Pāriet uz saturu
Visas hipotēzes

Hipotēzes

ADA USD-M RSI-2 kvantitatīvā tirdzniecība: īstermiņa reversija, garā un īsā pozīcija (viens instruments, BINANCE perpetual, 2 st. sveces, pretēja pozīcija pie RSI(2) pārpārdotiem vai pārpirktiem ekstrēmiem, atgriežoties pie vidējās vērtības ONLY sānkustības režīmā — apzināti liels darījumu skaits, ar trendu režīma filtru, ATR stopa, 3 parametru

ADA USD-M RSI-2 Short-Term Reversion, Long-Short (Single-Instrument BINANCE Perp, 2h Bars, Fade RSI(2) Oversold/Overbought Extremes Back Toward the Mean ONLY in Ranging Regimes — High Trade Count by Design, Trend-Gated, ATR-Stopped, 3-Parameter)

LONG-SHORT, viena instrumenta īstermiņa vidējās vērtības reversija ar ADAUSDT.BINANCE (USD-M perp, 2h sveces), izmantojot dokumentēto Connors RSI-2 mehānismu — DIFFERENT, labi zināmu reversijas signālu līdzās VWAP-z…

Hipotēze

LONG-SHORT, viena instrumenta īstermiņa vidējās vērtības reversija ar ADAUSDT.BINANCE (USD-M perp, 2h sveces), izmantojot dokumentēto Connors RSI-2 mehānismu — DIFFERENT, labi zināmu reversijas signālu līdzās VWAP-z rādītāja (iecerētajai SOL 15m), Āzijas sesijas (iecerētajai DOGE 30m) un Keltner pārsnieguma (iecerētajām LINK 4h) stratēģijām, jaunā instrumentā. Mehānisms: aprēķiniet ātro RSI(2); kad rādītājs ir stipri pārpārdots (< low_thresh, pēc noklusējuma 10), ieņemiet LONG pozīciju; kad stipri pārpirkts (>……Rādīt vairākRādīt mazāk

LONG-SHORT, viena instrumenta īstermiņa vidējās vērtības reversija ar ADAUSDT.BINANCE (USD-M perp, 2h sveces), izmantojot dokumentēto Connors RSI-2 mehānismu — DIFFERENT, labi zināmu reversijas signālu līdzās VWAP-z rādītāja (iecerētajai SOL 15m), Āzijas sesijas (iecerētajai DOGE 30m) un Keltner pārsnieguma (iecerētajām LINK 4h) stratēģijām, jaunā instrumentā. Mehānisms: aprēķiniet ātro RSI(2); kad rādītājs ir stipri pārpārdots (< low_thresh, pēc noklusējuma 10), ieņemiet LONG pozīciju; kad stipri pārpirkts (> high_thresh, pēc noklusējuma 90), ieņemiet SHORT pozīciju, cerot uz strauju atgriešanos pie īstermiņa EMA. Stratēģija veidota, ņemot vērā šīs sesijas noteicošos neveiksmes riskus: (1) TRADE COUNT — RSI sliekšņi apzināti noteikti plaši (10/90, nevis klasiskais 5/95), lai stratēģija nostrādātu ≳50 reižu gadā; tā tieši novērš divus trūkumus, kuru dēļ viedās naudas diverģences (16 darījumi gadā) un tūlītējā tirgus -200SMA (0 darījumi) līdzīgās stratēģijas neizturēja smilškastes izmērāmības minimumu; (2) FEE VIABILITY — augstas svārstības lielā instrumentā ar 2h intervālu galēja RSI(2) reversija uztver ~0.6–1.5% kustības, kas ir vairākas reizes lielākas par ~0.10% USD-M pozīcijas atvēršanas un aizvēršanas izmaksām; atšķirībā no komisiju dēļ neizdevīgām 15m/1h reversijas stratēģijām (plūsma pēc pircēja pieprasījuma: −0.025%); (3) REGIME — TREND GATE (reversija tikai tad, ja lēnā EMA slīpuma filtrs rāda sānkustību) izslēdz trendu režīmu, kurā RSI reversijas rada zaudējumus; šādas disciplīnas trūka stratēģijām bez režīma filtra AVAX/BNB/XRP. Tā ir NOT grozs (viens instruments, 2 izpildes pozīcijas atvēršanas un aizvēršanas ciklā → izvairās no L12 komisiju šķēršļa), NOT opcijas (nav darījumu skaita ierobežojuma, L23), NOT pārneses/finansējuma signāls (L13 izsmelts), NOT trends (reversija dažādos režīmos), NOT ikdienas zemas frekvences pieeja (2h intervālā signāli rodas bieži → pārsniedz smilškastes darījumu skaita minimumu), kā arī NOT rotācijas dublikāts (L24). Tīra OHLCV lielā instrumentā ar plašu vēsturi → datu ierobežojuma nav. 3 maz parametru (RSI sliekšņi kā viens pāris, EMA/izejas atskata periods, trenda filtra atskata periods) mazina pārmērīgas pielāgošanas risku.

Stratmill ir izpētes un papīra tirdzniecības rīks, nevis finanšu konsultācija vai brokeris. Atpakaļejošās testēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.