = log(ETH_close / BTC_close), pēc tam — R slīdošo vidējo (30 sveču periodā) (mu) un standartnovirzi (sigma), iegūstot z-vērtību Z = (R - mu) / sigma. Kad Z nokrītas zem -2.0, attiecība ir zema salīdzinājumā ar neseno līdzsvara līmeni, un statistiski ir ticams, ka tā atgriezīsies pie vidējā, virzoties augšup, tāpēc stratēģija ieņem LONG ETH + SHORT BTC pozīciju (ar vienādu USD nominālvērtību, aptuveni 25% no kapitāla katram posmam; dolāros neitrāls pāris). Kad Z pārsniedz +2.0, attiecība ir augsta un, visticamāk, atgriezīsies lejup, tāpēc stratēģija ieņem SHORT ETH + LONG BTC pozīciju. Pozīcijas tiek slēgtas, kad Z šķērso atpakaļ 0 (pilnīga atgriešanās pie vidējā), pēc 20 sveču laika ierobežojuma vai ārkārtas apturēšanas gadījumā, ja kapitāla kritums katrā posmā sasniedz -8%. Šī hipotēze pēc uzbūves ir ortogonāla visām stratēģijām izstrādes procesā (neviena nav pāru tirdzniecības stratēģija, un neviena neizmanto relatīvās vērtības attiecību kā signālu), kā arī visiem žurnālā reģistrētajiem neveiksmju modeļiem: tā ir NOT viena instrumenta stratēģija (tāpēc to nevar skart retu notikumu režīma koncentrācija, kas izraisīja XRP/ADA/DOGE/LINK/ETH-trend neveiksmi); tā ir NOT viena sveces modeļa stratēģija (z-vērtība apkopo 30 sveču savstarpējās kustības); tā ir NOT virziena izlaušanās stratēģija (tā balstās uz dolāros neitrālu relatīvo vērtību); tā nav NOT vidējās vērtības reversijas stratēģija ar tehniskiem filtriem (nav Bollinger vai RSI papildfiltra; tikai z-vērtība); un tā NOT nav atkarīga no papildu datiem (tādējādi izvairoties no verifikācijas ietvara kļūmes bez darījumiem OI/L-S-ratio stratēģijās). Kopā ir tikai divi brīvie parametri: atskata periods (30) un z-slieksnis (2.0) — mazākais parametru skaits no visām šīs sesijas hipotēzēm, kas samazina pārmērīgas pielāgošanas iespējas. Paredzamais darījumu biežums: notikumi, kad |z| > 2.0, pie 4H biežuma attiecībai ETH/BTC vēsturisko savstarpējo kustību statistikā notiek aptuveni 80-150 reizes gadā, ievērojami pārsniedzot walk-forward analīzes dzīvotspējas slieksni un skaidri noteikto 25 darījumu gadā minimumu, kas minēts vairākās atteikšanās piezīmēs. Dolāros neitrālā pāra struktūra nozīmē arī to, ka stratēģija nav atkarīga no tirgus virziena — tā gūst peļņu no savstarpējās kustības līdzsvara traucējumiem, nevis no kriptovalūtu beta riska; tas nozīmē, ka 2022 lāču tirgus PnL pēc uzbūves ir tikpat produktīvs kā 2021/2024 buļļu tirgus PnL, pārtraucot režīmu koncentrācijas lāstu, kas izraisīja visu viena altkoina stratēģiju neveiksmi žurnālā.

Stratmill ir izpētes un papīra tirdzniecības rīks, nevis finanšu konsultācija vai brokeris. Atpakaļejošās testēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.