Beta neitrāls šķērsgriezuma impulsa pārklājums, tirgus neitrāla long-short stratēģija (BINANCE USD-M, reizi mēnesī: iegādāties 3 mēnešu impulsa ziņā labākās -2 lielākās monētas un pārdot īsajā pozīcijā BETA-ADJUSTED BTC riska ierobežošanai, lai neto tirgus ekspozīcija būtu aptuveni 0 — gūt labumu no impulsa RESIDUAL/ALPHA, nevis beta, kas lika visiem tikai garo pozīciju groziem izgāzties 2022 lāču tirgū; 3 parametri)

MARKET-NEUTRAL MONTHLY long-short pozīciju pārklājums uz BINANCE USD-M lielākajām monētām, kas apzināti novērš vienīgo trūkumu, kura dēļ šajā sesijā tika pilnībā atmesti visi tikai garo pozīciju impulsa portfeļi (ar svārstīgumu mērogots 15 monētu 75% DD, zemas asimetrijas rotācija 76% DD un AVAX/režģa TOTAL LIQUIDATIONS 2022 lāču tirgū): tie bija tīra kriptovalūtu BETA ekspozīcija, tāpēc kāpuma tirgus vēsturisko datu tests slēpa postošu kapitāla kritumu lāču tirgū. Ieviestā 8 lielāko monētu rotācija gūst labumu no impulsa, taču vienmēr ir ieguldīta tikai garajās pozīcijās un nes to pašu slēpto risku. Šī pieeja izolē šķērsgriezuma impulsa RESIDUAL (neitrālu pret beta), proti, īsto alfa komponentu, nevis tirgus virzienu. Katru mēnesi tā ieņem garās pozīcijas LONG 7 monētu vēsturiski plašā kopuma (ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK, ADA, XRP) labākajās -2 impulsa monētās un SHORTS BETA-ADJUSTED apjoma BTCUSDT, lai portfeļa neto ekspozīcija pret kriptovalūtu tirgus faktoru būtu aptuveni 0. Riska ierobežošanai tā ieņem īso pozīciju BTC — vislikvīdākajā monētā ar vismazāko strauja cenas kāpuma risku — NOT konkrētu „zaudētāju” no lielākajām monētām, tā izvairoties no straujās īso pozīciju izspiešanas, kas kriptovalūtu impulsam balstītas īsās pozīcijas padara bīstamas. Tā kā pieeja ir neitrāla pret beta, tā darbojas dažādos tirgus režīmos: tā gūst peļņu, kad impulsa uzvarētāji OUTPERFORM tirgu kāpuma, krituma vai sānkustības laikā, un pēc uzbūves nevar ciest pilnu 50%+ tirgus kapitāla kritumu. Tā NOT atšķiras no ieviestās rotācijas tikai garajās pozīcijās ar pastāvīgu ieguldījumu (atšķirīgs ienesīguma avots: tīra alfa, nevis beta un alfa; atšķirīga uzbūve: nodrošinātas 2 garās un BTC īsās pozīcijas, nevis labākās -3 garās pozīcijas), NOT no L12 dolāru neitrāla N monētu rangā balstīta portfeļa (kopā tikai 3 pozīcijas, reizi mēnesī → minimālas komisijas), NOT finansēšanas likmēm, opcijām, likvidācijām vai vienas monētas atgriešanās pie vidējā. Tā vienlaikus papildina trīs vismazāk pārstāvētās kategorijas: neitrālu pret tirgu (2%), garo un īso pozīciju (14.8%) un makroekonomisko un mēneša perioda (0.6%) pieeju. Datu ziņā droša, tīra OHLCV; 3 galvenie parametri (impulsa aplūkošanas periods, garo pozīciju skaits, beta aplūkošanas periods).