LTC Dienas trendu sekošana ar ATR svārstīguma izmēru

Hipotēze

Vienkārša dienas grafiku trendu sekošanas stratēģija uz LTCUSDT nākotnes līgumiem. LTC ir viena no vecākajām, likvīdākajām altkriptovalūtām ar spēcīgām momentum raksturiezīmēm režīma maiņu laikā (halvingi, BTC korelācijas fāzes). Stratēģija izmanto vienu nepārtrauktu signālu: dienas slēguma pozīciju 50-dienu cenu kanālā, normalizētu līdz [-1, +1]. Kad signāls šķērso virs +0.6 (cena tuvu 50d maksimumam), atvērt garo pozīciju. Kad zem -0.6, atvērt īso pozīciju. Pozīcijas lielums ir pielāgots svārstīgumam, izmantojot 14-dienu ATR, lai risks uz darījumu paliktu nemainīgs dažādos svārstīguma režīmos. Dienas sveķi nozīmē tikai ~50-100 darījumus gadā, padarot komisiju ietekmi minimālu (~0.10% RT pret tipiskiem 5-15% dienas kustības mērķiem). Tas novērš sasaldēta signāla problēmu, jo kanāla pozīcijas signāls ir nepārtraukts un mainās katrā sveķī — ieejas/izejas nosacījumi ir vienkārši sliekšņa šķērsojumi, nevis AND-filtru ķēdes.