BTC Dienas Slēgšana-Virs-Iepriekšējās-Dienas-Maksimuma Turpinājuma Long ar 200-SMA Buļļu Režīma Filtru

Tikai long, viena instrumenta 2-BAR PRICE-CONTINUATION stratēģija BTCUSDT bezterminā futūrsos, izmantojot dienas svečturus un tikai OHLCV datus, ar 200-SMA buļļu režīma filtru. Trigeris ir specifiska 2-bāru cenu attiecība, ko dokumentējusi Linda Raschke ('Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies', 1996) un plaši izmantota klasiskajā momentuma tirdzniecības literatūrā: šodienas CLOSE ir virs vakardienas dienas iekšējā HIGH (nevis tikai virs vakardienas slēgšanas cenas — strikti virs iepriekšējās sesijas maksimuma). Tas ir mehāniski NOVEL portfelī: 2-bāru Bullish Engulfing pieprasa specifiskas BODY ģeometrijas attiecības (pašreizējais ķermenis pilnībā aptver iepriekšējo ķermeni); Three White Soldiers pieprasa 3 specifiskus buļļu bārus secībā; HH/HL pieprasa 5-bāru pozicionālu dominanci BOTH galos; Wide Range Bar mēra diapazonu attiecībā pret 14-bāru vidējo; Pivot Low pieprasa lokāla minimuma ģeometriju. NONE izmanto vienkāršo, bet strukturāli nozīmīgo 'slēgšanas cena izlēmīgi lauž iepriekšējo maksimumu' attiecību. Ekonomiskais mehānisms: kad BTC slēgšanas cena pārsniedz iepriekšējās dienas maksimumu, tas nozīmē, ka (a) pircēji absorbēja visu vakardienas pārdošanas spiedienu AND pievienoja jaunu pieprasījumu augstākās cenās, (b) vakardienas maksimumā iesprostotie short pozīciju turētāji tagad ir zaudējumos un ir spiesti segt pozīcijas, (c) sistemātiski momentuma tirgotāji uztver slēgšanu virs iepriekšējā maksimuma kā turpinājuma apstiprinājumu, nodrošinot papildu plūsmu. Šis ir stingrāks signāls nekā 'slēgšana > iepriekšējā slēgšana' (kas var notikt vienkāršā svārstīgā tirgū) un brīvāks nekā Three White Soldiers (kas pieprasa 3 bārus). Tas notver vienu izlēmīgu izlaušanās notikumu. BTC ir izvēlēts, jo (a) BTC nesen ir zaudējis stratēģijas vietu (Three White Soldiers neizturēja 3 slāni) — tas aizpilda BTC dienas modeļa pārklājuma robu, (b) BTC dienas futūru datu ceļu izmantoja Three White Soldiers + vairāki režīma filtri (datu iegūšana empīriski ir mēģināta šajā ceļā), (c) BTC dziļā institucionālā plūsma padara 'slēgšanu virs iepriekšējā maksimuma' statistiski nozīmīgu — institucionālās momentuma sistēmas sistemātiski reaģē uz šiem lūzumiem. Tikai 2 skaidri parametri (režīma SMA periods, stop-loss procenti) — starp SIMPLEST stratēģijām portfelī.