Kvantitatīvā tirdzniecība: long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, vienas biržas reversijas stratēģija instrumentam BTCUSDT.BINANCE USD-M beztermiņa nākotnes līgumiem ar 4-HOUR sveču intervālu; OPEN INTEREST (papildu dati) ir strukturālais signāls, bet peļņu un zaudējumus nosaka cenas dinamika (OI izmanto tikai kā signālu, nekad neuzskaitot kā naudas plūsmu). Tēzes pamatā ir iesprostotu pozīciju iziešana: ja strauju virziena cenas kustību pavada straujš atvērto pozīciju apjoma RISE, tas nozīmē, ka kustību izraisa NEW piesaistīto pozīciju uzkrāšanās (jaunas garās pozīcijas kāpuma laikā / jaunas īsās pozīcijas krituma laikā), nevis reāls tūlītējā tirgus pieprasījums — pārblīvēta, nepareizā virzienā pozicionēta darījumu grāmata. Kad cena apstājas un apgriežas, šīs jaunās pozīcijas ir ar zaudējumiem un kļūst par piespiedu darījumu degvielu (garo pozīciju likvidācijas / īso pozīciju atpirkšana), kas izraisa strauju reversiju. Stratēģija ieņem pretēju pozīciju pēc izsīkušas kustības tikai tad, ja OI apstiprina pūļa pozicionējuma pārblīvētību, un skaidri SKIPS kustības, kurās OI krītas (veselīga aizņemto līdzekļu izmantošanas samazināšanās bez iesprostotām pozīcijām, kas varētu veicināt kustību). Tādējādi apzināti tiek novērsta katra šajā sesijā atkārtotā kļūme: NOT BINANCE_SPOT (CASH metrikas kļūda), NOT BINANCE_CM (nav iespējams testēt vēsturiskajos datos), NOT starp biržām/Hyperliquid (bāzes starpības artefakts), NOT vairāku instrumentu pāris (papildu instrumenta datu plūsma netika piegādāta optimizētājiem), NOT finansējuma likmes ienesīguma stratēģija (neuzskaitāma naudas plūsma), NOT sekošana tendencei (pārmērīgi pārstāvēta un pakļauta pārpielāgošanai) un NOT vispārīga pirkšana pēc krituma MR — stratēģiju ierobežo novērojams pūļa pozicionējuma pārblīvētības nosacījums (OI pieaugums), tādējādi radot POSITIVE asimetrijas piespiedu pozīciju iziešanas peļņas profilu, nevis negatīvas asimetrijas krītoša naža profilu, kas izgāza iepriekšējos MR mēģinājumus. BTC izvēlēts tā visdziļākās un uzticamākās OI vēstures dēļ (mazinot datu retuma risku, kas izjauca idejas, kurās izmantoti alternatīvi dati). Tas aizpilda garo un īso pozīciju virzienu kvotu (tikai 14.4% pretstatā lielajam 85.6% tikai garo pozīciju īpatsvaram) pa tīro viena instrumenta USD-M OHLCV ceļu, un parametru skaits ir ierobežots līdz aptuveni 4, lai mazinātu pārpielāgošanu.