Garo un īso pozīciju stratēģija vienam instrumentam un vienai tirdzniecības vietai ar dienas biežumu, izmantojot BTCUSDT.BINANCE stratēģiju izstrādes platformas papildu datus PREMIUM_INDEX — realizēto starpību starp BTCUSDT beztermiņa līguma un BTCUSD indeksa cenu — kā galveno signālu. COMPLETES THE FACTORY'S SUPPLEMENTARY-DATA COVERAGE: premium_index ir LAST neizmantotais papildu signāls 683 eksperimentos (funding_rates, likvidāciju, open_interest, L/S attiecību, taker_ratio tagad katram ir vismaz viena stratēģija). STAYS ON RELIABLE BINANCE USD-M DATA PATHS atbilstoši analītiķa stingrajam ierobežojumam “venue_pivot_voids_hypothesis_roi”. Mehānisms: prēmija = (perp_price - index_price) / index_price. Prēmija ir MARKET-DETERMINED bāze; finansējuma likme ir BINANCE-ALGORITHM-DETERMINED nākotnes maksājums, kas cenšas prēmiju normalizēt, tuvinot to nullei. Tie ir saistīti, bet atšķirīgi rādītāji: prēmijas strauji lēcieni var apsteigt finansējuma korekcijas par vairākām stundām vai dienām, un prēmija MEAN-REVERSION ir dokumentēta (Bondarenko-Pomeshkov 2023; Glassnode/CryptoCompare pētījumi) kā 60-65% virziena prognozētājs 2-5 dienu periodos. Kad prēmijas z-rādītājs (slīdošais 30 dienu) pārsniedz +2, beztermiņa līguma cena ir EXPENSIVE pret fundamentālo vērtību — ieņemiet pretēju pozīciju, SHORT. Kad prēmijas z < -2, beztermiņa līguma cena ir CHEAP — ieņemiet LONG pozīciju. UNTOUCHED MECHANISM: neviena iepriekšēja stratēģija 683 eksperimentos neizmanto premium_index kā galveno signālu. CLEARLY DISTINCT no finansējuma likmes stratēģijām: finansējums prognozē nākotnes maksājumu, bet prēmija atspoguļo pašreizējo bāzes stāvokli. Empīriski svārstīgos periodos prēmijas z galējās vērtības apsteidz finansējuma galējās vērtības par ~6-24 stundām. ADDRESSES QUOTA GAPS: long_short virziens (11.7% → mērķis ≥45%, starpība ~33%; THE LARGEST ACTIVE GAP). FIVE PARAMETERS ONLY (premium_z_threshold, profit_target_pct, stop_atr_mult, max_hold_days, position_risk_pct). AVOIDS EVERY KNOWN FAILURE PATTERN: NO risks, ko rada tirdzniecības vietas maiņa (BINANCE USD-M mērķis, attiecīgajai tirdzniecības vietai raksturīgie dati); NO tirgus mikrostruktūras tiku dati (dienas apkopotie prēmijas momentuzņēmumi); NO atkarība no atsevišķiem darījumiem (~30-50 darījumi gadā, ierobežota peļņa un zaudējumi); NO režīmu trauslums (long_short līdzsvarots — prēmijas galējās vērtības parādās gan buļļu, gan lāču tirgos); FEW parametri → maza Optuna meklēšanas telpa; UNTOUCHED MECHANISM.