Vairāku laika periodu stratēģija LONG-ONLY beztermiņa fjūčeriem DOGEUSDT.BINANCE (Binance USD-M), izmantojot BOTH WEEKLY joslas (tendences filtrs) un DAILY joslas (ieejas brīža izvēle). Tās pamatā ir Alexander Elder “Triple Screen Trading System” (Elder 1993 “Trading for a Living”, pilnveidota darbā “New Trading for a Living” 2014): augstākais laika periods nosaka tirgus režīmu, zemākais — ieejas brīdi. Konkrēti: atvērt garo pozīciju DOGE dienas joslā, ja (a) WEEKLY tendence ir apstiprināta UP (nedēļas slēgšanas cena > nedēļas 10 periodu SMA, nedēļas 10-SMA > nedēļas 40-SMA), AND (b) šodienas DAILY slēgšanas cena ir nokritusies zem dienas 20-SMA (īstermiņa pārpārdotība ilgtermiņa augšupejošā tendencē). Pozīciju slēgt, kad dienas cena atgūst 20-SMA, nostrādā ATR balstīta stopa izeja vai sasniegts 10 dienu laika limits. Pēc uzbūves šī stratēģija atšķiras no visām līdzšinējām stratēģijām izstrādes plūsmā un mehānismiem, kas sesijas testos nav izturējuši: (1) ALL 12 stratēģijās izstrādes plūsmā izmantots SINGLE laika periods — šī ir pirmā vairāku laika periodu stratēģija; (2) DOGE ir ZERO stratēģiju izstrādes plūsmas ekspozīcija (instrumentu diversifikācija); (3) apvienotais tendences un cenas atkāpšanās signāls būtiski atšķiras no tīras sekošanas tendencei (Tier 1 neizdevās 4x), tīriem izlaušanās signāliem (Tier 2 neizdevās 3x), tīras atgriešanās pie vidējā (neizdevās zem dienas perioda MR) un XRP 20-SMA cenas atkāpšanās pieejas (tā izmanto tikai dienas datus, bez nedēļas tendences filtra). DOGE izvēlēts par instrumentu, jo: (1) tas kopš 2020. gada jūlija tiek kotēts Binance USD-M (5+ gadu dati), (2) NOT ir novecojis — DOGE ir viena no visaktīvāk tirgotajām lielajām kriptovalūtām un pieejama arī Binance Options (BTC/ETH/BNB/SOL/XRP/DOGE saskaņā ar datu infrastruktūras specifikāciju), (3) DOGE ir atšķirīga eksplozīvu ciklu mikrouzbūve (Elona tvītu un mēmu kultūras izraisītas kustības), kas šajos ciklos veido īpaši skaidras nedēļas tendences, (4) DOGE augstāka svārstība (~80-120% gada izteiksmē pret BTC ~60%) ļauj 10 dienu turēšanas periodā attīstīties nozīmīgām 5-10% kustībām, kas viegli pārsniedz komisiju izmaksas. Divu laika periodu filtrs ir strukturāla atbilde uz sesijas testos neizturējušo mehānismu modeli: pirms ieejas prasot TWO neatkarīgus apstiprinājumus (nedēļas tendenci un dienas cenas atkāpšanos), tas dabiski atlasa ārā straujās virziena maiņas bez skaidras tendences tirgus režīmā, kas izraisīja tīru viena laika perioda sekošanas tendencei stratēģiju neveiksmi.